有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

【提出】: 2017/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 8月13日から平成29年 2月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 8月12日現在				当期平成29年 2月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			684,295,176口				220,814,559口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	59,262,480円			元本の欠損	6,676,606円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9134円			1口当たり純資産額	0.9698円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,134円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,698円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日				当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 2月13日から平成28年 3月14日まで				平成28年 8月13日から平成28年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,391,958円		費用控除後の配当等収益額	A	2,247,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,604,853円		収益調整金額	C	16,635,487円
	分配準備積立金額	D	39,577,003円		分配準備積立金額	D	37,633,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,573,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,516,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	653,331,405口		当ファンドの期末残存口数	F	650,912,416口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	868円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,959,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,952,737円
	平成28年 3月15日から平成28年 4月12日まで				平成28年 9月13日から平成28年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,783,083円		費用控除後の配当等収益額	A	1,615,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,622,789円		収益調整金額	C	16,603,817円
	分配準備積立金額	D	39,977,643円		分配準備積立金額	D	37,768,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,383,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,987,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	653,163,343口		当ファンドの期末残存口数	F	648,614,583口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,959,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,945,843円
	平成28年 4月13日から平成28年 5月12日まで				平成28年10月13日から平成28年11月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,025,842円		費用控除後の配当等収益額	A	2,288,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,631,931円		収益調整金額	C	16,720,195円
	分配準備積立金額	D	39,738,369円		分配準備積立金額	D	37,299,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,396,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,308,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	652,510,126口		当ファンドの期末残存口数	F	648,306,756口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	868円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,957,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,944,920円
	平成28年 5月13日から平成28年 6月13日まで				平成28年11月15日から平成28年12月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,297,894円		費用控除後の配当等収益額	A	1,139,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,649,304円		収益調整金額	C	8,973,851円
	分配準備積立金額	D	39,742,769円		分配準備積立金額	D	20,161,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,689,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,274,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	651,940,618口		当ファンドの期末残存口数	F	347,431,618口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	869円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,955,821円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,042,294円
	平成28年 6月14日から平成28年 7月12日まで				平成28年12月13日から平成29年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,734,453円		費用控除後の配当等収益額	A	685,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,651,209円		収益調整金額	C	6,111,629円
	分配準備積立金額	D	40,022,351円		分配準備積立金額	D	13,740,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,408,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,536,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	651,212,423口		当ファンドの期末残存口数	F	235,938,660口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	866円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	870円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,953,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	707,815円
	平成28年 7月13日から平成28年 8月12日まで				平成29年 1月13日から平成29年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,830,647円		費用控除後の配当等収益額	A	802,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,470,907円		収益調整金額	C	5,750,956円
	分配準備積立金額	D	39,803,167円		分配準備積立金額	D	12,807,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,104,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,361,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	684,295,176口		当ファンドの期末残存口数	F	220,814,559口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	876円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,052,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,443円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 8月12日現在	当期平成29年 2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日		当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
期首元本額	652,498,280円	期首元本額	684,295,176円
期中追加設定元本額	35,407,184円	期中追加設定元本額	3,884,815円
期中一部解約元本額	3,610,288円	期中一部解約元本額	467,365,432円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 2月13日至平成28年 8月12日	当期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	685,630	2,647,884
合計	685,630	2,647,884

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

開示資料

決算