有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,013,251,856	89.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,242,153	10.13
合計(純資産総額)		1,127,494,009	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	107,445,415	9.52
合計	買建	-	107,445,415	9.52

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	26,035,784	2.30
	売建	―	42,157,528	△3.73

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	3,228	19,776.92	63,839,918	23,804.93	76,842,330	6.82
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	3,228	18,715.68	60,414,220	19,422.80	62,696,809	5.56
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	3,228	17,136.18	55,315,590	18,384.04	59,343,689	5.26
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,228	15,481.35	49,973,824	17,716.26	57,188,112	5.07
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	3,228	15,687.08	50,637,916	17,047.36	55,028,906	4.88
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,228	13,592.70	43,877,243	14,571.88	47,038,030	4.17
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	3,228	12,483.11	40,295,501	13,566.84	43,793,778	3.88
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	3,228	11,767.00	37,983,880	12,782.15	41,260,793	3.66
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,228	12,940.66	41,772,470	12,645.00	40,818,065	3.62
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,228	12,235.79	39,497,140	12,530.33	40,447,916	3.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	3,228	11,779.36	38,023,799	12,292.00	39,678,585	3.52
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	3,228	11,391.51	36,771,822	12,235.79	39,497,139	3.50
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	3,228	10,393.22	33,549,343	11,204.90	36,169,422	3.21
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	3,228	9,253.29	29,869,621	10,571.97	34,126,341	3.03
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	3,228	9,394.93	30,326,864	9,656.87	31,172,402	2.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,228	9,564.69	30,874,831	9,318.49	30,080,098	2.67
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	3,228	9,034.07	29,161,982	8,898.04	28,722,883	2.55
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,228	7,617.57	24,589,546	8,872.18	28,639,418	2.54
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	3,228	7,364.63	23,773,039	8,036.90	25,943,132	2.30
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	3,228	7,774.96	25,097,594	8,023.41	25,899,585	2.30
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	3,228	7,713.13	24,898,003	8,004.30	25,837,893	2.29
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,228	6,612.54	21,345,294	6,991.39	22,568,239	2.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,228	6,600.17	21,305,376	6,867.73	22,169,058	1.97
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	3,228	5,292.73	17,084,944	5,728.92	18,492,964	1.64
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	3,228	5,616.50	18,130,073	5,691.82	18,373,210	1.63
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,228	4,686.78	15,128,958	4,626.08	14,932,996	1.32
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,228	3,778.43	12,196,792	3,969.55	12,813,708	1.14
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,228	3,372.60	10,886,753	3,588.44	11,583,505	1.03
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	3,228	3,197.22	10,320,641	3,490.64	11,267,789	1.00
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,228	3,393.95	10,955,702	3,353.48	10,825,061	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.28
		素材	2.29
		資本財	17.97
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	3.88
		メディア	3.21
		小売	4.17
		食品・生活必需品小売り	2.30
		食品・飲料・タバコ	1.32
		家庭用品・パーソナル用品	2.67
		ヘルスケア機器・サービス	5.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		銀行	2.54
		各種金融	9.12
		保険	3.66
		ソフトウェア・サービス	9.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		電気通信サービス	1.64
		半導体・半導体製造装置	1.14
合計			89.87

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 16/12	買建	10	米ドル	944,891.5	106,224,702	955,750	107,445,415	9.52

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	231,614.49	26,000,000	26,035,784	2.30
	米ドル	売建	375,040.74	42,000,000	42,157,528	△3.73

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。