有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,991,663,273 | 1.7481 | 6,977,826,568 | 1.8849 | 7,523,886,103 | 20.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 4,118,523,215 | 1.0359 | 4,266,378,199 | 1.0972 | 4,518,843,671 | 12.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 3,664,969,695 | 1.0116 | 3,707,483,344 | 1.0017 | 3,671,200,143 | 9.76 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 1,978,506.732 | 1,833.04 | 3,626,681,980 | 1,849 | 3,658,258,947 | 9.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 3,072,222,601 | 0.9342 | 2,870,191,931 | 0.9823 | 3,017,844,260 | 8.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,004,875,945 | 0.9827 | 2,952,891,591 | 0.9926 | 2,982,639,863 | 7.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式セレクトマザーファンド | 2,846,710,858 | 0.8173 | 2,326,616,785 | 0.8833 | 2,514,499,700 | 6.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,169,832,711 | 1.4747 | 1,725,152,299 | 1.6445 | 1,923,789,893 | 5.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 929,179,423 | 1.5351 | 1,426,383,333 | 1.6237 | 1,508,708,629 | 4.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,495,454,000 | 1 | 1,495,454,000 | 0.9647 | 1,442,664,473 | 3.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 1,371,141,282 | 1.0734 | 1,471,783,053 | 1.0346 | 1,418,582,770 | 3.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 366,131,020 | 2.4964 | 914,009,479 | 3.0141 | 1,103,555,507 | 2.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 753,359,210 | 0.9800 | 738,292,026 | 0.9889 | 744,996,922 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 772,634,076 | 0.9557 | 738,406,387 | 0.9556 | 738,329,123 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 1,015,958,567 | 0.4453 | 452,407,365 | 0.5226 | 530,939,947 | 1.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.21 |
| 投資証券 | 9.73 |
| 親投資信託受益証券 | 68.26 |
| 合計 | 99.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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