有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061
第7期	6,731,413,269	3,099,039,294
第8期	3,440,967,466	4,493,624,289
第9期	4,263,315,218	2,820,712,480
第10期	4,031,259,621	2,964,874,652
第11期	2,610,116,850	2,821,396,883

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	29,059,774,519	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	653,054,546	2.20
合計(純資産総額)		29,712,829,065	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	641,950,408	2.16
合計	買建	-	641,950,408	2.16

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	80,396,524	0.27

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,497	84,078.25	2,227,821,384	91,707.20	2,429,965,710	8.18
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	26,497	77,098.99	2,042,891,879	91,262.52	2,418,182,944	8.14
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	26,497	59,628.22	1,579,968,993	64,394.62	1,706,264,262	5.74
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	26,497	61,571.26	1,631,453,686	63,761.51	1,689,488,799	5.69
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	26,497	56,756.62	1,503,880,287	60,853.74	1,612,441,495	5.43
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	26,497	57,887.17	1,533,836,470	59,385.53	1,573,538,399	5.30
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	26,497	44,922.03	1,190,298,960	49,745.71	1,318,112,008	4.44
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	26,497	43,993.47	1,165,694,948	47,437.88	1,256,961,453	4.23
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	26,497	40,728.44	1,079,181,490	45,862.65	1,215,222,504	4.09
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	26,497	44,144.21	1,169,689,105	44,480.36	1,178,596,077	3.97
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,497	47,771.01	1,265,788,542	42,217.75	1,118,643,769	3.76
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	26,497	36,601.18	969,821,450	40,196.33	1,065,082,113	3.58
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,497	33,129.64	877,835,996	37,653.34	997,700,671	3.36
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,497	33,465.79	886,742,968	35,413.35	938,347,487	3.16
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	26,497	31,284.58	828,947,505	34,615.93	917,218,392	3.09
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	26,497	31,100.68	824,074,633	34,205.92	906,354,283	3.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	26,497	29,511.88	781,976,210	31,013.25	821,758,021	2.77
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	26,497	24,884.16	659,355,566	27,036.73	716,392,139	2.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	26,497	23,209.44	614,980,473	24,436.46	647,492,917	2.18
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,497	23,853.10	632,035,527	23,425.00	620,692,119	2.09
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	26,497	23,375.25	619,374,046	22,972.78	608,709,645	2.05
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,497	22,445.19	594,730,093	20,401.15	540,569,313	1.82
アメリカ	株式	3M CO	資本財	26,497	18,970.63	502,664,756	19,970.04	529,146,022	1.78
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	26,497	14,439.38	382,600,373	17,727.02	469,712,954	1.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,497	15,355.88	406,884,853	15,544.31	411,877,550	1.39
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	26,497	12,428.51	329,318,308	13,849.99	366,983,216	1.24
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	26,497	11,635.62	308,309,039	11,808.97	312,902,320	1.05
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	26,497	9,814.68	260,059,613	9,712.18	257,343,585	0.87
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,497	8,415.81	222,993,828	8,937.37	236,813,614	0.80
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	26,497	6,189.38	164,000,118	6,689.84	177,260,722	0.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.18
	素材	5.30
	資本財	12.34
	耐久消費財・アパレル	1.05
	消費者サービス	3.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.51
	生活必需品流通・小売り	1.24
	食品・飲料・タバコ	0.87
	家庭用品・パーソナル用品	2.41
	ヘルスケア機器・サービス	8.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.24
	銀行	3.36
	金融サービス	16.46
	保険	3.58
	ソフトウェア・サービス	13.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.96
	半導体・半導体製造装置	1.82
	電気通信サービス	0.60
	メディア・娯楽	1.58
合 計		97.80

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC24 2024年12月	買建	19	アメリカ・ドル	4,047,492.50	610,119,019	4,258,660.00	641,950,408	2.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年11月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	533,604.10	81,180,000	80,396,524	0.27

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。