半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/23)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年 7月24日現在	当中間計算期間末 2024年 1月24日現在
1.※1	期首元本額	211,000,520,508円	175,648,916,149円
	期中追加設定元本額	9,252,396,297円	4,337,776,939円
	期中一部解約元本額	44,604,000,656円	27,885,723,661円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	175,648,916,149口	152,100,969,427口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日	当中間計算期間 自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年 7月24日現在	当中間計算期間末 2024年 1月24日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年 7月24日現在		当中間計算期間末 2024年 1月24日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0635円 10,635円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0557円 10,557円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,453,553,320	3,141,302,904
国債証券		27,469,624,000	27,603,523,000
地方債証券		90,377,347,476	67,528,023,093
特殊債券		17,219,247,000	13,482,480,000
社債券		295,876,441,480	261,384,050,660
未収入金		―	1,602,034,000
未収利息		741,740,471	681,901,504
前払費用		4,660,271	1,150,684
流動資産合計		440,142,614,018	375,424,465,845
資産合計		440,142,614,018	375,424,465,845
負債の部
流動負債
未払金		1,500,000,000	―
未払解約金		2,790,380,058	2,313,186,380
未払利息		20,008	1,432
流動負債合計		4,290,400,066	2,313,187,812
負債合計		4,290,400,066	2,313,187,812
純資産の部
元本等
元本	※1	364,924,106,534	318,068,781,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		70,928,107,418	55,042,496,213
元本等合計		435,852,213,952	373,111,278,033
純資産合計		435,852,213,952	373,111,278,033
負債純資産合計		440,142,614,018	375,424,465,845

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	451,773,145,457円	364,924,106,534円
	同期中における追加設定元本額	19,592,104,409円	10,703,727,928円
	同期中における一部解約元本額	106,441,143,332円	57,559,052,642円
	同中間期末における元本額	364,924,106,534円	318,068,781,820円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	16,867,506,546円	14,813,805,858円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	3,549,430,290円	3,232,107,957円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	235,034,214,047円	204,633,632,114円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	109,309,143,736円	95,225,423,976円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	163,811,915円	163,811,915円
	計	364,924,106,534円	318,068,781,820円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	364,924,106,534口	318,068,781,820口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 7月24日現在		2024年 1月24日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1944円 11,944円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1731円 11,731円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,640,889,678	1,686,773,382
投資証券		83,752,209,400	50,201,749,600
未収入金		245,377,342	166,992,538
未収配当金		431,765,640	404,105,298
流動資産合計		89,070,242,060	52,459,620,818
資産合計		89,070,242,060	52,459,620,818
負債の部
流動負債
未払解約金		584,004,137	336,339,218
未払利息		10,984	768
流動負債合計		584,015,121	336,339,986
負債合計		584,015,121	336,339,986
純資産の部
元本等
元本	※1	29,289,935,260	17,400,945,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		59,196,291,679	34,722,334,978
元本等合計		88,486,226,939	52,123,280,832
純資産合計		88,486,226,939	52,123,280,832
負債純資産合計		89,070,242,060	52,459,620,818

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,855,606,587円	29,289,935,260円
	同期中における追加設定元本額	39,024,852,315円	1,286,136,704円
	同期中における一部解約元本額	31,590,523,642円	13,175,126,110円
	同中間期末における元本額	29,289,935,260円	17,400,945,854円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	19,992,056,720円	11,874,978,604円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	9,297,878,540円	5,525,967,250円
	計	29,289,935,260円	17,400,945,854円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,289,935,260口	17,400,945,854口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 7月24日現在		2024年 1月24日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0210円 30,210円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.9954円 29,954円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,693,409,371	1,114,977,030
株式		85,867,600,660	51,187,920,440
未収入金		1,665,490,320	―
未収配当金		188,043,800	131,667,950
流動資産合計		89,414,544,151	52,434,565,420
資産合計		89,414,544,151	52,434,565,420
負債の部
流動負債
未払金		1,588,543,969	―
未払解約金		576,688,966	336,603,563
未払利息		4,008	508
流動負債合計		2,165,236,943	336,604,071
負債合計		2,165,236,943	336,604,071
純資産の部
元本等
元本	※1	28,078,617,399	15,277,634,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		59,170,689,809	36,820,326,864
元本等合計		87,249,307,208	52,097,961,349
純資産合計		87,249,307,208	52,097,961,349
負債純資産合計		89,414,544,151	52,434,565,420

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	23,880,381,522円	28,078,617,399円
	同期中における追加設定元本額	39,276,779,321円	2,663,941,344円
	同期中における一部解約元本額	35,078,543,444円	15,464,924,258円
	同中間期末における元本額	28,078,617,399円	15,277,634,485円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	19,165,254,703円	10,425,991,670円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	8,913,362,696円	4,851,642,815円
	計	28,078,617,399円	15,277,634,485円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	28,078,617,399口	15,277,634,485口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 7月24日現在		2024年 1月24日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.1073円 31,073円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.4101円 34,101円)