有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (2013年7月31日～2013年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (2013年11月26日～2014年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (2014年5月27日～2014年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (2014年11月26日～2015年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (2015年5月26日～2015年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (2015年11月26日～2016年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (2016年5月26日～2016年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (2016年11月26日～2017年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620
第9特定期間 (2017年5月26日～2017年11月27日)	2,143	210,892,354	819,622,409
第10特定期間 (2017年11月28日～2018年5月25日)	12,822	119,682,982	699,952,249
第11特定期間 (2018年5月26日～2018年11月26日)	36,447	72,673,528	627,315,168
第12特定期間 (2018年11月27日～2019年5月27日)	308,014	53,032,134	574,591,048
第13特定期間 (2019年5月28日～2019年11月25日)	442,995	61,080,768	513,953,275
第14特定期間 (2019年11月26日～2020年5月25日)	317,088	69,426,833	444,843,530
第15特定期間 (2020年5月26日～2020年11月25日)	330,070	48,299,393	396,874,207
第16特定期間 (2020年11月26日～2021年5月25日)	154,382	28,239,192	368,789,397

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	566,151,400	32.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,187,241,218	67.71
合 計(純資産総額)		1,753,392,618	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は316,758,200円、投資比率は△18.06%です。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	194,300,000	△11.08

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ASTI	電気機器	6,500	1,504.54	9,779,565	3,200.00	20,800,000	1.19
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	40,188.15	16,075,260	48,080.00	19,232,000	1.10
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,800	6,737.00	12,126,600	9,710.00	17,478,000	1.00
4	日本	株式	マルマエ	機械	6,500	1,031.43	6,704,343	2,474.00	16,081,000	0.92
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,400	9,189.37	12,865,130	10,815.00	15,141,000	0.86
6	日本	株式	第一生命 ホールディングス	保険業	7,000	1,953.08	13,671,568	2,034.00	14,238,000	0.81
7	日本	株式	川崎汽船	海運業	3,500	2,113.17	7,396,113	3,995.00	13,982,500	0.80
8	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	11,000	905.77	9,963,475	1,208.00	13,288,000	0.76
9	日本	株式	三井物産	卸売業	5,300	1,645.50	8,721,150	2,500.50	13,252,650	0.76
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	10,000	1,039.00	10,390,000	1,285.50	12,855,000	0.73
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	600	19,751.07	11,850,644	20,710.00	12,426,000	0.71
12	日本	株式	黒田精工	機械	5,000	891.32	4,456,619	2,300.00	11,500,000	0.66
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400	9,637.23	13,492,122	7,775.00	10,885,000	0.62
14	日本	株式	バルカー	化学	5,000	2,027.99	10,139,975	2,173.00	10,865,000	0.62
15	日本	株式	コネクシオ	情報・通信業	7,000	1,403.00	9,821,000	1,500.00	10,500,000	0.60
16	日本	株式	松井証券	証券、商品先物 取引業	12,500	906.00	11,325,000	810.00	10,125,000	0.58
17	日本	株式	オキサイド	電気機器	1,000	8,563.40	8,563,408	10,060.00	10,060,000	0.57
18	日本	株式	アドテック プラズマ テクノロジー	電気機器	5,000	1,163.21	5,816,086	1,842.00	9,210,000	0.53
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物 取引業	3,500	2,232.00	7,812,000	2,628.00	9,198,000	0.52
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,000	2,253.00	6,759,000	3,028.00	9,084,000	0.52
21	日本	株式	日本化学工業	化学	3,000	2,322.83	6,968,505	3,025.00	9,075,000	0.52
22	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,800	1,358.38	5,161,868	2,375.00	9,025,000	0.51
23	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,300	2,307.00	7,613,100	2,683.00	8,853,900	0.50
24	日本	株式	大泉製作所	電気機器	7,000	668.79	4,681,599	1,220.00	8,540,000	0.49
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	75,883.77	7,588,377	83,630.00	8,363,000	0.48
26	日本	株式	山一電機	電気機器	5,000	1,394.17	6,970,855	1,662.00	8,310,000	0.47
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	4,400	1,308.75	5,758,525	1,873.50	8,243,400	0.47
28	日本	株式	TDK	電気機器	600	10,700.00	6,420,000	13,490.00	8,094,000	0.46
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	2,500	2,735.00	6,837,500	3,160.00	7,900,000	0.45
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	400	23,026.13	9,210,453	19,510.00	7,804,000	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.46
		医薬品	0.58
		石油・石炭製品	0.50
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	0.73
		金属製品	1.10
		機械	2.13
		電気機器	8.19
		輸送用機器	2.33
		精密機器	0.34
		その他製品	0.42
		陸運業	0.83
		海運業	0.80
		情報・通信業	3.62
		卸売業	1.97
		小売業	0.88
		銀行業	0.54
		証券、商品先物取引業	1.30
		保険業	0.81
		その他金融業	1.07
		不動産業	0.23
		サービス業	0.67
合 計			32.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	建別	数量(万) /通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券 取引所	東証株価 指数先物	売建	10/円	195,843,400	194,300,000	△11.08

<参考情報>運用実績