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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

【提出】: 2022/04/28 9:04
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月13日から2022年 2月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 8月12日現在				当期 2022年 2月14日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			165,236,746口				166,162,538口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	19,550,614円			元本の欠損	32,574,331円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8817円			1口当たり純資産額	0.8040円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,817円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,040円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日				当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 2月13日から2021年 3月12日まで				2021年 8月13日から2021年 9月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	288,710円		費用控除後の配当等収益額	A	205,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,503,784円		収益調整金額	C	5,596,635円
	分配準備積立金額	D	3,805,333円		分配準備積立金額	D	2,035,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,597,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,837,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,776,637口		当ファンドの期末残存口数	F	164,449,565口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	572円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	503,329円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	493,348円
	2021年 3月13日から2021年 4月12日まで				2021年 9月14日から2021年10月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	204,523円		費用控除後の配当等収益額	A	189,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,511,542円		収益調整金額	C	5,605,061円
	分配準備積立金額	D	3,579,593円		分配準備積立金額	D	1,746,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,295,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,540,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,704,462口		当ファンドの期末残存口数	F	164,599,481口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	554円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	458円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	503,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	493,798円
	2021年 4月13日から2021年 5月12日まで				2021年10月13日から2021年11月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	336,674円		費用控除後の配当等収益額	A	212,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,513,186円		収益調整金額	C	5,609,301円
	分配準備積立金額	D	3,274,802円		分配準備積立金額	D	1,441,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,124,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,262,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,612,613口		当ファンドの期末残存口数	F	164,677,924口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	544円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	441円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	502,837円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	494,033円
	2021年 5月13日から2021年 6月14日まで				2021年11月13日から2021年12月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	253,728円		費用控除後の配当等収益額	A	207,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,558,215円		収益調整金額	C	5,628,137円
	分配準備積立金額	D	2,902,567円		分配準備積立金額	D	1,158,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,714,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,994,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	164,274,171口		当ファンドの期末残存口数	F	165,098,637口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	530円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	492,822円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	495,295円
	2021年 6月15日から2021年 7月12日まで				2021年12月14日から2022年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	182,718円		費用控除後の配当等収益額	A	289,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,542,231円		収益調整金額	C	5,662,639円
	分配準備積立金額	D	2,651,947円		分配準備積立金額	D	869,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,376,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,822,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	163,721,136口		当ファンドの期末残存口数	F	165,905,024口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	511円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	411円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	491,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	497,715円
	2021年 7月13日から2021年 8月12日まで				2022年 1月13日から2022年 2月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	203,395円		費用控除後の配当等収益額	A	215,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,619,093円		収益調整金額	C	5,673,415円
	分配準備積立金額	D	2,341,364円		分配準備積立金額	D	661,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,163,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,549,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,236,746口		当ファンドの期末残存口数	F	166,162,538口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	394円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	495,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	498,487円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月12日現在	当期 2022年 2月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日		当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
期首元本額	170,112,548円	期首元本額	165,236,746円
期中追加設定元本額	11,761,191円	期中追加設定元本額	2,810,354円
期中一部解約元本額	16,636,993円	期中一部解約元本額	1,884,562円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 2月13日至 2021年 8月12日	当期自 2021年 8月13日至 2022年 2月14日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△531,634	△4,139,248
合計	△531,634	△4,139,248

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

開示資料

決算