半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月24日-平成28年7月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 7月23日現在	当中間計算期間末 平成28年 1月23日現在
1.※1	期首元本額	1,000,000円	1,088,139,540円
	期中追加設定元本額	1,092,744,163円	2,581,043,364円
	期中一部解約元本額	5,604,623円	46,377,881円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,088,139,540口	3,622,805,023口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年11月10日 至 平成27年 5月 9日	当中間計算期間 自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 7月23日現在	当中間計算期間末  平成28年 1月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 7月23日現在		当中間計算期間末 平成28年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.0425円	1口当たり純資産額	1.0344円
(1万口当たり純資産額	10,425円)	(1万口当たり純資産額	10,344円)

(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,632,468,669	8,500,431,842
国債証券		7,014,930,500	8,638,207,000
地方債証券		22,401,632,000	31,101,143,200
特殊債券		8,529,357,000	16,089,884,000
社債券		79,711,631,920	96,991,335,640
未収利息		348,174,859	400,526,509
前払費用		17,985,491	30,825,699
流動資産合計		124,656,180,439	161,752,353,890
資産合計		124,656,180,439	161,752,353,890
負債の部
流動負債
未払金		800,000,000	―
未払解約金		565,105,204	1,083,086,862
流動負債合計		1,365,105,204	1,083,086,862
負債合計		1,365,105,204	1,083,086,862
純資産の部
元本等
元本	※1	108,038,181,760	138,251,108,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,252,893,475	22,418,158,843
元本等合計		123,291,075,235	160,669,267,028
純資産合計		123,291,075,235	160,669,267,028
負債純資産合計		124,656,180,439	161,752,353,890

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	67,165,587,663円	108,038,181,760円
	同期中における追加設定元本額	63,195,518,732円	49,360,242,025円
	同期中における一部解約元本額	22,322,924,635円	19,147,315,600円
	同中間期末における元本額	108,038,181,760円	138,251,108,185円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	66,816,342,058円	74,274,938,754円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	4,817,771,959円	4,900,843,895円
	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	35,195,895,568円	56,288,437,790円
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	696,209,974円	2,283,379,198円
	TMA債券バランスファンド <適格機関投資家限定>	511,962,201円	503,508,548円
	計	108,038,181,760円	138,251,108,185円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	108,038,181,760口	138,251,108,185口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 7月23日現在		平成28年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.1412円	1口当たり純資産額	1.1622円
(1万口当たり純資産額	11,412円)	(1万口当たり純資産額	11,622円)

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		177,272,018	197,679,959
投資証券		4,643,517,400	9,665,223,100
未収入金		22,596,685	38,570,006
未収配当金		17,760,339	68,282,225
未収利息		259	286
流動資産合計		4,861,146,701	9,969,755,576
資産合計		4,861,146,701	9,969,755,576
負債の部
流動負債
未払金		88,870,733	141,762,791
未払解約金		21,480,203	22,177,861
流動負債合計		110,350,936	163,940,652
負債合計		110,350,936	163,940,652
純資産の部
元本等
元本	※1	2,357,465,691	5,078,727,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,393,330,074	4,727,087,439
元本等合計		4,750,795,765	9,805,814,924
純資産合計		4,750,795,765	9,805,814,924
負債純資産合計		4,861,146,701	9,969,755,576

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,123,676,007円	2,357,465,691円
	同期中における追加設定元本額	2,659,766,771円	3,214,728,600円
	同期中における一部解約元本額	2,425,977,087円	493,466,806円
	同中間期末における元本額	2,357,465,691円	5,078,727,485円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	2,296,825,792円	4,866,798,863円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	45,357,090円	197,184,141円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	15,282,809円	14,744,481円
	計	2,357,465,691円	5,078,727,485円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,357,465,691口	5,078,727,485口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 7月23日現在		平成28年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.0152円	1口当たり純資産額	1.9308円
(1万口当たり純資産額	20,152円)	(1万口当たり純資産額	19,308円)

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,201,819,045	1,086,516,006
株式		37,634,503,340	37,789,363,000
未収配当金		52,996,400	123,739,000
未収利息		1,755	1,575
流動資産合計		38,889,320,540	38,999,619,581
資産合計		38,889,320,540	38,999,619,581
負債の部
流動負債
未払解約金		22,500,411	21,044,119
流動負債合計		22,500,411	21,044,119
負債合計		22,500,411	21,044,119
純資産の部
元本等
元本	※1	17,517,845,223	19,468,068,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,348,974,906	19,510,507,394
元本等合計		38,866,820,129	38,978,575,462
純資産合計		38,866,820,129	38,978,575,462
負債純資産合計		38,889,320,540	38,999,619,581

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,147,491,439円	17,517,845,223円
	同期中における追加設定元本額	7,957,294,088円	4,143,492,772円
	同期中における一部解約元本額	3,586,940,304円	2,193,269,927円
	同中間期末における元本額	17,517,845,223円	19,468,068,068円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	2,226,532,754円	4,548,994,263円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	43,973,075円	184,303,082円
	東京海上・高配当低ボラティリティ 日本株F<適格機関投資家限定>	15,247,339,394円	14,734,770,723円
	計	17,517,845,223円	19,468,068,068円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	17,517,845,223口	19,468,068,068口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 7月23日現在	平成28年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 7月23日現在		平成28年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.2187円	1口当たり純資産額	2.0022円
(1万口当たり純資産額	22,187円)	(1万口当たり純資産額	20,022円)