有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,059,706,152	80.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,305,425	19.60
合計(純資産総額)		1,318,011,577	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	268,001,190	20.33
合計	買建	-	268,001,190	20.33

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	17,045,403	1.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	2,720	29,329.08	79,775,118	30,175.06	82,076,177	6.23
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,720	27,385.01	74,487,254	27,044.38	73,560,735	5.58
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	2,720	26,020.25	70,775,083	26,669.02	72,539,736	5.50
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,720	23,852.08	64,877,667	24,973.70	67,928,475	5.15
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,720	18,419.89	50,102,127	19,860.86	54,021,546	4.10
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	2,720	18,897.23	51,400,473	19,096.68	51,942,974	3.94
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,720	19,328.62	52,573,860	18,990.23	51,653,437	3.92
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	2,720	16,984.53	46,197,946	17,205.27	46,798,355	3.55
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,720	15,695.96	42,693,022	15,665.71	42,610,733	3.23
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	2,720	15,309.39	41,641,545	15,469.62	42,077,375	3.19
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	2,720	14,938.50	40,632,736	15,074.08	41,001,515	3.11
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,720	13,565.89	36,899,230	13,239.82	36,012,332	2.73
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,720	12,884.62	35,046,193	13,130.01	35,713,652	2.71
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,720	12,477.88	33,939,855	12,309.81	33,482,691	2.54
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	2,720	11,052.61	30,063,104	11,792.14	32,074,626	2.43
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,720	11,362.99	30,907,334	11,622.94	31,614,414	2.40
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	2,720	10,048.64	27,332,312	10,931.59	29,733,947	2.26
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	2,720	10,804.98	29,389,550	10,824.03	29,441,362	2.23
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,720	9,701.28	26,387,506	10,015.02	27,240,879	2.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,720	9,427.88	25,643,853	9,338.24	25,400,032	1.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	2,720	9,320.31	25,351,268	9,218.35	25,073,922	1.90
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	2,720	7,973.47	21,687,860	8,042.94	21,876,821	1.66
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	2,720	6,242.30	16,979,071	6,763.33	18,396,279	1.40
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,720	6,281.52	17,085,742	6,203.08	16,872,399	1.28
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	2,720	5,313.41	14,452,478	5,591.29	15,208,322	1.15
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,720	5,150.93	14,010,553	5,098.27	13,867,308	1.05
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	2,720	5,192.39	14,123,320	4,924.59	13,394,905	1.02
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,720	3,862.36	10,505,628	4,199.63	11,423,004	0.87
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,720	3,983.37	10,834,787	4,057.33	11,035,939	0.84
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	2,720	2,256.68	6,138,188	2,070.68	5,632,260	0.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.61
		素材	1.66
		資本財	18.08
		耐久消費財・アパレル	1.40
		消費者サービス	3.94
		メディア	2.43
		小売	4.10
		食品・生活必需品小売り	2.26
		食品・飲料・タバコ	1.05
		家庭用品・パーソナル用品	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.35
		銀行	2.40
		各種金融	7.81
		保険	3.11
		ソフトウェア・サービス	8.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		電気通信サービス	1.15
		半導体・半導体製造装置	1.02
合計			80.40

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2017年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 17/12	買建	20	米ドル	2,349,543.5	263,266,349	2,391,800	268,001,190	20.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	152,167.92	17,000,000	17,045,403	1.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。