有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	52,999,368	10,985,460
第2期	79,156,371	49,455,497

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	315,380,722	110,830,774
第2期	707,602,754	279,960,178

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式指数マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	865,752,252	90.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,674,329	9.76
合計(純資産総額)		959,426,581	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	95,729,363	9.97
合計	買建	―	95,729,363	9.97

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	11,213,594	1.16

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式指数マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,774	22,998.31	63,797,335	22,135.55	61,404,025	6.40
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	2,774	19,062.35	52,878,962	18,440.06	51,152,734	5.33
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	2,774	17,818.20	49,427,698	17,771.88	49,299,205	5.14
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	2,774	17,041.02	47,271,790	16,858.86	46,766,494	4.87
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,774	15,226.94	42,239,542	16,125.55	44,732,295	4.66
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	2,774	13,643.49	37,847,068	14,481.64	40,172,077	4.19
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,774	13,881.99	38,508,646	14,451.49	40,088,434	4.18
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC(THE)	保険	2,774	13,748.13	38,137,331	13,872.56	38,482,488	4.01
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,774	14,534.61	40,319,030	13,115.13	36,381,374	3.79
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	2,774	13,556.10	37,604,642	12,914.91	35,825,985	3.73
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,774	12,316.54	34,166,107	12,547.05	34,805,540	3.63
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,774	12,047.15	33,418,814	11,731.73	32,543,832	3.39
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	2,774	11,632.20	32,267,744	11,005.66	30,529,708	3.18
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,774	9,333.42	25,890,931	9,692.21	26,886,217	2.80
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	2,774	9,453.29	26,223,448	9,553.51	26,501,459	2.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	2,774	10,292.68	28,551,900	9,547.48	26,484,731	2.76
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	2,774	8,878.99	24,630,332	8,509.03	23,604,064	2.46
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	2,774	8,929.33	24,769,989	8,345.00	23,149,046	2.41
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	2,774	7,776.00	21,570,625	8,149.61	22,607,039	2.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,774	7,954.70	22,066,347	8,089.31	22,439,753	2.34
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	2,774	7,077.34	19,632,544	7,430.78	20,612,990	2.15
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,774	6,580.99	18,255,686	6,820.49	18,920,054	1.97
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,774	6,663.77	18,485,318	6,433.33	17,846,078	1.86
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	2,774	5,576.53	15,469,314	5,693.99	15,795,151	1.65
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,774	5,085.58	14,107,423	5,271.86	14,624,148	1.52
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	2,774	4,130.96	11,459,289	4,274.41	11,857,237	1.24
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,774	4,097.00	11,365,087	3,959.62	10,984,003	1.14
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,387	7,861.35	10,903,706	7,750.39	10,749,803	1.12
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B-NEW	耐久消費財・アパレル	1,387	7,861.35	10,903,706	7,750.39	10,749,803	1.12
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	2,774	3,582.49	9,937,850	3,772.68	10,465,417	1.09

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.94
		素材	2.36
		資本財	17.37
		耐久消費財・アパレル	2.24
		消費者サービス	4.19
		メディア	3.73
		小売	4.66
		食品・生活必需品小売り	2.15
		食品・飲料・タバコ	1.52
		家庭用品・パーソナル用品	2.80
		ヘルスケア機器・サービス	4.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.63
		銀行	2.34
		各種金融	8.86
		保険	4.01
		ソフトウェア・サービス	9.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.76
		電気通信サービス	1.65
		半導体・半導体製造装置	1.24
合計			90.24

②投資不動産物件
米国株式指数マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国株式指数マザーファンド

平成27年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DWMIN 16/03	買建	9	米ドル	781,146.5	94,214,079	793,710	95,729,363	9.97

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	92,990.87	11,200,000	11,213,594	1.16

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。