有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,786,030,742 | 2.4861 | 4,440,251,028 | 2.5378 | 4,532,588,817 | 25.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,536,476,114 | 1.1952 | 1,836,396,251 | 1.2058 | 1,852,682,898 | 10.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 660,011,656 | 1.7505 | 1,155,350,404 | 1.8391 | 1,213,827,436 | 6.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 872,775,120 | 1.3573 | 1,184,617,671 | 1.3679 | 1,193,869,086 | 6.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 740,838,148 | 1.4568 | 1,079,253,014 | 1.4636 | 1,084,290,713 | 5.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,137,684,749 | 0.9797 | 1,114,589,748 | 0.9529 | 1,084,099,797 | 5.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 555,928,642 | 1.8550 | 1,031,247,631 | 1.9160 | 1,065,159,278 | 5.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,016,396,507 | 0.9462 | 961,714,374 | 0.9506 | 966,186,519 | 5.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 816,774,058 | 1.0047 | 820,612,896 | 1.0033 | 819,469,412 | 4.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 837,942,944 | 0.9582 | 802,916,928 | 0.9553 | 800,486,894 | 4.42 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 82,948.733 | 9,238 | 766,280,395 | 9,550 | 792,160,400 | 4.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 177,776,663 | 3.6280 | 644,973,733 | 3.7500 | 666,662,486 | 3.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 550,826,572 | 0.9777 | 538,543,139 | 0.9782 | 538,818,552 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 597,393,128 | 0.8538 | 510,054,252 | 0.8607 | 514,176,265 | 2.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 400,662,465 | 1.0511 | 421,136,316 | 1.0526 | 421,737,310 | 2.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 261,606,070 | 0.825 | 215,825,007 | 0.8566 | 224,091,759 | 1.24 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 13,417 | 9,199.52 | 123,429,974 | 8,922.75 | 119,716,644 | 0.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 186,055,465 | 0.6326 | 117,698,687 | 0.6401 | 119,094,103 | 0.66 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.66 |
| 投資証券 | 0.66 |
| 親投資信託受益証券 | 74.08 |
| 合計 | 99.40 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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