半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/24-2025/07/23)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2024年 7月23日現在	当中間計算期間末 2025年 1月23日現在
1.※1	期首元本額	175,648,916,149円	129,426,300,758円
	期中追加設定元本額	10,138,535,287円	7,973,713,028円
	期中一部解約元本額	56,361,150,678円	26,310,137,191円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	129,426,300,758口	111,089,876,595口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日	当中間計算期間 自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2024年 7月23日現在	当中間計算期間末 2025年 1月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2024年 7月23日現在		当中間計算期間末 2025年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0400円 10,400円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0279円 10,279円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,426,018,221	2,202,355,281
国債証券		16,009,451,000	12,276,849,520
地方債証券		54,465,929,925	39,974,603,600
特殊債券		10,630,868,000	7,383,885,000
社債券		229,585,818,690	206,088,067,350
未収入金		5,470,290,000	3,412,025,000
未収利息		607,302,954	617,311,172
前払費用		6,271,034	136,308
流動資産合計		320,201,949,824	271,955,233,231
資産合計		320,201,949,824	271,955,233,231
負債の部
流動負債
未払金		2,300,000,000	1,100,000,000
未払解約金		2,864,244,601	2,357,723,336
流動負債合計		5,164,244,601	3,457,723,336
負債合計		5,164,244,601	3,457,723,336
純資産の部
元本等
元本	※1	273,967,110,833	233,923,366,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,070,594,390	34,574,142,915
元本等合計		315,037,705,223	268,497,509,895
純資産合計		315,037,705,223	268,497,509,895
負債純資産合計		320,201,949,824	271,955,233,231

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	364,924,106,534円	273,967,110,833円
	同期中における追加設定元本額	21,513,679,616円	8,122,304,102円
	同期中における一部解約元本額	112,470,675,317円	48,166,047,955円
	同中間期末における元本額	273,967,110,833円	233,923,366,980円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	12,973,486,912円	11,662,499,281円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	2,964,114,331円	2,795,038,846円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	176,081,402,243円	149,509,535,683円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	81,784,295,432円	69,843,697,645円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	163,811,915円	112,595,525円
	計	273,967,110,833円	233,923,366,980円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	273,967,110,833口	233,923,366,980口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 7月23日現在		2025年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1499円 11,499円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1478円 11,478円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,290,637,195	1,553,609,414
投資証券		41,236,852,600	52,043,995,400
未収入金		40,721,517	256,698,457
未収配当金		291,296,240	458,469,575
未収利息		2,434	9,234
流動資産合計		42,859,509,986	54,312,782,080
資産合計		42,859,509,986	54,312,782,080
負債の部
流動負債
未払解約金		395,846,574	493,169,096
流動負債合計		395,846,574	493,169,096
負債合計		395,846,574	493,169,096
純資産の部
元本等
元本	※1	14,740,287,089	19,289,376,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,723,376,323	34,530,236,121
元本等合計		42,463,663,412	53,819,612,984
純資産合計		42,463,663,412	53,819,612,984
負債純資産合計		42,859,509,986	54,312,782,080

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,289,935,260円	14,740,287,089円
	同期中における追加設定元本額	6,394,391,773円	11,351,548,286円
	同期中における一部解約元本額	20,944,039,944円	6,802,458,512円
	同中間期末における元本額	14,740,287,089円	19,289,376,863円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	10,065,301,821円	13,147,467,004円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	4,674,985,268円	6,141,909,859円
	計	14,740,287,089円	19,289,376,863円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	14,740,287,089口	19,289,376,863口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 7月23日現在		2025年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8808円 28,808円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.7901円 27,901円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,258,009,175	1,681,426,519
株式		43,516,853,300	51,710,088,110
未収配当金		90,456,550	116,767,950
未収利息		2,372	9,994
流動資産合計		44,865,321,397	53,508,292,573
資産合計		44,865,321,397	53,508,292,573
負債の部
流動負債
未払解約金		410,335,404	484,233,236
流動負債合計		410,335,404	484,233,236
負債合計		410,335,404	484,233,236
純資産の部
元本等
元本	※1	12,372,792,413	14,969,311,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,082,193,580	38,054,747,564
元本等合計		44,454,985,993	53,024,059,337
純資産合計		44,454,985,993	53,024,059,337
負債純資産合計		44,865,321,397	53,508,292,573

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,078,617,399円	12,372,792,413円
	同期中における追加設定元本額	5,862,364,509円	7,680,644,853円
	同期中における一部解約元本額	21,568,189,495円	5,084,125,493円
	同中間期末における元本額	12,372,792,413円	14,969,311,773円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	8,448,674,758円	10,202,963,241円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	3,924,117,655円	4,766,348,532円
	計	12,372,792,413円	14,969,311,773円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	12,372,792,413口	14,969,311,773口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 7月23日現在	2025年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 7月23日現在		2025年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.5930円 35,930円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.5422円 35,422円)