半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年7月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2018年 7月23日現在	当中間計算期間末 2019年 1月23日現在
1.※1	期首元本額	42,423,936,382円	71,651,090,411円
	期中追加設定元本額	45,346,663,509円	45,203,832,748円
	期中一部解約元本額	16,119,509,480円	6,775,904,805円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	71,651,090,411口	110,079,018,354口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2017年 7月25日 至 2018年 1月24日	当中間計算期間 自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2018年 7月23日現在	当中間計算期間末  2019年 1月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2018年 7月23日現在		当中間計算期間末 2019年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.1035円	1口当たり純資産額	1.1043円
(1万口当たり純資産額	11,035円)	(1万口当たり純資産額	11,043円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,078,374,385	6,922,867,908
国債証券		24,226,904,000	24,824,149,000
地方債証券		91,622,418,150	122,008,630,125
特殊債券		28,451,239,000	30,338,273,800
社債券		251,244,597,720	297,034,817,340
未収利息		753,955,207	918,421,976
前払費用		51,090,367	19,054,311
流動資産合計		402,428,578,829	482,066,214,460
資産合計		402,428,578,829	482,066,214,460
負債の部
流動負債
未払金		3,547,712,000	3,709,484,000
未払解約金		2,349,207,673	2,511,001,434
未払利息		16,914	17,434
流動負債合計		5,896,936,587	6,220,502,868
負債合計		5,896,936,587	6,220,502,868
純資産の部
元本等
元本	※1	330,328,009,357	392,430,373,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,203,632,885	83,415,338,033
元本等合計		396,531,642,242	475,845,711,592
純資産合計		396,531,642,242	475,845,711,592
負債純資産合計		402,428,578,829	482,066,214,460

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	282,726,441,046円	330,328,009,357円
	同期中における追加設定元本額	136,466,687,258円	106,047,227,965円
	同期中における一部解約元本額	88,865,118,947円	43,944,863,763円
	同中間期末における元本額	330,328,009,357円	392,430,373,559円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	39,569,572,220円	35,467,574,454円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	3,829,413,476円	3,624,955,435円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	240,506,916,983円	283,447,859,582円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	46,088,606,195円	69,556,483,605円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	333,500,483円	333,500,483円
	計	330,328,009,357円	392,430,373,559円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	330,328,009,357口	392,430,373,559口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 7月23日現在		2019年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.2004円	1口当たり純資産額	1.2126円
(1万口当たり純資産額	12,004円)	(1万口当たり純資産額	12,126円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,457,907,234	1,861,366,226
投資証券		72,005,587,120	93,118,759,310
未収入金		52,289,942	55,785,387
未収配当金		476,002,247	649,832,360
流動資産合計		73,991,786,543	95,685,743,283
資産合計		73,991,786,543	95,685,743,283
負債の部
流動負債
未払金		334,428,793	659,909,558
未払解約金		423,748,468	505,526,923
未払利息		4,056	4,687
流動負債合計		758,181,317	1,165,441,168
負債合計		758,181,317	1,165,441,168
純資産の部
元本等
元本	※1	31,696,795,617	39,123,488,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,536,809,609	55,396,813,979
元本等合計		73,233,605,226	94,520,302,115
純資産合計		73,233,605,226	94,520,302,115
負債純資産合計		73,991,786,543	95,685,743,283

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,451,497,849円	31,696,795,617円
	同期中における追加設定元本額	15,071,372,281円	11,994,984,923円
	同期中における一部解約元本額	9,826,074,513円	4,568,292,404円
	同中間期末における元本額	31,696,795,617円	39,123,488,136円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	26,601,692,405円	31,415,010,607円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	5,095,103,212円	7,708,477,529円
	計	31,696,795,617円	39,123,488,136円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	31,696,795,617口	39,123,488,136口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 7月23日現在		2019年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.3104円	1口当たり純資産額	2.4159円
(1万口当たり純資産額	23,104円)	(1万口当たり純資産額	24,159円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,172,559,713	3,863,283,677
株式		100,177,902,400	91,633,161,410
未収入金		836,052,175	1,610,257,824
未収配当金		132,684,000	199,705,800
流動資産合計		105,319,198,288	97,306,408,711
資産合計		105,319,198,288	97,306,408,711
負債の部
流動負債
未払金		1,752,289,576	2,578,908,453
未払解約金		417,016,391	504,331,422
未払利息		11,611	9,729
流動負債合計		2,169,317,578	3,083,249,604
負債合計		2,169,317,578	3,083,249,604
純資産の部
元本等
元本	※1	36,868,967,719	35,877,039,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,280,912,991	58,346,119,126
元本等合計		103,149,880,710	94,223,159,107
純資産合計		103,149,880,710	94,223,159,107
負債純資産合計		105,319,198,288	97,306,408,711

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,824,335,397円	36,868,967,719円
	同期中における追加設定元本額	11,757,322,692円	13,062,161,471円
	同期中における一部解約元本額	10,712,690,370円	14,054,089,209円
	同中間期末における元本額	36,868,967,719円	35,877,039,981円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	21,838,629,290円	28,808,198,526円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	4,182,363,000円	7,068,841,455円
	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株F<適格機関投資家限定>	10,847,975,429円	―円
	計	36,868,967,719円	35,877,039,981円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,868,967,719口	35,877,039,981口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 7月23日現在	2019年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2018年 7月23日現在		2019年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.7977円	1口当たり純資産額	2.6263円
(1万口当たり純資産額	27,977円)	(1万口当たり純資産額	26,263円)