有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,078,628,325 | 2.3904 | 4,968,804,977 | 2.3174 | 4,817,013,280 | 25.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | JPX日経インデックス400 マザーファンド | 1,994,418,992 | 1.4629 | 2,917,797,434 | 1.4300 | 2,852,019,158 | 15.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,473,680,864 | 1.2873 | 1,897,132,486 | 1.2792 | 1,885,132,561 | 10.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 714,019,157 | 1.5500 | 1,106,729,694 | 1.5619 | 1,115,226,521 | 5.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,087,923,824 | 1.0039 | 1,092,166,726 | 1.0005 | 1,088,467,785 | 5.82 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 588,119.723 | 1,875 | 1,102,724,480 | 1,842 | 1,083,316,529 | 5.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 576,373,790 | 1.5664 | 902,831,905 | 1.5788 | 909,978,939 | 4.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 794,792,302 | 1.0317 | 819,987,218 | 1.0404 | 826,901,911 | 4.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 161,753,297 | 4.0202 | 650,291,360 | 4.1413 | 669,868,928 | 3.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 530,689,434 | 1.0593 | 562,159,318 | 1.0592 | 562,106,248 | 3.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 547,215,501 | 1.0338 | 565,711,385 | 1.0135 | 554,602,910 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式セレクトマザーファンド | 450,400,417 | 1.1601 | 522,509,524 | 1.1404 | 513,636,635 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 274,981,106 | 0.9939 | 273,303,722 | 1.0027 | 275,723,554 | 1.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 263,103,905 | 1.0615 | 279,284,796 | 1.0438 | 274,627,856 | 1.47 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 29,154 | 9,187.06 | 267,839,547 | 9,376.88 | 273,373,722 | 1.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 286,559,250 | 0.9388 | 269,021,824 | 0.9475 | 271,514,889 | 1.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 294,515,868 | 0.8574 | 252,517,905 | 0.8434 | 248,394,683 | 1.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 443,389,131 | 0.6156 | 272,950,349 | 0.5378 | 238,454,674 | 1.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.50 |
| 投資証券 | 7.25 |
| 親投資信託受益証券 | 72.93 |
| 合計 | 98.68 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
