有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (平成27年5月26日～平成27年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (平成27年11月26日～平成28年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (平成28年5月26日～平成28年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (平成28年11月26日～平成29年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成29年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,004,928,730	75.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		332,041,762	24.8
合 計(純資産総額)		1,336,970,492	100.0

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は467,270,250円、投資比率は-34.9%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ホシデン	電気機器	28,000	1,156.94	32,394,452	1,287.00	36,036,000	2.70
2	日本	株式	任天堂	その他製品	900	28,124.38	25,311,946	37,680.00	33,912,000	2.54
3	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	36,700	717.38	26,327,927	673.40	24,713,780	1.85
4	日本	株式	フジミイン コーポレーテッド	ガラス・ 土石製品	10,400	2,170.20	22,570,135	2,320.00	24,128,000	1.80
5	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・ 土石製品	5,800	3,886.93	22,544,236	4,085.00	23,693,000	1.77
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,000	720.95	22,349,592	754.80	23,398,800	1.75
7	日本	株式	保土谷化学工業	化学	5,200	3,754.76	19,524,774	4,495.00	23,374,000	1.75
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,200	4,316.68	22,446,781	4,379.00	22,770,800	1.70
9	日本	株式	ACCESS	情報・ 通信業	25,100	891.82	22,384,747	872.00	21,887,200	1.64
10	日本	株式	トランザクション	その他製品	16,200	1,061.48	17,196,013	1,308.00	21,189,600	1.58
11	日本	株式	T&D ホールディングス	保険業	12,300	1,674.77	20,599,788	1,709.50	21,026,850	1.57
12	日本	株式	デクセリアルズ	化学	19,000	1,022.36	19,424,918	1,098.00	20,862,000	1.56
13	日本	株式	東邦亜鉛	非鉄金属	43,000	435.76	18,738,100	472.00	20,296,000	1.52
14	日本	株式	DMG森精機	機械	10,400	1,795.55	18,673,746	1,843.00	19,167,200	1.43
15	日本	株式	東京建物	不動産業	13,000	1,626.72	21,147,360	1,472.00	19,136,000	1.43
16	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	1,500	11,959.76	17,939,648	12,350.00	18,525,000	1.39
17	日本	株式	ジャパンディスプレイ	電気機器	87,000	210.37	18,302,364	212.00	18,444,000	1.38
18	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	14,000	1,183.55	16,569,782	1,310.00	18,340,000	1.37
19	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	9,400	1,886.06	17,728,983	1,950.50	18,334,700	1.37
20	日本	株式	太陽誘電	電気機器	10,400	1,779.10	18,502,725	1,762.00	18,324,800	1.37
21	日本	株式	三井物産	卸売業	11,000	1,598.71	17,585,842	1,605.50	17,660,500	1.32
22	日本	株式	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	サービス業	8,700	1,969.76	17,136,970	2,008.00	17,469,600	1.31
23	日本	株式	新生銀行	銀行業	89,000	197.33	17,562,509	196.00	17,444,000	1.30
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	15,600	1,116.30	17,414,365	1,118.00	17,440,800	1.30
25	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	23,500	739.95	17,388,992	740.00	17,390,000	1.30
26	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	5,400	3,138.30	16,946,866	3,115.00	16,821,000	1.26
27	日本	株式	東京計器	精密機器	60,000	236.46	14,187,938	279.00	16,740,000	1.25
28	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	8,000	1,807.37	14,458,960	2,077.00	16,616,000	1.24
29	日本	株式	ユニチカ	繊維製品	200,000	82.98	16,596,843	83.00	16,600,000	1.24
30	日本	株式	大阪チタニウム テクノロジーズ	非鉄金属	8,200	1,767.80	14,496,029	1,856.00	15,219,200	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.54
		繊維製品	1.24
		化学	5.70
		医薬品	2.23
		精密機器	1.25
		ゴム製品	0.29
		ガラス・土石製品	5.62
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	4.45
		金属製品	0.53
		機械	5.53
		電気機器	11.37
		輸送用機器	5.10
		その他製品	5.38
		陸運業	1.24
		海運業	0.86
		情報・通信業	4.86
		卸売業	1.95
		小売業	0.68
		銀行業	4.76
		証券、商品先物取引業	2.74
		保険業	2.49
		その他金融業	1.71
		不動産業	1.96
		サービス業	1.31
合 計			75.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績