有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064
第5期	121,866,949	41,026,427
第6期	223,470,854	106,519,526
第7期	535,333,226	373,463,905
第8期	402,844,792	433,951,938

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061
第7期	6,731,413,269	3,099,039,294
第8期	3,440,967,466	4,493,624,289

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	11,819,218,395	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	599,877,336	4.83
合計(純資産総額)		12,419,095,731	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	738,281,403	5.94
合計	買建	-	738,281,403	5.94

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	206,005,715	1.66

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,487	51,965.59	1,012,653,358	51,424.04	1,002,100,267	8.07
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	19,487	42,342.92	825,136,454	46,283.91	901,934,581	7.26
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	19,487	46,426.12	904,705,876	43,976.66	856,973,091	6.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,487	38,276.78	745,899,588	38,298.40	746,320,825	6.01
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	19,487	35,045.71	682,935,766	33,760.11	657,883,259	5.30
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	19,487	28,836.14	561,929,942	28,476.63	554,924,108	4.47
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	19,487	25,312.69	493,268,337	23,625.48	460,389,693	3.71
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,487	24,452.59	476,507,545	23,148.78	451,100,312	3.63
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	19,487	24,236.42	472,295,176	22,583.35	440,081,644	3.54
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	19,487	23,752.90	462,872,773	22,331.91	435,181,994	3.50
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	19,487	23,162.43	451,366,357	22,289.82	434,361,691	3.50
アメリカ	株式	3M CO	資本財	19,487	20,548.00	400,418,870	20,049.69	390,708,252	3.15
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	19,487	19,959.81	388,956,794	19,326.11	376,607,903	3.03
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,487	19,146.35	373,104,986	18,343.14	357,452,712	2.88
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,487	17,174.72	334,683,753	18,230.50	355,257,847	2.86
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,487	18,726.54	364,924,123	18,174.76	354,171,499	2.85
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	19,487	19,628.74	382,505,219	17,959.73	349,981,301	2.82
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	19,487	17,805.01	346,966,132	17,338.55	337,876,284	2.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	19,487	16,533.06	322,179,670	16,954.01	330,382,703	2.66
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	19,487	19,372.76	377,516,888	16,816.34	327,700,089	2.64
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	19,487	17,211.13	335,393,204	16,227.02	316,215,843	2.55
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	19,487	13,749.10	267,928,799	13,481.75	262,718,764	2.12
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	19,487	12,914.03	251,655,755	13,066.48	254,626,583	2.05
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,487	10,300.74	200,730,438	8,520.24	166,033,825	1.34
アメリカ	株式	DOW INC	素材	19,487	6,504.23	126,747,947	6,468.96	126,060,666	1.02
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,487	6,498.54	126,637,095	6,343.82	123,621,926	1.00
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	19,487	6,439.38	125,484,237	6,209.57	121,005,824	0.97
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	19,487	5,898.97	114,953,316	5,877.36	114,532,079	0.92
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	19,487	5,723.77	111,539,080	5,688.50	110,851,799	0.89
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	19,487	5,632.75	109,765,451	5,242.52	102,161,018	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.05
	素材	1.02
	資本財	13.89
	耐久消費財・アパレル	3.03
	消費者サービス	4.47
	小売	7.26
	食品・生活必需品小売り	3.37
	食品・飲料・タバコ	0.97
	家庭用品・パーソナル用品	2.66
	ヘルスケア機器・サービス	8.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
	銀行	2.88
	各種金融	9.72
	保険	2.72
	ソフトウェア・サービス	16.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	半導体・半導体製造装置	0.89
	電気通信サービス	0.92
	メディア・娯楽	2.64
合 計		95.17

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

									2021年11月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	DJIA MINI e-CBOT DEC21 2021年12月	買建	37	アメリカ・ドル	6,595,248.50	750,341,421	6,489,245.00	738,281,403	5.94

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

			2021年11月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,810,833.00	206,000,000	206,005,715	1.66

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。