有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (2013年7月31日～2013年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (2013年11月26日～2014年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (2014年5月27日～2014年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (2014年11月26日～2015年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (2015年5月26日～2015年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (2015年11月26日～2016年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (2016年5月26日～2016年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (2016年11月26日～2017年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620
第9特定期間 (2017年5月26日～2017年11月27日)	2,143	210,892,354	819,622,409
第10特定期間 (2017年11月28日～2018年5月25日)	12,822	119,682,982	699,952,249
第11特定期間 (2018年5月26日～2018年11月26日)	36,447	72,673,528	627,315,168
第12特定期間 (2018年11月27日～2019年5月27日)	308,014	53,032,134	574,591,048

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	270,747,200	31.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		585,485,504	68.38
合 計(純資産総額)		856,232,704	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は151,740,400円、投資比率は-17.72%です。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	201,630,000	△23.54

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	松井証券	証券、商品先物 取引業	12,500	1,140.87	14,260,882	1,016.00	12,700,000	1.48
2	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	4,000	2,374.00	9,496,000	3,055.00	12,220,000	1.43
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,498.33	9,993,330	2,612.50	10,450,000	1.22
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,842.87	9,685,749	5,017.00	10,034,000	1.17
5	日本	株式	三井物産	卸売業	5,500	1,877.00	10,323,500	1,754.00	9,647,000	1.13
6	日本	株式	光通信	情報・通信業	400	18,102.02	7,240,809	23,490.00	9,396,000	1.10
7	日本	株式	キヤノンマーケティング ジャパン	卸売業	3,900	2,141.43	8,351,607	2,349.00	9,161,100	1.07
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	3,001.00	10,503,500	2,379.50	8,328,250	0.97
9	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	2,700	3,385.68	9,141,359	3,010.00	8,127,000	0.95
10	日本	株式	ユニー・ファミリー マートホールディングス	小売業	3,000	3,316.51	9,949,530	2,572.00	7,716,000	0.90
11	日本	株式	ヒューリック	不動産業	8,000	1,015.27	8,122,161	866.00	6,928,000	0.81
12	日本	株式	コネクシオ	情報・通信業	5,000	1,433.30	7,166,529	1,367.00	6,835,000	0.80
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	6,544.48	6,544,480	6,688.00	6,688,000	0.78
14	日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	食料品	2,400	3,344.37	8,026,497	2,729.00	6,549,600	0.76
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	5,561.00	7,229,300	4,533.00	5,892,900	0.69
16	日本	株式	コムシス ホールディングス	建設業	2,000	3,298.55	6,597,117	2,732.00	5,464,000	0.64
17	日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	24,000	330.00	7,920,000	225.00	5,400,000	0.63
18	日本	株式	ブックオフグループ ホールディングス	小売業	5,000	923.19	4,615,975	1,076.00	5,380,000	0.63
19	日本	株式	日本郵船	海運業	3,000	2,040.10	6,120,302	1,729.00	5,187,000	0.61
20	日本	株式	ソニー	電気機器	900	6,758.73	6,082,860	5,648.00	5,083,200	0.59
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,500	6,167.98	9,251,981	3,240.00	4,860,000	0.57
22	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物 取引業	1,800	2,966.00	5,338,800	2,667.00	4,800,600	0.56
23	日本	株式	ライフコーポレーション	小売業	2,000	2,446.63	4,893,279	2,166.00	4,332,000	0.51
24	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	3,300	1,630.00	5,379,000	1,213.00	4,002,900	0.47
25	日本	株式	任天堂	その他製品	100	37,150.00	3,715,000	39,490.00	3,949,000	0.46
26	日本	株式	CAC Holdings	情報・通信業	2,400	1,546.50	3,711,601	1,499.00	3,597,600	0.42
27	日本	株式	ASTI	電気機器	2,000	2,454.00	4,908,000	1,747.00	3,494,000	0.41
28	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	900	3,937.46	3,543,721	3,806.00	3,425,400	0.40
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	3,000	1,364.00	4,092,000	1,124.50	3,373,500	0.39
30	日本	株式	クラレ	化学	2,500	1,235.93	3,089,832	1,287.00	3,217,500	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.64
		食料品	1.74
		化学	2.15
		医薬品	0.76
		石油・石炭製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.08
		鉄鋼	0.63
		金属製品	0.37
		機械	1.28
		電気機器	1.73
		輸送用機器	1.86
		その他製品	0.57
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	1.43
		海運業	0.61
		情報・通信業	4.76
		卸売業	2.53
		小売業	2.57
		銀行業	0.76
		証券、商品先物取引業	2.04
		保険業	0.60
		不動産業	2.41
		サービス業	1.53
合 計			31.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	建別	数量/ 通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券 取引所	東証株価 指数先物	売建	13/円	199,671,576	201,630,000	△23.54

<参考情報>運用実績