有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064
第5期	121,866,949	41,026,427
第6期	223,470,854	106,519,526

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,744,820,451	94.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	235,053,762	5.91
合計(純資産総額)		3,979,874,213	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	231,292,116	5.81
合計	買建	-	231,292,116	5.81

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	16,071,162	0.40
	売建	―	40,072,143	△1.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	8,231	38,465.42	316,608,876	40,318.08	331,858,117	8.34
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	8,231	27,526.95	226,574,326	30,750.20	253,104,939	6.36
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,231	28,211.69	232,210,502	29,344.55	241,534,994	6.07
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	8,231	25,737.83	211,848,121	24,431.87	201,098,804	5.05
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	8,231	24,088.95	198,276,207	24,426.40	201,053,715	5.05
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,231	20,669.58	170,131,392	21,506.62	177,021,055	4.45
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	8,231	19,605.76	161,375,027	20,199.57	166,262,720	4.18
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	8,231	19,162.04	157,722,784	18,692.03	153,854,112	3.87
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,231	15,836.89	130,353,508	16,688.17	137,360,403	3.45
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	8,231	14,562.71	119,865,709	16,596.14	136,602,901	3.43
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	8,231	16,161.19	133,022,801	16,304.71	134,204,144	3.37
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	8,231	16,096.55	132,490,746	15,961.79	131,381,546	3.30
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,231	14,267.99	117,439,899	15,091.89	124,221,347	3.12
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	8,231	14,264.71	117,412,844	14,992.19	123,400,719	3.10
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	8,231	15,083.12	124,149,204	14,655.84	120,632,229	3.03
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,231	14,113.51	116,168,377	14,468.49	119,090,171	2.99
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	8,231	13,045.30	107,375,940	13,340.02	109,801,751	2.76
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	8,231	13,105.56	107,871,923	13,183.35	108,512,193	2.73
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	8,231	12,880.96	106,023,258	13,011.34	107,096,386	2.69
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	8,231	13,319.20	109,630,411	12,935.74	106,474,152	2.68
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	8,231	9,845.06	81,034,702	10,313.97	84,894,356	2.13
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,231	9,192.08	75,660,043	9,598.55	79,005,678	1.99
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	8,231	7,852.16	64,631,171	7,526.77	61,952,860	1.56
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	8,231	6,535.25	53,791,675	6,585.65	54,206,498	1.36
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	8,231	6,559.35	53,990,070	6,584.55	54,197,481	1.36
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	8,231	6,311.75	51,952,028	6,410.35	52,763,637	1.33
アメリカ	株式	DOW INC	素材	8,231	5,934.86	48,849,875	5,946.91	48,949,072	1.23
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	8,231	5,822.01	47,921,033	5,910.76	48,651,482	1.22
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,231	5,201.90	42,816,911	4,956.49	40,796,905	1.03
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,231	4,166.56	34,295,011	4,232.30	34,836,084	0.88

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.23
		素材	1.23
		資本財	18.88
		耐久消費財・アパレル	2.13
		消費者サービス	4.45
		メディア・娯楽	3.43
		小売	5.05
		食品・生活必需品小売り	4.05
		食品・飲料・タバコ	1.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.76
		ヘルスケア機器・サービス	6.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.98
		銀行	2.99
		各種金融	7.78
		保険	3.10
		ソフトウェア・サービス	10.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.09
		電気通信サービス	1.36
		半導体・半導体製造装置	1.33
合計			94.09

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2019年11月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 19/12	買建	15	米ドル	2,074,345	227,265,238	2,111,100	231,292,116	5.81

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年11月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	146,728.41	16,000,000	16,071,162	0.40
	米ドル	売建	365,855.41	40,000,000	40,072,143	△1.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。