半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/24-2026/07/23)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2025年 7月24日 至 2026年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2025年 7月23日現在	当中間計算期間末 2026年 1月23日現在
1.※1	期首元本額	129,426,300,758円	96,376,126,263円
	期中追加設定元本額	17,145,819,163円	9,830,033,247円
	期中一部解約元本額	50,195,993,658円	22,352,141,337円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	96,376,126,263口	83,854,018,173口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 7月24日 至 2025年 1月23日	当中間計算期間 自 2025年 7月24日 至 2026年 1月23日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2025年 7月23日現在	当中間計算期間末 2026年 1月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2025年 7月23日現在		当中間計算期間末 2026年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0262円 10,262円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0375円 10,375円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,443,817,070	2,720,149,175
国債証券		11,883,602,580	12,315,328,152
地方債証券		31,985,058,575	27,693,187,300
特殊債券		3,932,787,000	2,610,456,000
社債券		175,950,008,150	157,014,965,050
コマーシャル・ペーパー		2,998,422,754	―
未収入金		3,141,200,000	―
未収利息		641,010,550	615,710,043
前払費用		3,752,288	7,961,631
流動資産合計		232,979,658,967	202,977,757,351
資産合計		232,979,658,967	202,977,757,351
負債の部
流動負債
未払金		2,499,506,545	―
未払解約金		1,683,699,406	1,369,899,082
流動負債合計		4,183,205,951	1,369,899,082
負債合計		4,183,205,951	1,369,899,082
純資産の部
元本等
元本	※1	205,706,644,406	188,393,420,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,089,808,610	13,214,437,811
元本等合計		228,796,453,016	201,607,858,269
純資産合計		228,796,453,016	201,607,858,269
負債純資産合計		232,979,658,967	202,977,757,351

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 7月24日 至 2026年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパー 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	273,967,110,833円	205,706,644,406円
	同期中における追加設定元本額	19,982,115,410円	17,174,155,076円
	同期中における一部解約元本額	88,242,581,837円	34,487,379,024円
	同中間期末における元本額	205,706,644,406円	188,393,420,458円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	10,509,887,139円	9,215,523,364円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	2,643,710,162円	2,495,272,993円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	130,882,789,059円	120,323,151,237円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	61,670,258,046円	56,359,472,864円
	計	205,706,644,406円	188,393,420,458円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	205,706,644,406口	188,393,420,458口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 7月23日現在		2026年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1122円 11,122円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0701円 10,701円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,482,502,400	926,427,238
投資証券		45,539,224,250	40,181,619,000
未収配当金		249,589,901	361,701,512
未収利息		19,114	17,856
流動資産合計		47,271,335,665	41,469,765,606
資産合計		47,271,335,665	41,469,765,606
負債の部
流動負債
未払解約金		359,611,985	―
流動負債合計		359,611,985	―
負債合計		359,611,985	―
純資産の部
元本等
元本	※1	14,878,973,248	11,686,052,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,032,750,432	29,783,712,807
元本等合計		46,911,723,680	41,469,765,606
純資産合計		46,911,723,680	41,469,765,606
負債純資産合計		47,271,335,665	41,469,765,606

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 7月24日 至 2026年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,740,287,089円	14,878,973,248円
	同期中における追加設定元本額	18,975,218,738円	563,754,234円
	同期中における一部解約元本額	18,836,532,579円	3,756,674,683円
	同中間期末における元本額	14,878,973,248円	11,686,052,799円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	10,113,616,303円	7,949,945,010円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	4,765,356,945円	3,736,107,789円
	計	14,878,973,248円	11,686,052,799円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	14,878,973,248口	11,686,052,799口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 7月23日現在		2026年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.1529円 31,529円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.5487円 35,487円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		387,616,114	573,296,960
株式		46,175,926,480	40,911,454,300
未収入金		2,514,240,444	2,626,120,449
未収配当金		79,347,375	91,333,700
未収利息		4,997	11,050
流動資産合計		49,157,135,410	44,202,216,459
資産合計		49,157,135,410	44,202,216,459
負債の部
流動負債
未払金		1,621,966,783	1,426,804,284
未払解約金		357,424,079	571,990,706
流動負債合計		1,979,390,862	1,998,794,990
負債合計		1,979,390,862	1,998,794,990
純資産の部
元本等
元本	※1	12,347,221,493	9,407,651,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,830,523,055	32,795,770,192
元本等合計		47,177,744,548	42,203,421,469
純資産合計		47,177,744,548	42,203,421,469
負債純資産合計		49,157,135,410	44,202,216,459

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 7月24日 至 2026年 1月23日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,372,792,413円	12,347,221,493円
	同期中における追加設定元本額	13,814,442,241円	403,731,493円
	同期中における一部解約元本額	13,840,013,161円	3,343,301,709円
	同中間期末における元本額	12,347,221,493円	9,407,651,277円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	8,392,764,532円	6,413,432,928円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	3,954,456,961円	2,994,218,349円
	計	12,347,221,493円	9,407,651,277円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	12,347,221,493口	9,407,651,277口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 7月23日現在	2026年 1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 7月23日現在		2026年 1月23日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.8209円 38,209円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.4861円 44,861円)