有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (平成27年5月26日～平成27年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (平成27年11月26日～平成28年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (平成28年5月26日～平成28年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成28年12月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,912,219,600	58.7
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,344,779,918	41.3
合 計(純資産総額)		3,256,999,518	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は1,222,162,550円、投資比率は-37.5%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,800	9,199.00	80,951,200	10,735.00	94,468,000	2.90
2	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	25,200.77	78,122,410	24,540.00	76,074,000	2.34
3	日本	株式	伊藤忠テクノ ソリューションズ	情報・通信業	25,000	2,461.00	61,525,000	3,040.00	76,000,000	2.33
4	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	19,800	2,957.18	58,552,288	3,005.00	59,499,000	1.83
5	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	13,000	4,044.00	52,572,000	4,435.00	57,655,000	1.77
6	日本	株式	マニー	精密機器	20,400	2,066.00	42,146,400	2,787.00	56,854,800	1.75
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,400	4,803.12	54,755,580	4,912.00	55,996,800	1.72
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,000	1,302.50	44,285,000	1,629.50	55,403,000	1.70
9	日本	株式	タカラトミー	その他製品	44,200	947.97	41,900,469	1,241.00	54,852,200	1.68
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,400	3,571.00	44,280,400	4,214.00	52,253,600	1.60
11	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	19,400	2,219.58	43,060,040	2,654.00	51,487,600	1.58
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,000	2,922.37	49,680,299	2,959.50	50,311,500	1.54
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,500	4,177.00	52,212,500	3,844.00	48,050,000	1.48
14	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	20,000	1,807.37	36,147,445	2,096.00	41,920,000	1.29
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	22,800	1,604.61	36,585,335	1,824.00	41,587,200	1.28
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,600	12,863.24	33,444,424	15,650.00	40,690,000	1.25
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	8,300	3,950.26	32,787,158	4,772.00	39,607,600	1.22
18	日本	株式	サンデン ホールディングス	機械	101,000	319.49	32,268,594	372.00	37,572,000	1.15
19	日本	株式	ヤーマン	電気機器	6,400	3,935.58	25,187,736	5,840.00	37,376,000	1.15
20	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	25,300	1,302.20	32,945,685	1,477.00	37,368,100	1.15
21	日本	株式	日成ビルド工業	建設業	70,000	534.71	37,430,078	531.00	37,170,000	1.14
22	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	81,000	421.01	34,102,152	449.00	36,369,000	1.12
23	日本	株式	テルモ	精密機器	8,400	4,635.00	38,934,000	4,315.00	36,246,000	1.11
24	日本	株式	ウエルシア ホールディングス	小売業	5,000	7,111.30	35,556,507	7,140.00	35,700,000	1.10
25	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・ 土石製品	13,600	1,934.50	26,309,200	2,598.00	35,332,800	1.08
26	日本	株式	東宝	情報・通信業	10,600	3,100.00	32,860,000	3,305.00	35,033,000	1.08
27	日本	株式	ジャパンディスプレイ	電気機器	104,000	149.24	15,520,960	333.00	34,632,000	1.06
28	日本	株式	森永乳業	食料品	40,000	778.67	31,146,980	842.00	33,680,000	1.03
29	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,800	16,103.85	28,986,930	18,340.00	33,012,000	1.01
30	日本	株式	ぐるなび	サービス業	13,500	2,609.12	35,223,222	2,325.00	31,387,500	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.73
		医薬品	0.71
		電気機器	7.10
		輸送用機器	2.23
		サービス業	2.40
		精密機器	2.86
		食料品	3.83
		建設業	2.12
		不動産業	0.51
		金属製品	1.58
		銀行業	0.62
		その他金融業	1.45
		陸運業	1.29
		卸売業	0.40
		情報・通信業	10.73
		ゴム製品	2.91
		小売業	3.19
		化学	1.77
		その他製品	4.66
		水産・農林業	0.78
		電気・ガス業	1.15
		ガラス・土石製品	1.08
		証券、商品先物取引業	0.62
合 計			58.7

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績