有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,498,814,485 | 2.1532 | 7,533,819,204 | 2.1631 | 7,568,285,612 | 25.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 3,095,346,413 | 1.2658 | 3,918,256,732 | 1.2468 | 3,859,277,907 | 13.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 2,275,380,043 | 1.1492 | 2,614,901,181 | 1.1491 | 2,614,639,207 | 8.95 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 1,372,831.44 | 1,851.94 | 2,542,413,582 | 1,847 | 2,535,619,669 | 8.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 2,507,396,322 | 0.9991 | 2,505,150,001 | 1.0015 | 2,511,157,416 | 8.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,107,133,190 | 0.9706 | 2,045,341,108 | 0.9686 | 2,040,969,207 | 6.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 862,027,545 | 1.6869 | 1,454,174,310 | 1.6586 | 1,429,758,886 | 4.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 725,097,151 | 1.5812 | 1,146,528,470 | 1.5767 | 1,143,260,677 | 3.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 1,083,763,895 | 0.9445 | 1,023,714,906 | 0.9208 | 997,929,794 | 3.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,168,110,016 | 0.8806 | 1,028,694,052 | 0.8466 | 988,921,939 | 3.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 287,200,938 | 3.0134 | 865,460,475 | 3.0440 | 874,239,655 | 2.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式セレクトマザーファンド | 855,242,915 | 0.9977 | 853,347,966 | 1.0116 | 865,163,732 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 515,028,960 | 1.0231 | 526,972,447 | 1.0218 | 526,256,591 | 1.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 512,474,775 | 1.0079 | 516,574,573 | 1.0080 | 516,574,573 | 1.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 590,860,289 | 0.7505 | 443,488,461 | 0.6971 | 411,888,707 | 1.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.73 |
| 投資証券 | 8.68 |
| 親投資信託受益証券 | 69.45 |
| 合計 | 98.86 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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