有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (2013年7月31日～2013年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (2013年11月26日～2014年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (2014年5月27日～2014年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (2014年11月26日～2015年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (2015年5月26日～2015年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (2015年11月26日～2016年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (2016年5月26日～2016年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (2016年11月26日～2017年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620
第9特定期間 (2017年5月26日～2017年11月27日)	2,143	210,892,354	819,622,409
第10特定期間 (2017年11月28日～2018年5月25日)	12,822	119,682,982	699,952,249
第11特定期間 (2018年5月26日～2018年11月26日)	36,447	72,673,528	627,315,168
第12特定期間 (2018年11月27日～2019年5月27日)	308,014	53,032,134	574,591,048
第13特定期間 (2019年5月28日～2019年11月25日)	442,995	61,080,768	513,953,275
第14特定期間 (2019年11月26日～2020年5月25日)	317,088	69,426,833	444,843,530

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は2020年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	424,209,090	25.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,267,270,381	74.92
合 計(純資産総額)		1,691,479,471	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は331,261,650円、投資比率は△19.58%です。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	222,700,000	△13.16

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オービック	情報・通信業	900	15,026.50	13,523,858	18,870.00	16,983,000	1.00
2	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	6,900	1,884.83	13,005,386	2,330.00	16,077,000	0.95
3	日本	株式	ソニー	電気機器	2,000	7,170.67	14,341,357	7,384.00	14,768,000	0.87
4	日本	株式	東映	情報・通信業	1,000	15,132.62	15,132,624	14,410.00	14,410,000	0.85
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,000	6,154.80	12,309,603	6,750.00	13,500,000	0.80
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	14,000	897.92	12,570,981	939.60	13,154,400	0.78
7	日本	株式	HOYA	精密機器	1,200	10,280.04	12,336,054	10,260.00	12,312,000	0.73
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,800	7,125.53	12,825,965	6,762.00	12,171,600	0.72
9	日本	株式	松井証券	証券、商品先物 取引業	12,500	964.00	12,050,000	830.00	10,375,000	0.61
10	日本	株式	コネクシオ	情報・通信業	7,000	1,390.00	9,730,000	1,421.00	9,947,000	0.59
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,400	2,923.04	9,938,369	2,882.00	9,798,800	0.58
12	日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	7,000	798.00	5,586,000	1,260.00	8,820,000	0.52
13	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物 取引業	18,000	484.29	8,717,220	482.40	8,683,200	0.51
14	日本	株式	三井物産	卸売業	5,300	1,774.63	9,405,539	1,594.50	8,450,850	0.50
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物 取引業	3,500	2,509.99	8,784,976	2,328.00	8,148,000	0.48
16	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	10,000	1,029.32	10,293,204	795.00	7,950,000	0.47
17	日本	株式	東京電力 ホールディングス	電気・ガス業	23,500	448.73	10,545,283	331.00	7,778,500	0.46
18	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	3,000	1,405.81	4,217,430	2,552.00	7,656,000	0.45
19	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	2,500	3,831.94	9,579,850	3,032.00	7,580,000	0.45
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,300	3,128.31	10,323,445	2,287.00	7,547,100	0.45
21	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	7,000	814.36	5,700,520	1,061.00	7,427,000	0.44
22	日本	株式	光通信	情報・通信業	300	24,593.69	7,378,107	24,550.00	7,365,000	0.44
23	日本	株式	RS Technologies	金属製品	2,000	3,462.00	6,924,004	3,445.00	6,890,000	0.41
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,000	2,956.22	8,868,660	2,270.00	6,810,000	0.40
25	日本	株式	TDK	電気機器	600	10,029.59	6,017,754	10,680.00	6,408,000	0.38
26	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	5,000	1,604.86	8,024,313	1,208.00	6,040,000	0.36
27	日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,000	2,466.00	7,398,000	1,849.00	5,547,000	0.33
28	日本	株式	マイネット	情報・通信業	5,000	576.96	2,884,800	1,103.00	5,515,000	0.33
29	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物 取引業	25,000	278.48	6,962,249	218.00	5,450,000	0.32
30	日本	株式	ワイエイシイ ホールディングス	機械	9,000	672.03	6,048,309	605.00	5,445,000	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		食料品	0.23
		パルプ・紙	0.11
		化学	0.92
		医薬品	1.23
		石油・石炭製品	0.45
		鉄鋼	0.36
		非鉄金属	0.48
		金属製品	0.70
		機械	1.22
		電気機器	3.35
		輸送用機器	0.72
		精密機器	0.73
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	0.95
		情報・通信業	5.44
		卸売業	1.34
		小売業	0.33
		銀行業	0.46
		証券、商品先物取引業	1.93
		その他金融業	0.92
		不動産業	0.22
		サービス業	1.79
合 計			25.08

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	建別	数量(千) /通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪証券 取引所	日経平均株価 指数先物	売建	10/円	230,493,400	222,700,000	△13.16

<参考情報>運用実績