有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,207,813,997 | 2.9546 | 3,568,639,481 | 2.2580 | 2,727,244,005 | 25.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 905,311,704 | 1.3017 | 1,178,461,029 | 1.118 | 1,012,138,485 | 9.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 594,327,770 | 1.4819 | 880,734,322 | 1.2456 | 740,294,670 | 6.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 584,266,827 | 1.1335 | 662,266,449 | 1.1575 | 676,288,852 | 6.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 495,066,105 | 1.5733 | 778,887,502 | 1.3248 | 655,863,575 | 6.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 404,315,939 | 2.1468 | 867,993,306 | 1.5949 | 644,843,491 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 586,768,143 | 1.0196 | 598,268,798 | 1.0346 | 607,070,320 | 5.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 398,653,196 | 2.1286 | 848,573,194 | 1.4415 | 574,658,582 | 5.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 591,860,263 | 0.9688 | 573,394,222 | 0.799 | 472,896,350 | 4.39 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 56,251.927 | 10,343 | 581,813,680 | 7,428 | 417,839,313 | 3.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 119,748,627 | 3.9222 | 469,678,064 | 3.2751 | 392,188,728 | 3.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 358,537,442 | 1.027 | 368,217,952 | 1.0687 | 383,168,964 | 3.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 340,078,388 | 1.0315 | 350,790,858 | 1.0124 | 344,295,360 | 3.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 357,059,507 | 0.978 | 349,204,197 | 0.9363 | 334,314,816 | 3.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 240,646,070 | 0.9436 | 227,073,631 | 0.9915 | 238,600,578 | 2.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 152,098,966 | 1.0165 | 154,608,598 | 1.0889 | 165,620,564 | 1.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 184,053,750 | 0.9480 | 174,482,955 | 0.8845 | 162,795,541 | 1.51 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 14,999 | 10,060.33 | 150,894,895 | 9,681.7 | 145,215,821 | 1.35 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.54 |
| 投資証券 | 1.35 |
| 親投資信託受益証券 | 71.39 |
| 合計 | 99.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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