半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2022年 7月25日現在	当中間計算期間末 2023年 1月25日現在
1.※1	期首元本額	240,112,765,621円	211,000,520,508円
	期中追加設定元本額	10,921,485,728円	3,857,910,312円
	期中一部解約元本額	40,033,730,841円	20,232,485,325円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	211,000,520,508口	194,625,945,495口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日	当中間計算期間 自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2022年 7月25日現在	当中間計算期間末 2023年 1月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2022年 7月25日現在		当中間計算期間末 2023年 1月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0822円 10,822円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0447円 10,447円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,344,630,079	4,735,954,078
国債証券		23,438,323,000	23,132,156,800
地方債証券		137,967,313,437	123,856,497,411
特殊債券		24,065,208,000	17,872,664,000
社債券		356,710,565,790	312,239,870,470
未収入金		―	3,518,502,500
未収利息		928,436,899	877,676,979
前払費用		―	221,529
流動資産合計		549,454,477,205	486,233,543,767
資産合計		549,454,477,205	486,233,543,767
負債の部
流動負債
未払解約金		3,533,175,807	2,765,494,780
未払利息		2,315	2,299
流動負債合計		3,533,178,122	2,765,497,079
負債合計		3,533,178,122	2,765,497,079
純資産の部
元本等
元本	※1	451,773,145,457	413,107,675,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		94,148,153,626	70,360,371,656
元本等合計		545,921,299,083	483,468,046,688
純資産合計		545,921,299,083	483,468,046,688
負債純資産合計		549,454,477,205	486,233,543,767

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	532,683,992,271円	451,773,145,457円
	同期中における追加設定元本額	34,998,783,658円	12,134,703,628円
	同期中における一部解約元本額	115,909,630,472円	50,800,174,053円
	同中間期末における元本額	451,773,145,457円	413,107,675,032円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	20,822,712,775円	19,074,965,504円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	3,997,825,853円	3,743,301,695円
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	294,853,819,772円	268,046,340,669円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	131,934,975,142円	122,079,255,249円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	163,811,915円	163,811,915円
	計	451,773,145,457円	413,107,675,032円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	451,773,145,457口	413,107,675,032口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 7月25日現在		2023年 1月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2084円 12,084円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1703円 11,703円)

 

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,886,082,267	5,333,308,914
投資証券		66,576,713,700	29,807,843,800
未収入金		―	4,162,236,760
未収配当金		391,170,614	274,762,098
流動資産合計		75,853,966,581	39,578,151,572
資産合計		75,853,966,581	39,578,151,572
負債の部
流動負債
未払金		7,788,826,772	―
未払解約金		409,960,414	6,223,339,317
未払利息		3,242	2,589
流動負債合計		8,198,790,428	6,223,341,906
負債合計		8,198,790,428	6,223,341,906
純資産の部
元本等
元本	※1	21,855,606,587	11,513,708,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		45,799,569,566	21,841,101,429
元本等合計		67,655,176,153	33,354,809,666
純資産合計		67,655,176,153	33,354,809,666
負債純資産合計		75,853,966,581	39,578,151,572

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	40,132,165,523円	21,855,606,587円
	同期中における追加設定元本額	16,713,283,375円	7,508,035,400円
	同期中における一部解約元本額	34,989,842,311円	17,849,933,750円
	同中間期末における元本額	21,855,606,587円	11,513,708,237円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	15,099,014,123円	7,910,859,031円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	6,756,592,464円	3,602,849,206円
	計	21,855,606,587円	11,513,708,237円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	21,855,606,587口	11,513,708,237口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 7月25日現在		2023年 1月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0956円 30,956円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8970円 28,970円)

 

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,520,439,366	4,954,977,659
株式		66,494,609,300	31,722,305,590
未収配当金		108,777,050	119,508,700
流動資産合計		73,123,825,716	36,796,791,949
資産合計		73,123,825,716	36,796,791,949
負債の部
流動負債
未払金		5,108,430,480	―
未払解約金		435,948,342	4,176,551,814
未払利息		2,379	2,405
流動負債合計		5,544,381,201	4,176,554,219
負債合計		5,544,381,201	4,176,554,219
純資産の部
元本等
元本	※1	23,880,381,522	11,637,928,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,699,062,993	20,982,309,689
元本等合計		67,579,444,515	32,620,237,730
純資産合計		67,579,444,515	32,620,237,730
負債純資産合計		73,123,825,716	36,796,791,949

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	47,010,789,613円	23,880,381,522円
	同期中における追加設定元本額	18,855,986,831円	8,257,300,424円
	同期中における一部解約元本額	41,986,394,922円	20,499,753,905円
	同中間期末における元本額	23,880,381,522円	11,637,928,041円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	16,498,251,557円	7,995,803,551円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	7,382,129,965円	3,642,124,490円
	計	23,880,381,522円	11,637,928,041円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	23,880,381,522口	11,637,928,041口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 7月25日現在	2023年 1月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 7月25日現在		2023年 1月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8299円 28,299円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8029円 28,029円)