有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	270,776,685	87.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,607,227	12.19
合計(純資産総額)		308,383,912	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	42,113,526	13.65
合計	買建	―	42,113,526	13.65

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,362,079	4.65

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	825	28,726.34	23,699,233	30,415.84	25,093,076	8.14
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	825	22,495.62	18,558,889	22,288.72	18,388,194	5.96
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	825	19,230.10	15,864,840	19,147.34	15,796,562	5.12
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	825	18,331.56	15,123,538	18,716.99	15,441,518	5.01
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	825	14,878.06	12,274,402	15,935.03	13,146,407	4.26
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	825	13,640.19	11,253,161	13,609.45	11,227,801	3.64
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	825	12,636.42	10,425,049	13,024.21	10,744,979	3.48
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	825	12,842.14	10,594,768	12,675.43	10,457,237	3.39
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	825	11,658.66	9,618,395	12,507.55	10,318,730	3.35
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	825	11,956.60	9,864,195	12,339.66	10,180,224	3.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	825	11,229.48	9,264,326	11,599.54	9,569,625	3.10
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	825	11,107.70	9,163,859	11,562.89	9,539,387	3.09
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	825	11,345.35	9,359,915	11,551.07	9,529,634	3.09
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	825	11,169.18	9,214,580	11,376.09	9,385,275	3.04
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	825	11,175.10	9,219,458	11,170.37	9,215,556	2.99
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	825	10,682.08	8,812,717	10,867.70	8,965,854	2.91
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	825	10,803.85	8,913,182	10,812.13	8,920,010	2.89
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	825	10,479.90	8,645,923	10,508.28	8,669,333	2.81
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	825	9,134.44	7,535,921	10,047.18	8,288,928	2.69
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	825	8,099.93	6,682,448	8,449.89	6,971,166	2.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	825	7,123.35	5,876,769	7,133.99	5,885,548	1.91
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	825	7,019.31	5,790,935	7,064.24	5,828,000	1.89
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	825	5,950.51	4,909,176	5,916.22	4,880,889	1.58
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	825	5,624.20	4,639,966	5,645.48	4,657,523	1.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	825	4,944.37	4,079,112	5,236.40	4,320,035	1.40
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	825	4,083.66	3,369,023	4,362.68	3,599,217	1.17
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	825	4,113.22	3,393,407	4,153.41	3,426,571	1.11
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	825	3,580.00	2,953,503	3,676.95	3,033,486	0.98
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	825	2,941.56	2,426,789	3,242.45	2,675,027	0.87
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	825	3,038.51	2,506,771	3,176.84	2,620,893	0.85

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.63
		素材	2.26
		資本財	16.95
		耐久消費財・アパレル	3.09
		消費者サービス	3.04
		メディア	2.91
		小売	3.09
		食品・生活必需品小売り	2.69
		食品・飲料・タバコ	1.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
		銀行	1.91
		各種金融	8.86
		保険	3.30
		ソフトウェア・サービス	14.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.87
		電気通信サービス	2.69
		半導体・半導体製造装置	1.17
合計			87.81

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 14/12	買建	4	米ドル	353,025.5	41,738,205	356,200	42,113,526	13.65

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成26年11月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	121,486.05	14,300,000	14,362,079	4.65

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。