有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成26年12月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,680,416,200	73.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,723,620,758	26.18
合 計(純資産総額)		10,404,036,958	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は3,914,649,000円、投資比率は42.49%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エムスリー	サービス業	200,000	1,608.14	321,628,000	2,023.00	404,600,000	3.89
日本	株式	村田製作所	電気機器	24,000	10,344.50	248,268,000	13,250.00	318,000,000	3.06
日本	株式	アシックス	その他製品	106,000	2,297.31	243,514,895	2,895.00	306,870,000	2.95
日本	株式	ソニー	電気機器	120,000	2,074.78	248,974,212	2,472.50	296,700,000	2.85
日本	株式	シマノ	輸送用機器	18,600	13,325.96	247,862,954	15,650.00	291,090,000	2.80
日本	株式	任天堂	その他製品	23,000	12,099.94	278,298,708	12,605.00	289,915,000	2.79
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・ 土石製品	78,000	3,075.00	239,850,000	3,675.00	286,650,000	2.76
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	65,000	3,026.84	196,744,600	4,300.00	279,500,000	2.69
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	66,000	3,720.64	245,562,799	4,199.00	277,134,000	2.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	6,823.10	238,808,741	7,558.00	264,530,000	2.54
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	56,000	3,360.07	188,163,920	4,080.00	228,480,000	2.20
日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	274,000	865.18	237,061,180	823.00	225,502,000	2.17
日本	株式	ラオックス	小売業	840,000	287.03	241,111,477	258.00	216,720,000	2.08
日本	株式	カカクコム	サービス業	115,000	1,718.77	197,659,266	1,741.00	200,215,000	1.92
日本	株式	日本水産	水産・農林業	520,000	378.36	196,751,808	377.00	196,040,000	1.88
日本	株式	HOYA	精密機器	45,200	3,530.08	159,559,673	4,105.00	185,546,000	1.78
日本	株式	アイフル	その他 金融業	450,000	423.99	190,798,694	408.00	183,600,000	1.76
日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	260,000	674.54	175,381,151	664.50	172,770,000	1.66
日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	39,000	4,359.48	170,019,917	4,375.00	170,625,000	1.64
日本	株式	ハウス食品 グループ本社	食料品	80,000	1,979.70	158,376,151	2,084.00	166,720,000	1.60
日本	株式	沢井製薬	医薬品	24,000	6,353.81	152,491,635	6,940.00	166,560,000	1.60
日本	株式	日立金属	鉄鋼	80,000	1,742.65	139,412,000	2,062.00	164,960,000	1.59
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	33,000	4,705.85	155,293,174	4,535.00	149,655,000	1.44
日本	株式	良品計画	小売業	10,000	14,487.50	144,875,090	14,880.00	148,800,000	1.43
日本	株式	ジャパンディスプレイ	電気機器	390,000	375.92	146,608,965	370.00	144,300,000	1.39
日本	株式	ケネディクス	サービス業	250,000	553.64	138,411,363	554.00	138,500,000	1.33
日本	株式	キヤノン	電気機器	34,000	3,986.77	135,550,234	3,840.50	130,577,000	1.26
日本	株式	ダイセル	化学	90,000	1,236.35	111,272,381	1,418.00	127,620,000	1.23
日本	株式	大阪チタニウム テクノロジーズ	非鉄金属	54,000	2,191.90	118,362,745	2,308.00	124,632,000	1.20
日本	株式	ベネッセ ホールディングス	サービス業	34,000	3,625.41	123,263,947	3,585.00	121,890,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.88
		食料品	3.24
		化学	2.12
		医薬品	2.63
		ゴム製品	2.66
		ガラス・土石製品	3.47
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.20
		機械	0.58
		電気機器	12.78
		輸送用機器	8.86
		精密機器	1.78
		その他製品	5.74
		電気・ガス業	3.13
		情報・通信業	0.41
		卸売業	0.39
		小売業	3.51
		銀行業	3.98
		その他金融業	1.76
		サービス業	12.10
合 計			73.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績