半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 7月24日現在	当中間計算期間末 平成30年 1月24日現在
1.※1	期首元本額	12,694,829,457円	42,423,936,382円
	期中追加設定元本額	36,159,500,382円	13,096,167,862円
	期中一部解約元本額	6,430,393,457円	8,667,469,970円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	42,423,936,382口	46,852,634,274口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日	当中間計算期間 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 7月24日現在	当中間計算期間末  平成30年 1月24日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 7月24日現在		当中間計算期間末 平成30年 1月24日現在
1口当たり純資産額	1.0804円	1口当たり純資産額	1.1103円
(1万口当たり純資産額	10,804円)	(1万口当たり純資産額	11,103円)

(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「TMA日本REITマザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,487,511,384	3,147,442,432
国債証券		16,876,280,000	16,895,285,000
地方債証券		65,037,446,300	68,715,036,800
特殊債券		29,076,404,230	26,575,413,000
社債券		224,205,369,890	228,253,356,330
未収入金		729,181,110	1,695,226,000
未収利息		706,731,669	711,763,279
前払費用		27,470,281	3,498,424
流動資産合計		340,146,394,864	345,997,021,265
資産合計		340,146,394,864	345,997,021,265
負債の部
流動負債
未払金		800,000,000	1,200,000,000
未払解約金		2,386,590,325	1,601,466,402
未払利息		7,798	6,248
流動負債合計		3,186,598,123	2,801,472,650
負債合計		3,186,598,123	2,801,472,650
純資産の部
元本等
元本	※1	282,726,441,046	287,173,706,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,233,355,695	56,021,842,401
元本等合計		336,959,796,741	343,195,548,615
純資産合計		336,959,796,741	343,195,548,615
負債純資産合計		340,146,394,864	345,997,021,265

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	174,977,288,270円	282,726,441,046円
	同期中における追加設定元本額	181,662,232,989円	52,904,979,940円
	同期中における一部解約元本額	73,913,080,213円	48,457,714,772円
	同中間期末における元本額	282,726,441,046円	287,173,706,214円
	元本の内訳*
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)	40,936,369,434円	41,938,901,416円
	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)	5,548,269,018円	4,416,515,828円
	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)	208,967,496,979円	210,374,111,740円
	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	26,940,805,132円	30,110,676,747円
	TMA債券バランスファンド <適格機関投資家限定>	333,500,483円	333,500,483円
	計	282,726,441,046円	287,173,706,214円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	282,726,441,046口	287,173,706,214口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 7月24日現在		平成30年 1月24日現在
1口当たり純資産額	1.1918円	1口当たり純資産額	1.1951円
(1万口当たり純資産額	11,918円)	(1万口当たり純資産額	11,951円)

「TMA日本REITマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,250,409,030	770,153,645
投資証券		54,543,716,900	62,969,081,100
未収入金		23,100,647	194,511,263
未収配当金		367,832,144	483,958,924
流動資産合計		56,185,058,721	64,417,704,932
資産合計		56,185,058,721	64,417,704,932
負債の部
流動負債
未払金		156,556,018	80,773,432
未払解約金		365,011,660	289,066,272
未払利息		2,796	1,528
流動負債合計		521,570,474	369,841,232
負債合計		521,570,474	369,841,232
純資産の部
元本等
元本	※1	26,451,497,849	28,207,960,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,211,990,398	35,839,902,870
元本等合計		55,663,488,247	64,047,863,700
純資産合計		55,663,488,247	64,047,863,700
負債純資産合計		56,185,058,721	64,417,704,932

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,904,596,884円	26,451,497,849円
	同期中における追加設定元本額	28,839,189,218円	6,438,267,242円
	同期中における一部解約元本額	5,292,288,253円	4,681,804,261円
	同中間期末における元本額	26,451,497,849円	28,207,960,830円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	23,432,456,997円	24,677,944,063円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	3,019,040,852円	3,530,016,767円
	計	26,451,497,849円	28,207,960,830円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	26,451,497,849口	28,207,960,830口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 7月24日現在		平成30年 1月24日現在
1口当たり純資産額	2.1044円	1口当たり純資産額	2.2706円
(1万口当たり純資産額	21,044円)	(1万口当たり純資産額	22,706円)

「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,679,422,115	1,420,467,502
株式		91,257,279,750	92,800,963,500
未収入金		61,454,865	82,765,314
未収配当金		117,795,000	167,400,000
流動資産合計		93,115,951,730	94,471,596,316
資産合計		93,115,951,730	94,471,596,316
負債の部
流動負債
未払解約金		375,264,757	277,080,085
未払利息		3,755	2,819
流動負債合計		375,268,512	277,082,904
負債合計		375,268,512	277,082,904
純資産の部
元本等
元本	※1	35,824,335,397	32,020,424,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		56,916,347,821	62,174,088,777
元本等合計		92,740,683,218	94,194,513,412
純資産合計		92,740,683,218	94,194,513,412
負債純資産合計		93,115,951,730	94,471,596,316

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月24日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,996,416,370円	35,824,335,397円
	同期中における追加設定元本額	27,437,132,084円	3,719,038,281円
	同期中における一部解約元本額	10,609,213,057円	7,522,949,043円
	同中間期末における元本額	35,824,335,397円	32,020,424,635円
	元本の内訳*
	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	19,498,919,826円	18,181,279,250円
	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	2,512,499,354円	2,600,853,267円
	東京海上・高配当低ボラティリティ 日本株F<適格機関投資家限定>	13,812,916,217円	11,238,292,118円
	計	35,824,335,397円	32,020,424,635円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,824,335,397口	32,020,424,635口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 7月24日現在	平成30年 1月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 7月24日現在		平成30年 1月24日現在
1口当たり純資産額	2.5888円	1口当たり純資産額	2.9417円
(1万口当たり純資産額	25,888円)	(1万口当たり純資産額	29,417円)