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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

【提出】: 2020/10/27 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 2月13日から2020年 8月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 2月12日現在				当期 2020年 8月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			177,667,007口				168,425,200口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	24,158,868円			元本の欠損	20,302,014円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8640円			1口当たり純資産額	0.8795円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,640円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,795円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日				当期自 2020年 2月13日至 2020年 8月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 8月14日から2019年 9月12日まで				2020年 2月13日から2020年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	414,789円		費用控除後の配当等収益額	A	267,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,243,942円		収益調整金額	C	5,258,551円
	分配準備積立金額	D	8,007,531円		分配準備積立金額	D	6,865,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,666,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,391,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	179,685,772口		当ファンドの期末残存口数	F	176,518,278口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	701円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	539,057円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	529,554円
	2019年 9月13日から2019年10月15日まで				2020年 3月13日から2020年 4月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	323,229円		費用控除後の配当等収益額	A	381,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,268,424円		収益調整金額	C	5,302,820円
	分配準備積立金額	D	7,877,878円		分配準備積立金額	D	6,602,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,469,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,286,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	179,939,918口		当ファンドの期末残存口数	F	177,143,993口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	748円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	693円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	539,819円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	531,431円
	2019年10月16日から2019年11月12日まで				2020年 4月14日から2020年 5月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	376,148円		費用控除後の配当等収益額	A	360,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,269,104円		収益調整金額	C	5,334,355円
	分配準備積立金額	D	7,623,539円		分配準備積立金額	D	6,451,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,268,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,146,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	179,418,054口		当ファンドの期末残存口数	F	177,604,569口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	739円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	683円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	538,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	532,813円
	2019年11月13日から2019年12月12日まで				2020年 5月13日から2020年 6月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	430,420円		費用控除後の配当等収益額	A	415,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,255,430円		収益調整金額	C	5,281,549円
	分配準備積立金額	D	7,407,896円		分配準備積立金額	D	6,200,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,093,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,896,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	178,464,419口		当ファンドの期末残存口数	F	175,577,026口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	733円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	677円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	535,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	526,731円
	2019年12月13日から2020年 1月14日まで				2020年 6月13日から2020年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	479,973円		費用控除後の配当等収益額	A	413,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,231,901円		収益調整金額	C	5,207,970円
	分配準備積立金額	D	7,254,668円		分配準備積立金額	D	5,952,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,966,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,574,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,441,008口		当ファンドの期末残存口数	F	172,321,580口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	730円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	671円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	532,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	516,964円
	2020年 1月15日から2020年 2月12日まで				2020年 7月14日から2020年 8月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	284,243円		費用控除後の配当等収益額	A	328,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,261,283円		収益調整金額	C	5,094,702円
	分配準備積立金額	D	7,189,496円		分配準備積立金額	D	5,712,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,735,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,135,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,667,007口		当ファンドの期末残存口数	F	168,425,200口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	716円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	661円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	533,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	505,275円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日	当期自 2020年 2月13日至 2020年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 2月12日現在	当期 2020年 8月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日	当期自 2020年 2月13日至 2020年 8月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日		当期自 2020年 2月13日至 2020年 8月12日
期首元本額	179,041,996円	期首元本額	177,667,007円
期中追加設定元本額	2,420,812円	期中追加設定元本額	2,958,866円
期中一部解約元本額	3,795,801円	期中一部解約元本額	12,200,673円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月12日	当期自 2020年 2月13日至 2020年 8月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,024,028	822,430
合計	△4,024,028	822,430

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

開示資料

決算