有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (平成27年5月26日～平成27年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成27年12月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,754,612,100	74.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,627,012,890	25.50
合 計(純資産総額)		6,381,624,990	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は2,706,834,000円、投資比率は-42.42%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	60,000	4,421.75	265,305,446	4,471.00	268,260,000	4.20
日本	株式	クックパッド	サービス業	95,000	2,537.51	241,063,899	2,592.00	246,240,000	3.86
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	83,000	2,502.11	207,675,130	2,847.00	236,301,000	3.70
日本	株式	ソニー	電気機器	66,500	3,193.75	212,384,629	3,002.00	199,633,000	3.13
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	7,900	19,791.54	156,353,229	21,690.00	171,351,000	2.69
日本	株式	任天堂	その他製品	10,100	20,070.97	202,716,851	16,755.00	169,225,500	2.65
日本	株式	ダイキン工業	機械	17,200	7,145.85	122,908,620	8,901.00	153,097,200	2.40
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	30,500	4,379.71	133,581,434	4,174.00	127,307,000	1.99
日本	株式	エムスリー	サービス業	49,000	2,782.56	136,345,451	2,522.00	123,578,000	1.94
日本	株式	小松製作所	機械	62,000	1,976.49	122,542,797	1,992.00	123,504,000	1.94
日本	株式	トプコン	精密機器	58,000	1,892.45	109,762,443	2,059.00	119,422,000	1.87
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	29,500	4,268.98	125,935,015	3,930.00	115,935,000	1.82
日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,900	5,644.92	112,333,908	5,818.00	115,778,200	1.81
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,400	7,186.60	110,673,640	7,488.00	115,315,200	1.81
日本	株式	第一生命保険	保険業	55,000	2,202.58	121,142,073	2,035.00	111,925,000	1.75
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	80,000	1,281.51	102,520,800	1,342.00	107,360,000	1.68
日本	株式	日立金属	鉄鋼	69,000	1,501.82	103,625,580	1,505.00	103,845,000	1.63
日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	22,000	4,819.80	106,035,600	4,712.00	103,664,000	1.62
日本	株式	西武 ホールディングス	陸運業	40,000	2,554.69	102,187,995	2,481.00	99,240,000	1.56
日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,200	18,482.79	96,110,536	18,660.00	97,032,000	1.52
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	80,000	1,183.23	94,658,640	1,185.50	94,840,000	1.49
日本	株式	ウェルネット	サービス業	30,100	2,758.95	83,044,573	3,105.00	93,460,500	1.46
日本	株式	ぐるなび	サービス業	35,000	2,648.47	92,696,655	2,523.00	88,305,000	1.38
日本	株式	ミクシィ	サービス業	19,000	4,531.67	86,101,730	4,550.00	86,450,000	1.35
日本	株式	三菱重工業	機械	160,000	535.66	85,707,020	533.30	85,328,000	1.34
日本	株式	日本光電工業	電気機器	29,000	2,905.65	84,264,137	2,940.00	85,260,000	1.34
日本	株式	日本触媒	化学	10,000	9,679.78	96,797,809	8,470.00	84,700,000	1.33
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・ 土石製品	26,000	3,208.91	83,431,826	3,215.00	83,590,000	1.31
日本	株式	三菱商事	卸売業	39,000	2,089.34	81,484,260	2,028.00	79,092,000	1.24
日本	株式	竹内製作所	機械	30,000	2,313.27	69,398,170	2,479.00	74,370,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	6.84
		医薬品	2.69
		電気機器	10.13
		輸送用機器	6.82
		サービス業	13.00
		精密機器	1.87
		食料品	4.20
		建設業	0.78
		海運業	1.06
		鉱業	1.49
		ガラス・土石製品	1.31
		その他金融業	1.02
		鉄鋼	2.34
		陸運業	2.38
		卸売業	1.24
		情報・通信業	2.07
		ゴム製品	1.99
		小売業	4.06
		保険業	3.38
		化学	1.33
		その他製品	4.52
合 計			74.50

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績