有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TCW High Income US Equity Premium Fund Currency Select Premium S	投資信託受益証券	1,063,589	2,852.9999	2,928.0000	-	94.82%
	ケイマン諸島			3,034,419,673	3,114,188,855	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	22,875,580	1.4060	1.4069	-	0.98%
	日本			32,165,353	32,183,653	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.82%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	95.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年4月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	346 10年国債	国債証券	1,740,000,000	100.33	100.88	0.100000	12.06%
	日本			1,745,742,000	1,755,451,200	2027/3/20
2	100 20年国債	国債証券	450,000,000	127.21	123.20	2.200000	3.81%
	日本			572,445,000	554,413,500	2028/3/20
3	372 2年国債	国債証券	550,000,000	100.69	100.54	0.100000	3.80%
	日本			553,846,000	553,014,000	2019/1/15
4	151 20年国債	国債証券	440,000,000	120.56	112.89	1.200000	3.41%
	日本			530,464,000	496,755,600	2034/12/20
5	35 30年国債	国債証券	370,000,000	129.76	129.78	2.000000	3.30%
	日本			480,112,000	480,197,100	2041/9/20
6	345 10年国債	国債証券	390,000,000	100.31	100.96	0.100000	2.70%
	日本			391,209,000	393,755,700	2026/12/20
7	51 30年国債	国債証券	400,000,000	99.02	87.87	0.300000	2.41%
	日本			396,080,000	351,496,000	2046/6/20
8	329 10年国債	国債証券	330,000,000	105.70	105.75	0.800000	2.40%
	日本			348,810,000	348,975,000	2023/6/20
9	328 10年国債	国債証券	310,000,000	105.27	104.35	0.600000	2.22%
	日本			326,364,900	323,509,800	2023/3/20
10	544 東京電力	社債券	300,000,000	102.34	102.17	1.976000	2.11%
	日本			307,041,000	306,523,200	2018/6/25
11	152 20年国債	国債証券	270,000,000	120.61	112.87	1.200000	2.09%
	日本			325,647,000	304,773,300	2035/3/20
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.68	101.52	1.640000	2.09%
	日本			305,055,000	304,586,100	2018/4/25
13	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.28	103.78	0.400000	2.00%
	日本			289,207,200	290,609,200	2025/9/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.93	124.08	2.100000	1.96%
	日本			285,061,500	285,404,700	2029/9/20
15	374 2年国債	国債証券	280,000,000	100.59	100.59	0.100000	1.93%
	日本			281,657,600	281,652,000	2019/3/15
16	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.97	0.100000	1.60%
	日本			233,301,500	232,233,300	2020/9/20
17	323 10年国債	国債証券	220,000,000	105.47	105.43	0.900000	1.59%
	日本			232,034,000	231,950,400	2022/6/20
18	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	104.11	0.950000	1.43%
	日本			209,790,600	208,232,400	2024/7/16
19	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.00	100.88	2.030000	1.39%
	日本			200,000,000	201,765,200	2024/3/8
20	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.57	0.510000	1.38%
	日本			202,712,600	201,145,200	2019/8/7
21	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	100.46	2.025000	1.38%
	日本			203,066,000	200,920,600	2017/7/25
22	53 30年国債	国債証券	210,000,000	95.46	95.32	0.600000	1.37%
	日本			200,475,000	200,176,200	2046/12/20
23	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	99.92	0.450000	1.37%
	イギリス			200,000,000	199,853,000	2021/9/24
24	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.54	1.020000	1.35%
	日本			197,800,000	197,080,000	-
25	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.63	121.20	1.700000	1.25%
	日本			180,956,100	181,804,500	2033/9/20
26	9 40年国債	国債証券	190,000,000	96.52	83.43	0.400000	1.09%
	日本			183,396,600	158,526,500	2056/3/20
27	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	121.13	1.900000	1.00%
	日本			147,898,800	145,363,200	2029/3/20
28	148 20年国債	国債証券	120,000,000	123.36	118.04	1.500000	0.97%
	日本			148,042,100	141,658,800	2034/3/20
29	335 10年国債	国債証券	130,000,000	103.63	104.42	0.500000	0.93%
	日本			134,730,700	135,752,500	2024/9/20
30	79 住宅機構RMBS	特殊債券	130,078,000	105.86	104.35	1.070000	0.93%
	日本			137,713,578	135,749,400	2048/12/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	60.70%
特殊債券	6.11%
社債券	31.35%
合計	98.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。