有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497
第3期	36,892,412	13,752,722
第4期	65,855,568	52,449,064
第5期	121,866,949	41,026,427
第6期	223,470,854	106,519,526
第7期	535,333,226	373,463,905

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178
第3期	419,182,781	235,689,683
第4期	775,452,135	832,778,254
第5期	1,370,725,790	809,280,486
第6期	1,452,178,026	871,629,061
第7期	6,731,413,269	3,099,039,294

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	9,311,057,395	93.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	637,126,834	6.40
合計(純資産総額)		9,948,184,229	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	605,203,922	6.08
合計	買建	-	605,203,922	6.08

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	29,999,999	△0.30

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,715	36,835.23	726,206,725	35,108.58	692,165,785	6.96
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	19,715	29,371.78	579,064,659	28,672.60	565,280,331	5.68
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	19,715	26,049.37	513,563,499	25,726.28	507,193,624	5.10
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	19,715	20,556.71	405,275,623	24,455.70	482,144,244	4.85
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,715	23,928.98	471,759,913	23,355.51	460,453,897	4.63
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	19,715	22,322.84	440,094,875	22,682.30	447,181,617	4.50
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	19,715	15,752.84	310,567,254	22,492.18	443,433,427	4.46
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	19,715	22,480.75	443,208,126	22,360.24	440,832,224	4.43
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	19,715	20,151.54	397,287,676	21,920.79	432,168,375	4.34
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	19,715	18,586.95	366,441,915	21,755.60	428,911,751	4.31
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	19,715	16,639.02	328,038,327	18,377.10	362,304,568	3.64
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	19,715	16,126.84	317,940,744	18,189.06	358,597,342	3.60
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	19,715	14,748.22	290,761,244	15,749.72	310,505,809	3.12
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	19,715	12,993.52	256,167,292	15,285.33	301,350,393	3.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,715	14,482.26	285,517,874	14,960.15	294,939,554	2.96
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	19,715	14,611.08	288,057,631	14,400.19	283,899,803	2.85
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	19,715	12,820.02	252,746,813	13,966.97	275,358,845	2.77
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	19,715	13,229.35	260,816,687	13,947.23	274,969,689	2.76
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	19,715	11,625.29	229,192,612	12,918.72	254,692,594	2.56
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,715	10,414.97	205,331,182	12,593.54	248,281,755	2.50
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	19,715	10,014.99	197,445,646	12,528.09	246,991,395	2.48
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,715	11,942.15	235,439,595	12,112.53	238,798,629	2.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	19,715	7,456.18	146,998,693	9,486.19	187,020,352	1.88
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,715	8,375.61	165,125,186	8,296.65	163,568,561	1.64
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	19,715	5,944.58	117,197,509	6,293.65	124,079,432	1.25
アメリカ	株式	DOW INC	素材	19,715	4,825.69	95,138,488	5,755.50	113,469,801	1.14
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	19,715	5,108.27	100,709,569	5,475.00	107,939,684	1.09
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	19,715	4,747.77	93,602,345	4,929.58	97,186,680	0.98
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,715	3,799.25	74,902,358	4,436.10	87,457,771	0.88
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	19,715	3,770.16	74,328,865	4,051.71	79,879,463	0.80

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.88
		素材	1.14
		資本財	16.02
		耐久消費財・アパレル	2.76
		消費者サービス	4.50
		メディア・娯楽	3.03
		小売	5.68
		食品・生活必需品小売り	3.92
		食品・飲料・タバコ	1.09
		家庭用品・パーソナル用品	2.85
		ヘルスケア機器・サービス	6.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.24
		銀行	2.50
		各種金融	7.33
		保険	2.77
		ソフトウェア・サービス	16.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		電気通信サービス	1.25
		半導体・半導体製造装置	0.98
合計			93.60

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 20/12	買建	39	米ドル	5,757,711.5	598,168,647	5,825,430	605,203,922	6.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	288,794.76	30,000,000	29,999,999	△0.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。