半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 7月25日現在	当中間計算期間末 平成29年 1月25日現在
1.※1	期首元本額	1,088,139,540円	12,694,829,457円
	期中追加設定元本額	12,666,367,741円	14,689,982,375円
	期中一部解約元本額	1,059,677,824円	1,818,756,472円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,694,829,457口	25,566,055,360口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 7月24日 至 平成28年 1月23日	当中間計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 7月25日現在	当中間計算期間末  平成29年 1月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 7月25日現在		当中間計算期間末 平成29年 1月25日現在
1口当たり純資産額	1.0832円	1口当たり純資産額	1.0769円
(1万口当たり純資産額	10,832円)	(1万口当たり純資産額	10,769円)

(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,614,219,444	9,585,262,771
国債証券		9,570,905,500	14,052,596,500
地方債証券		42,881,349,200	59,103,986,900
特殊債券		22,516,857,630	29,457,579,400
社債券		134,183,852,910	176,585,395,990
未収利息		469,037,541	614,609,355
前払費用		50,813,570	36,003,885
流動資産合計		218,287,035,795	289,435,434,801
資産合計		218,287,035,795	289,435,434,801
負債の部
流動負債
未払金		3,713,825,000	3,508,634,000
未払解約金		1,645,781,259	1,299,429,616
未払利息		13,457	18,708
流動負債合計		5,359,619,716	4,808,082,324
負債合計		5,359,619,716	4,808,082,324
純資産の部
元本等
元本	※1	174,977,288,270	239,874,904,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,950,127,809	44,752,447,973
元本等合計		212,927,416,079	284,627,352,477
純資産合計		212,927,416,079	284,627,352,477
負債純資産合計		218,287,035,795	289,435,434,801

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	108,038,181,760円	174,977,288,270円
	同期中における追加設定元本額	140,931,462,927円	98,902,590,765円
	同期中における一部解約元本額	73,992,356,417円	34,004,974,531円
	同中間期末における元本額	174,977,288,270円	239,874,904,504円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	50,251,522,291円	45,204,073,886円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	5,360,660,706円	5,942,906,543円
	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	111,092,789,583円	171,972,884,971円
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	7,887,610,463円	16,262,396,314円
	TMA債券バランスファンド <適格機関投資家限定>	384,705,227円	492,642,790円
	計	174,977,288,270円	239,874,904,504円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	174,977,288,270口	239,874,904,504口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 7月25日現在		平成29年 1月25日現在
1口当たり純資産額	1.2169円	1口当たり純資産額	1.1866円
(1万口当たり純資産額	12,169円)	(1万口当たり純資産額	11,866円)

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		251,337,648	1,211,516,872
投資証券		6,388,797,200	43,454,502,550
未収配当金		30,180,084	275,602,913
流動資産合計		6,670,314,932	44,941,622,335
資産合計		6,670,314,932	44,941,622,335
負債の部
流動負債
未払金		149,309,510	427,022,507
未払解約金		48,541,755	205,891,500
未払利息		392	2,364
流動負債合計		197,851,657	632,916,371
負債合計		197,851,657	632,916,371
純資産の部
元本等
元本	※1	2,904,596,884	19,591,474,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,567,866,391	24,717,231,697
元本等合計		6,472,463,275	44,308,705,964
純資産合計		6,472,463,275	44,308,705,964
負債純資産合計		6,670,314,932	44,941,622,335

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,357,465,691円	2,904,596,884円
	同期中における追加設定元本額	5,577,041,764円	18,742,598,973円
	同期中における一部解約元本額	5,029,910,571円	2,055,721,590円
	同中間期末における元本額	2,904,596,884円	19,591,474,267円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	2,703,063,171円	17,897,156,876円
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	191,012,822円	1,691,728,528円
	TMA資産分散型バランスVA (適格機関投資家限定)	10,520,891円	2,588,863円
	計	2,904,596,884円	19,591,474,267円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,904,596,884口	19,591,474,267口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 7月25日現在		平成29年 1月25日現在
1口当たり純資産額	2.2284円	1口当たり純資産額	2.2616円
(1万口当たり純資産額	22,284円)	(1万口当たり純資産額	22,616円)

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		900,496,651	2,995,908,806
株式		38,266,892,600	77,509,162,300
未収配当金		53,146,000	166,957,000
流動資産合計		39,220,535,251	80,672,028,106
資産合計		39,220,535,251	80,672,028,106
負債の部
流動負債
未払解約金		48,996,480	206,340,677
未払利息		1,406	5,847
流動負債合計		48,997,886	206,346,524
負債合計		48,997,886	206,346,524
純資産の部
元本等
元本	※1	18,996,416,370	34,480,953,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,175,120,995	45,984,728,488
元本等合計		39,171,537,365	80,465,681,582
純資産合計		39,171,537,365	80,465,681,582
負債純資産合計		39,220,535,251	80,672,028,106

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,517,845,223円	18,996,416,370円
	同期中における追加設定元本額	9,395,325,444円	19,863,271,136円
	同期中における一部解約元本額	7,916,754,297円	4,378,734,412円
	同中間期末における元本額	18,996,416,370円	34,480,953,094円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	3,033,772,698円	17,359,970,462円
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	214,269,227円	1,640,578,431円
	東京海上・高配当低ボラティリティ 日本株F<適格機関投資家限定>	15,748,374,445円	15,480,404,201円
	計	18,996,416,370円	34,480,953,094円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	18,996,416,370口	34,480,953,094口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 7月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 7月25日現在		平成29年 1月25日現在
1口当たり純資産額	2.0620円	1口当たり純資産額	2.3336円
(1万口当たり純資産額	20,620円)	(1万口当たり純資産額	23,336円)