半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2020年 7月27日現在	当中間計算期間末 2021年 1月27日現在
1.※1	期首元本額	170,799,059,068円	268,785,703,605円
	期中追加設定元本額	137,306,288,206円	12,147,798,209円
	期中一部解約元本額	39,319,643,669円	25,336,281,232円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	268,785,703,605口	255,597,220,582口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 7月24日 至 2020年 1月23日	当中間計算期間 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2020年 7月27日現在	当中間計算期間末 2021年 1月27日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2020年 7月27日現在		当中間計算期間末 2021年 1月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0734円 10,734円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0906円 10,906円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,256,507,345	3,586,315,225
国債証券		45,052,738,000	45,142,466,000
地方債証券		183,069,558,477	177,588,695,605
特殊債券		38,975,311,000	35,688,090,000
社債券		433,819,029,510	420,910,965,180
コマーシャル・ペーパー		10,997,176,444	999,990,958
未収入金		1,372,308,000	―
未収利息		1,171,888,239	1,137,945,561
前払費用		7,107,519	―
流動資産合計		722,721,624,534	685,054,468,529
資産合計		722,721,624,534	685,054,468,529
負債の部
流動負債
未払金		3,100,000,000	―
未払解約金		4,266,985,738	2,538,702,330
未払利息		9,756	2,073
流動負債合計		7,366,995,494	2,538,704,403
負債合計		7,366,995,494	2,538,704,403
純資産の部
元本等
元本	※1	586,505,959,045	557,602,534,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,848,669,995	124,913,229,324
元本等合計		715,354,629,040	682,515,764,126
純資産合計		715,354,629,040	682,515,764,126
負債純資産合計		722,721,624,534	685,054,468,529

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパー 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	490,401,406,999円	586,505,959,045円
	同期中における追加設定元本額	246,330,359,592円	34,617,952,702円
	同期中における一部解約元本額	150,225,807,546円	63,521,376,945円
	同中間期末における元本額	586,505,959,045円	557,602,534,802円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	30,709,401,866円	28,567,743,450円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	5,330,304,745円	5,009,864,237円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	384,617,277,194円	365,319,233,135円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	165,673,508,313円	158,530,227,053円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	175,466,927円	175,466,927円
	計	586,505,959,045円	557,602,534,802円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	586,505,959,045口	557,602,534,802口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 7月27日現在		2021年 1月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2197円 12,197円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2240円 12,240円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		528,419,290	1,954,600,136
投資証券		36,861,097,800	126,694,054,700
未収入金		85,832,420	140,444,307
未収配当金		230,072,542	636,555,386
流動資産合計		37,705,422,052	129,425,654,529
資産合計		37,705,422,052	129,425,654,529
負債の部
流動負債
未払金		24,398,750	55,504,098
未払解約金		230,374,370	485,890,886
未払利息		624	1,129
流動負債合計		254,773,744	541,396,113
負債合計		254,773,744	541,396,113
純資産の部
元本等
元本	※1	15,491,114,625	48,219,181,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,959,533,683	80,665,076,733
元本等合計		37,450,648,308	128,884,258,416
純資産合計		37,450,648,308	128,884,258,416
負債純資産合計		37,705,422,052	129,425,654,529

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	44,720,739,163円	15,491,114,625円
	同期中における追加設定元本額	19,301,145,640円	36,532,997,548円
	同期中における一部解約元本額	48,530,770,178円	3,804,930,490円
	同中間期末における元本額	15,491,114,625円	48,219,181,683円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	10,814,425,304円	33,613,746,209円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	4,658,520,347円	14,586,615,054円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	18,150,875円	18,801,638円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	18,099円	18,782円
	計	15,491,114,625円	48,219,181,683円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	15,491,114,625口	48,219,181,683口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 7月27日現在		2021年 1月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.4176円 24,176円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6729円 26,729円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		816,444,416	1,271,165,240
株式		36,146,804,000	125,861,140,600
未収配当金		91,324,500	243,282,000
流動資産合計		37,054,572,916	127,375,587,840
資産合計		37,054,572,916	127,375,587,840
負債の部
流動負債
未払解約金		227,279,211	481,664,390
未払利息		964	734
流動負債合計		227,280,175	481,665,124
負債合計		227,280,175	481,665,124
純資産の部
元本等
元本	※1	14,491,568,991	46,250,549,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,335,723,750	80,643,373,258
元本等合計		36,827,292,741	126,893,922,716
純資産合計		36,827,292,741	126,893,922,716
負債純資産合計		37,054,572,916	127,375,587,840

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 7月28日 至 2021年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	46,626,446,483円	14,491,568,991円
	同期中における追加設定元本額	23,782,756,211円	35,146,307,263円
	同期中における一部解約元本額	55,917,633,703円	3,387,326,796円
	同中間期末における元本額	14,491,568,991円	46,250,549,458円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	10,104,786,445円	32,228,498,830円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	4,352,827,570円	13,985,571,094円
	東京海上・安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	33,921,111円	36,443,129円
	年金安定収益追求型マルチアセットファンド<適格機関投資家限定>	33,865円	36,405円
	計	14,491,568,991円	46,250,549,458円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	14,491,568,991口	46,250,549,458口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 7月27日現在	2021年 1月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 7月27日現在		2021年 1月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5413円 25,413円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.7436円 27,436円)