有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 800,457,643 | 3.3964 | 2,718,674,339 | 3.5378 | 2,831,859,049 | 25.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 623,662,329 | 1.8738 | 1,168,618,473 | 1.8831 | 1,174,418,531 | 10.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 467,837,036 | 1.7797 | 832,609,573 | 1.7818 | 833,592,030 | 7.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 600,593,535 | 1.1358 | 682,154,137 | 1.1777 | 707,319,006 | 6.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 561,665,767 | 1.2619 | 708,782,343 | 1.1806 | 663,102,604 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 318,746,874 | 1.8611 | 593,219,808 | 2.0203 | 643,964,309 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 302,052,547 | 2.0151 | 608,666,088 | 2.1001 | 634,340,553 | 5.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 508,266,594 | 1.021 | 518,960,890 | 1.0067 | 511,671,980 | 4.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 506,203,772 | 0.9163 | 463,834,516 | 0.9236 | 467,529,803 | 4.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 395,644,234 | 1.1179 | 442,290,689 | 1.0890 | 430,856,570 | 3.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 259,710,299 | 1.2979 | 337,077,997 | 1.3645 | 354,374,702 | 3.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 66,156,525 | 5.2972 | 350,444,345 | 5.2803 | 349,326,298 | 3.15 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 26,763.021 | 13,220 | 353,807,137 | 12,687 | 339,542,447 | 3.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 286,377,777 | 1.0977 | 314,379,849 | 1.1135 | 318,881,654 | 2.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 206,095,704 | 1.5125 | 311,719,752 | 1.5455 | 318,520,910 | 2.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 141,776,070 | 1.0888 | 154,365,785 | 1.0754 | 152,465,985 | 1.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 159,246,941 | 0.9202 | 146,539,035 | 0.9000 | 143,322,246 | 1.29 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 13,064 | 10,389.88 | 135,733,418 | 10,280.73 | 134,307,494 | 1.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.53 |
| 投資証券 | 1.21 |
| 親投資信託受益証券 | 76.68 |
| 合計 | 99.42 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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