有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064
第5期	121,866,949	41,026,427

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,582,380,794	92.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,444,329	7.34
合計(純資産総額)		2,786,825,123	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	216,083,757	7.75
合計	買建	―	216,083,757	7.75

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,956,283	0.82

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	6,090	40,461.28	246,409,250	38,870.28	236,720,025	8.49
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	6,090	29,633.34	180,467,060	32,060.94	195,251,176	7.01
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	6,090	21,900.76	133,375,687	23,211.42	141,357,567	5.07
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	6,090	25,949.66	158,033,440	22,109.62	134,647,644	4.83
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	6,090	20,078.72	122,279,452	21,475.33	130,784,773	4.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,090	23,437.47	142,734,194	20,373.53	124,074,849	4.45
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,090	20,384.27	124,140,258	19,932.14	121,386,734	4.36
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,090	15,965.18	97,228,001	16,549.59	100,787,061	3.62
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	6,090	15,848.54	96,517,656	15,783.67	96,122,593	3.45
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	6,090	14,189.85	86,416,206	14,822.58	90,269,549	3.24
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	6,090	14,270.23	86,905,727	14,777.19	89,993,136	3.23
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,090	13,137.55	80,007,720	13,784.33	83,946,604	3.01
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,090	14,461.26	88,069,080	13,752.56	83,753,115	3.01
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	6,090	13,019.22	79,287,105	13,485.90	82,129,189	2.95
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	6,090	13,061.06	79,541,859	13,231.73	80,581,277	2.89
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	6,090	11,787.11	71,783,560	12,630.34	76,918,805	2.76
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,090	12,046.98	73,366,122	12,503.25	76,144,849	2.73
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,090	12,300.71	74,911,341	12,488.50	76,055,015	2.73
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	6,090	11,479.22	69,908,477	11,039.49	67,230,532	2.41
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	6,090	10,197.57	62,103,253	10,532.28	64,141,618	2.30
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	6,090	9,005.87	54,845,766	9,627.92	58,634,091	2.10
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	6,090	9,282.94	56,533,158	8,970.93	54,633,014	1.96
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,090	8,210.64	50,002,830	8,840.44	53,838,326	1.93
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	6,090	8,677.13	52,843,780	8,435.35	51,371,341	1.84
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	6,090	6,433.95	39,182,777	6,745.79	41,081,870	1.47
アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	6,090	6,550.40	39,891,973	6,495.02	39,554,689	1.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,090	5,449.35	33,186,567	5,557.76	33,846,762	1.21
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	6,090	5,346.66	32,561,204	5,412.51	32,962,241	1.18
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,090	5,160.90	31,429,941	5,371.66	32,713,469	1.17
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,090	4,872.58	29,674,051	5,164.01	31,448,880	1.13

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.91
		素材	1.42
		資本財	19.80
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	4.69
		メディア・娯楽	2.89
		小売	4.36
		食品・生活必需品小売り	4.52
		食品・飲料・タバコ	1.21
		家庭用品・パーソナル用品	2.30
		ヘルスケア機器・サービス	7.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.68
		銀行	2.73
		各種金融	7.59
		保険	3.24
		ソフトウェア・サービス	9.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		電気通信サービス	1.47
		半導体・半導体製造装置	1.18
合計			92.66

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2018年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 18/12	買建	15	米ドル	1,886,033	214,008,164	1,904,325	216,083,757	7.75

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	202,396.03	23,000,000	22,956,283	0.82

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。