有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064
第5期	121,866,949	41,026,427
第6期	223,470,854	106,519,526
第7期	535,333,226	373,463,905
第8期	402,844,792	433,951,938
第9期	937,034,314	208,004,605

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061
第7期	6,731,413,269	3,099,039,294
第8期	3,440,967,466	4,493,624,289
第9期	4,263,315,218	2,820,712,480

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	18,924,912,461	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	751,504,374	3.82
合計(純資産総額)		19,676,416,835	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	822,801,278	4.18
合計	買建	-	822,801,278	4.18

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	65,996,243	0.34
為替予約取引	売建	-	15,197,953	△0.08

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,532	74,735.67	1,982,886,740	73,323.36	1,945,415,387	9.89
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	26,532	49,702.96	1,318,718,979	53,285.81	1,413,779,049	7.19
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	26,532	39,443.25	1,046,508,205	43,877.37	1,164,154,253	5.92
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,532	37,361.58	991,277,567	39,159.95	1,038,991,827	5.28
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	26,532	38,136.48	1,011,837,071	37,690.71	1,000,009,830	5.08
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,532	30,744.43	815,711,198	33,374.63	885,495,606	4.50
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	26,532	31,641.53	839,513,060	32,651.11	866,299,367	4.40
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	26,532	28,864.13	765,823,083	30,095.91	798,504,588	4.06
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	26,532	27,354.61	725,772,581	29,032.16	770,281,327	3.91
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	26,532	25,421.54	674,484,357	25,997.85	689,775,027	3.51
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,532	25,471.54	675,810,777	25,139.64	667,004,825	3.39
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,532	23,813.43	631,817,861	24,453.62	648,803,400	3.30
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	26,532	22,220.59	589,556,659	24,346.69	645,966,336	3.28
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	26,532	20,097.27	533,220,672	21,444.31	568,960,310	2.89
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	26,532	19,576.50	519,403,801	21,242.94	563,617,787	2.86
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	26,532	19,409.86	514,982,402	21,063.80	558,864,784	2.84
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	26,532	19,019.64	504,628,961	20,343.07	539,742,235	2.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	26,532	18,669.68	495,344,024	20,202.81	536,020,891	2.72
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,532	19,216.83	509,860,949	19,604.28	520,140,701	2.64
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,532	18,147.53	481,490,308	18,964.09	503,155,161	2.56
アメリカ	株式	3M CO	資本財	26,532	17,336.53	459,972,835	17,515.67	464,725,838	2.36
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,532	13,775.90	365,502,284	15,114.61	401,020,853	2.04
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	26,532	13,302.36	352,938,143	14,754.94	391,478,001	1.99
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	26,532	13,828.67	366,902,394	13,149.60	348,885,195	1.77
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	26,532	8,229.44	218,343,401	8,676.60	230,207,487	1.17
アメリカ	株式	DOW INC	素材	26,532	6,808.80	180,650,978	7,033.77	186,619,866	0.95
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,532	6,182.49	164,033,888	6,704.64	177,887,603	0.90
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	26,532	5,147.91	136,584,371	5,704.78	151,359,212	0.77
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	26,532	5,171.52	137,210,736	5,324.28	141,263,685	0.72
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	26,532	3,916.13	103,902,867	4,013.34	106,482,016	0.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.39
	素材	0.95
	資本財	14.11
	耐久消費財・アパレル	1.99
	消費者サービス	5.08
	小売	5.92
	食品・生活必需品小売り	3.63
	食品・飲料・タバコ	1.17
	家庭用品・パーソナル用品	2.72
	ヘルスケア機器・サービス	9.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.62
	銀行	2.56
	各種金融	10.08
	保険	3.51
	ソフトウェア・サービス	14.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.55
	半導体・半導体製造装置	0.54
	電気通信サービス	0.72
	メディア・娯楽	1.77
合 計		96.18

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2022年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC22 2022年12月	買建	35	アメリカ・ドル	5,850,461.50	812,453,588	5,924,975.00	822,801,278	4.18

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	475,557.09	66,000,000	65,996,243	0.34
	アメリカ・ドル	売建	109,454.89	15,200,000	15,197,953	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。