半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月24日-令和2年7月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2019年 7月23日現在	当中間計算期間末 2020年 1月23日現在
1.※1	期首元本額	71,651,090,411円	170,799,059,068円
	期中追加設定元本額	118,716,918,879円	103,382,735,727円
	期中一部解約元本額	19,568,950,222円	19,376,736,632円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	170,799,059,068口	254,805,058,163口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2018年 7月24日 至 2019年 1月23日	当中間計算期間 自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2019年 7月23日現在	当中間計算期間末  2020年 1月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2019年 7月23日現在		当中間計算期間末 2020年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.1305円	1口当たり純資産額	1.1607円
(1万口当たり純資産額	11,305円)	(1万口当たり純資産額	11,607円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,569,314,646	7,806,941,573
国債証券		33,045,766,000	38,766,503,000
地方債証券		161,784,616,595	195,663,921,576
特殊債券		31,754,816,200	43,140,491,800
社債券		374,941,889,060	462,419,071,910
コマーシャル・ペーパー		―	22,999,729,888
未収利息		1,070,167,542	1,231,536,126
前払費用		42,659,768	45,502,228
流動資産合計		611,209,229,811	772,073,698,101
資産合計		611,209,229,811	772,073,698,101
負債の部
流動負債
未払金		3,300,000,000	2,709,758,000
未払解約金		3,085,206,712	3,864,585,438
未払利息		18,054	3,450
流動負債合計		6,385,224,766	6,574,346,888
負債合計		6,385,224,766	6,574,346,888
純資産の部
元本等
元本	※1	490,401,406,999	622,264,971,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,422,598,046	143,234,379,723
元本等合計		604,824,005,045	765,499,351,213
純資産合計		604,824,005,045	765,499,351,213
負債純資産合計		611,209,229,811	772,073,698,101

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパー 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	330,328,009,357円	490,401,406,999円
	同期中における追加設定元本額	251,339,362,105円	185,900,461,700円
	同期中における一部解約元本額	91,265,964,463円	54,036,897,209円
	同中間期末における元本額	490,401,406,999円	622,264,971,490円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	33,347,612,286円	32,361,394,321円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	3,120,178,470円	5,232,658,951円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	344,829,607,968円	416,693,917,713円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	108,863,994,894円	167,801,533,578円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	240,013,381円	175,466,927円
	計	490,401,406,999円	622,264,971,490円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	490,401,406,999口	622,264,971,490口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年 7月23日現在		2020年 1月23日現在
1口当たり純資産額	1.2333円	1口当たり純資産額	1.2302円
(1万口当たり純資産額	12,333円)	(1万口当たり純資産額	12,302円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,156,565,423	2,811,974,442
投資証券		120,423,174,920	153,405,579,100
未収入金		―	29,139,603
未収配当金		733,186,508	919,817,810
流動資産合計		123,312,926,851	157,166,510,955
資産合計		123,312,926,851	157,166,510,955
負債の部
流動負債
未払金		218,335,349	529,370,134
未払解約金		649,685,700	804,054,612
未払利息		4,543	1,242
流動負債合計		868,025,592	1,333,425,988
負債合計		868,025,592	1,333,425,988
純資産の部
元本等
元本	※1	44,720,739,163	51,070,640,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		77,724,162,096	104,762,444,951
元本等合計		122,444,901,259	155,833,084,967
純資産合計		122,444,901,259	155,833,084,967
負債純資産合計		123,312,926,851	157,166,510,955

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,696,795,617円	44,720,739,163円
	同期中における追加設定元本額	25,846,901,158円	15,672,705,190円
	同期中における一部解約元本額	12,822,957,612円	9,322,804,337円
	同中間期末における元本額	44,720,739,163円	51,070,640,016円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	33,989,792,622円	36,397,386,541円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	10,730,946,541円	14,656,616,336円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	―円	16,620,593円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	―円	16,546円
	計	44,720,739,163円	51,070,640,016円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	44,720,739,163口	51,070,640,016口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年 7月23日現在		2020年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.7380円	1口当たり純資産額	3.0513円
(1万口当たり純資産額	27,380円)	(1万口当たり純資産額	30,513円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,588,606,899	2,669,659,907
株式		117,816,737,800	152,214,211,200
未収入金		63,168,188	1,580,941,988
未収配当金		245,334,000	369,599,000
流動資産合計		120,713,846,887	156,834,412,095
資産合計		120,713,846,887	156,834,412,095
負債の部
流動負債
未払金		85,314,730	2,526,712,736
未払解約金		632,173,586	798,476,573
未払利息		5,453	1,179
流動負債合計		717,493,769	3,325,190,488
負債合計		717,493,769	3,325,190,488
純資産の部
元本等
元本	※1	46,626,446,483	53,770,985,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		73,369,906,635	99,738,236,108
元本等合計		119,996,353,118	153,509,221,607
純資産合計		119,996,353,118	153,509,221,607
負債純資産合計		120,713,846,887	156,834,412,095

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,868,967,719円	46,626,446,483円
	同期中における追加設定元本額	28,914,149,622円	17,319,427,303円
	同期中における一部解約元本額	19,156,670,858円	10,174,888,287円
	同中間期末における元本額	46,626,446,483円	53,770,985,499円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	35,438,337,081円	38,308,166,072円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	11,188,109,402円	15,427,802,356円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	―円	34,982,246円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	―円	34,825円
	計	46,626,446,483円	53,770,985,499円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	46,626,446,483口	53,770,985,499口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年 7月23日現在	2020年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年 7月23日現在		2020年 1月23日現在
1口当たり純資産額	2.5736円	1口当たり純資産額	2.8549円
(1万口当たり純資産額	25,736円)	(1万口当たり純資産額	28,549円)