半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年 7月26日現在	当中間計算期間末 2022年 1月26日現在
1.※1	期首元本額	268,785,703,605円	240,112,765,621円
	期中追加設定元本額	21,315,053,883円	6,728,865,037円
	期中一部解約元本額	49,987,991,867円	22,383,695,055円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	240,112,765,621口	224,457,935,603口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日	当中間計算期間 自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年 7月26日現在	当中間計算期間末 2022年 1月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年 7月26日現在		当中間計算期間末 2022年 1月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1183円 11,183円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0874円 10,874円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,292,096,058	6,653,957,800
国債証券		45,358,230,000	24,410,855,000
地方債証券		171,399,406,874	154,617,911,154
特殊債券		34,741,267,000	29,527,907,000
社債券		405,568,228,150	386,193,037,100
未収入金		―	4,947,773,000
未収利息		1,102,018,769	990,548,787
前払費用		―	2,401,271
流動資産合計		662,461,246,851	607,344,391,112
資産合計		662,461,246,851	607,344,391,112
負債の部
流動負債
未払金		―	1,300,000,000
未払解約金		3,996,749,670	2,265,506,565
未払利息		4,937	7,144
流動負債合計		3,996,754,607	3,565,513,709
負債合計		3,996,754,607	3,565,513,709
純資産の部
元本等
元本	※1	532,683,992,271	492,022,533,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		125,780,499,973	111,756,343,536
元本等合計		658,464,492,244	603,778,877,403
純資産合計		658,464,492,244	603,778,877,403
負債純資産合計		662,461,246,851	607,344,391,112

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	586,505,959,045円	532,683,992,271円
	同期中における追加設定元本額	67,635,091,677円	21,373,284,026円
	同期中における一部解約元本額	121,457,058,451円	62,034,742,430円
	同中間期末における元本額	532,683,992,271円	492,022,533,867円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	25,669,742,086円	22,807,326,724円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	4,669,960,084円	4,335,260,600円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	349,813,006,398円	323,212,408,313円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	152,355,816,776円	141,492,071,303円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	175,466,927円	175,466,927円
	計	532,683,992,271円	492,022,533,867円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	532,683,992,271口	492,022,533,867口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 7月26日現在		2022年 1月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2361円 12,361円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2271円 12,271円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,683,154,568	4,448,602,530
投資証券		126,379,480,600	94,566,152,900
未収入金		383,820,205	4,956,760,314
未収配当金		596,675,167	578,631,997
流動資産合計		129,043,130,540	104,550,147,741
資産合計		129,043,130,540	104,550,147,741
負債の部
流動負債
未払金		31,477,123	―
未払解約金		800,971,725	7,345,507,350
未払利息		1,936	4,776
流動負債合計		832,450,784	7,345,512,126
負債合計		832,450,784	7,345,512,126
純資産の部
元本等
元本	※1	40,132,165,523	33,329,390,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		88,078,514,233	63,875,245,249
元本等合計		128,210,679,756	97,204,635,615
純資産合計		128,210,679,756	97,204,635,615
負債純資産合計		129,043,130,540	104,550,147,741

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,491,114,625円	40,132,165,523円
	同期中における追加設定元本額	44,187,517,456円	3,741,291,516円
	同期中における一部解約元本額	19,546,466,558円	10,544,066,673円
	同中間期末における元本額	40,132,165,523円	33,329,390,366円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	27,956,229,405円	23,181,630,848円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	12,175,936,118円	10,147,759,518円
	計	40,132,165,523円	33,329,390,366円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	40,132,165,523口	33,329,390,366口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 7月26日現在		2022年 1月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.1947円 31,947円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.9165円 29,165円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		826,955,313	9,033,919,033
株式		128,497,878,750	91,575,633,760
未収入金		455,273,575	4,520,977,882
未収配当金		153,454,500	233,399,350
流動資産合計		129,933,562,138	105,363,930,025
資産合計		129,933,562,138	105,363,930,025
負債の部
流動負債
未払解約金		794,431,786	11,388,793,866
未払利息		951	9,699
流動負債合計		794,432,737	11,388,803,565
負債合計		794,432,737	11,388,803,565
純資産の部
元本等
元本	※1	47,010,789,613	35,426,285,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		82,128,339,788	58,548,841,197
元本等合計		129,139,129,401	93,975,126,460
純資産合計		129,139,129,401	93,975,126,460
負債純資産合計		129,933,562,138	105,363,930,025

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,491,568,991円	47,010,789,613円
	同期中における追加設定元本額	48,195,481,715円	4,169,591,211円
	同期中における一部解約元本額	15,676,261,093円	15,754,095,561円
	同中間期末における元本額	47,010,789,613円	35,426,285,263円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	32,747,899,436円	24,640,113,392円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	14,262,890,177円	10,786,171,871円
	計	47,010,789,613円	35,426,285,263円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	47,010,789,613口	35,426,285,263口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 7月26日現在	2022年 1月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 7月26日現在		2022年 1月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.7470円 27,470円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6527円 26,527円)