有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

【提出】: 2016/10/28 9:01
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 2月13日から平成28年 8月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 2月12日現在				当期平成28年 8月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			652,498,280口				684,295,176口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	59,076,311円			元本の欠損	59,262,480円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9095円			1口当たり純資産額	0.9134円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,095円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,134円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 8月13日至平成28年 2月12日				当期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 8月13日から平成27年 9月14日まで				平成28年 2月13日から平成28年 3月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,714,029円		費用控除後の配当等収益額	A	2,391,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,977,855円		収益調整金額	C	14,604,853円
	分配準備積立金額	D	51,103,199円		分配準備積立金額	D	39,577,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,795,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,573,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	858,209,483口		当ファンドの期末残存口数	F	653,331,405口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	848円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,574,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,959,994円
	平成27年 9月15日から平成27年10月13日まで				平成28年 3月15日から平成28年 4月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,064,949円		費用控除後の配当等収益額	A	1,783,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,026,187円		収益調整金額	C	14,622,789円
	分配準備積立金額	D	51,146,969円		分配準備積立金額	D	39,977,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,238,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,383,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	857,609,643口		当ファンドの期末残存口数	F	653,163,343口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,572,828円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,959,490円
	平成27年10月14日から平成27年11月12日まで				平成28年 4月13日から平成28年 5月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,903,515円		費用控除後の配当等収益額	A	2,025,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,052,226円		収益調整金額	C	14,631,931円
	分配準備積立金額	D	51,637,886円		分配準備積立金額	D	39,738,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,593,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,396,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	857,903,400口		当ファンドの期末残存口数	F	652,510,126口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,573,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,957,530円
	平成27年11月13日から平成27年12月14日まで				平成28年 5月13日から平成28年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,752,727円		費用控除後の配当等収益額	A	2,297,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,937,637円		収益調整金額	C	14,649,304円
	分配準備積立金額	D	51,609,641円		分配準備積立金額	D	39,742,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,300,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,689,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	852,188,703口		当ファンドの期末残存口数	F	651,940,618口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	860円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,556,566円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,955,821円
	平成27年12月15日から平成28年 1月12日まで				平成28年 6月14日から平成28年 7月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,902,037円		費用控除後の配当等収益額	A	1,734,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,510,789円		収益調整金額	C	14,651,209円
	分配準備積立金額	D	39,650,186円		分配準備積立金額	D	40,022,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,063,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,408,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	652,423,675口		当ファンドの期末残存口数	F	651,212,423口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	866円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,957,271円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,953,637円
	平成28年 1月13日から平成28年 2月12日まで				平成28年 7月13日から平成28年 8月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,955,958円		費用控除後の配当等収益額	A	1,830,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,533,983円		収益調整金額	C	17,470,907円
	分配準備積立金額	D	39,578,665円		分配準備積立金額	D	39,803,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,068,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,104,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	652,498,280口		当ファンドの期末残存口数	F	684,295,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	859円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,957,494円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,052,885円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 8月13日至平成28年 2月12日	当期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 2月12日現在	当期平成28年 8月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 8月13日至平成28年 2月12日	当期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 8月13日至平成28年 2月12日		当期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日
期首元本額	855,987,130円	期首元本額	652,498,280円
期中追加設定元本額	6,434,046円	期中追加設定元本額	35,407,184円
期中一部解約元本額	209,922,896円	期中一部解約元本額	3,610,288円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 8月13日至平成28年 2月12日	当期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△7,252,281	685,630
合計	△7,252,281	685,630

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

開示資料

決算