訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (平成27年5月26日～平成27年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (平成27年11月26日～平成28年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成28年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,495,196,340	62.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,510,338,475	37.7
合 計(純資産総額)		4,005,534,815	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は1,241,259,280円、投資比率は-31.0%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	テルモ	精密機器	24,400	4,184.08	102,091,571	4,345.00	106,018,000	2.65
2	日本	株式	ぐるなび	サービス業	35,400	2,614.56	92,555,424	2,955.00	104,607,000	2.61
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,900	4,421.75	105,679,825	4,103.00	98,061,700	2.45
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,900	4,271.27	127,710,973	3,269.00	97,743,100	2.44
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,200	7,631.38	85,471,456	8,514.00	95,356,800	2.38
6	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,600	17,873.87	100,093,672	15,530.00	86,968,000	2.17
7	日本	株式	象印マホービン	電気機器	42,200	1,567.85	66,163,342	1,936.00	81,699,200	2.04
8	日本	株式	伊藤園	食料品	20,000	3,106.61	62,132,211	3,955.00	79,100,000	1.97
9	日本	株式	伊藤忠テクノ ソリューションズ	情報・通信業	34,600	2,202.18	76,195,428	2,196.00	75,981,600	1.90
10	日本	株式	日本水産	水産・農林業	133,300	560.12	74,663,996	524.00	69,849,200	1.74
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	4,908.74	68,722,360	4,800.00	67,200,000	1.68
12	日本	株式	東宝	情報・通信業	23,000	2,854.22	65,647,173	2,824.00	64,952,000	1.62
13	日本	株式	セリア	小売業	7,400	6,410.34	47,436,577	8,470.00	62,678,000	1.56
14	日本	株式	ディップ	サービス業	22,600	2,887.84	65,265,357	2,735.00	61,811,000	1.54
15	日本	株式	ヨネックス	その他製品	10,800	4,011.19	43,320,937	5,700.00	61,560,000	1.54
16	日本	株式	マニー	精密機器	35,000	1,810.75	63,376,429	1,739.00	60,865,000	1.52
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	43,600	1,504.48	65,595,557	1,308.00	57,028,800	1.42
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	122,600	525.85	64,470,183	455.90	55,893,340	1.40
19	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	35,600	1,171.16	41,693,632	1,551.00	55,215,600	1.38
20	日本	株式	ライオン	化学	32,000	1,127.70	36,086,400	1,685.00	53,920,000	1.35
21	日本	株式	新生銀行	銀行業	360,000	168.60	60,696,000	148.00	53,280,000	1.33
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	44,000	1,240.87	54,598,676	1,208.00	53,152,000	1.33
23	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	13,000	4,533.09	58,930,195	3,944.00	51,272,000	1.28
24	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	11,400	4,035.21	46,001,394	4,432.00	50,524,800	1.26
25	日本	株式	コカ・コーラウエスト	食料品	17,200	2,813.64	48,394,768	2,892.00	49,742,400	1.24
26	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	12,000	3,605.52	43,266,330	4,130.00	49,560,000	1.24
27	日本	株式	エムスリー	サービス業	13,400	2,729.36	36,573,424	3,550.00	47,570,000	1.19
28	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	8,800	4,267.82	37,556,816	5,380.00	47,344,000	1.18
29	日本	株式	日本光電工業	電気機器	15,800	2,905.65	45,909,270	2,865.00	45,267,000	1.13
30	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	25,500	2,077.44	52,974,720	1,713.00	43,681,500	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.38
		医薬品	1.26
		電気機器	5.83
		輸送用機器	3.07
		サービス業	7.52
		精密機器	4.17
		食料品	5.66
		建設業	0.97
		不動産業	0.78
		金属製品	0.95
		銀行業	3.46
		その他金融業	2.51
		鉄鋼	0.51
		陸運業	1.01
		卸売業	1.24
		情報・通信業	7.56
		ゴム製品	2.44
		小売業	3.45
		保険業	0.90
		化学	3.34
		その他製品	1.54
		水産・農林業	1.74
合 計			62.3

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績