有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		135,802,650	46.16
	内 日本	135,802,650	46.16
親投資信託受益証券		140,676,468	47.82
	内 日本	140,676,468	47.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,695,648	6.02
純資産総額		294,174,766	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		161,912,000	31.02
	内 日本	161,912,000	31.02
親投資信託受益証券		343,177,550	65.76
	内 日本	343,177,550	65.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,793,102	3.22
純資産総額		521,882,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		309,970,234,760	97.47
	内 日本	309,970,234,760	97.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,033,875,255	2.53
純資産総額		318,004,110,015	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,119,785,000	2.55
	内 日本	8,119,785,000	2.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		345,971,146,300	81.89
	内 日本	345,971,146,300	81.89
地方債証券		27,955,191,549	6.62
	内 日本	27,955,191,549	6.62
特殊債券		24,326,598,332	5.76
	内 日本	24,326,598,332	5.76
社債券		22,454,703,860	5.31
	内 日本	21,848,609,860	5.17
	内 アメリカ	305,836,000	0.07
	内 オランダ	200,440,000	0.05
	内 イギリス	99,818,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,797,608,939	0.43
純資産総額		422,505,248,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		276,290,022,597	94.04
	内 アメリカ	167,819,159,023	57.12
	内 イギリス	22,760,683,026	7.75
	内 スイス	11,768,313,609	4.01
	内 フランス	10,848,461,416	3.69
	内 ドイツ	10,651,252,076	3.63
	内 カナダ	10,178,161,043	3.46
	内 オーストラリア	6,746,124,859	2.30
	内 アイルランド	4,798,279,379	1.63
	内 オランダ	4,701,566,105	1.60
	内 スペイン	4,052,575,220	1.38
	内 スウェーデン	3,341,712,299	1.14
	内 イタリア	2,674,354,019	0.91
	内 香港	2,666,966,074	0.91
	内 デンマーク	2,028,482,415	0.69
	内 シンガポール	1,695,584,007	0.58
	内 ベルギー	1,571,554,083	0.53
	内 ジャージィー	1,515,697,170	0.52
	内 バミューダ	1,092,593,367	0.37
	内 フィンランド	1,031,994,075	0.35
	内 オランダ領キュラソー	932,648,807	0.32
	内 イスラエル	726,641,984	0.25
	内 ケイマン諸島	705,614,472	0.24
	内 ノルウェー	635,038,898	0.22
	内 ルクセンブルグ	279,413,519	0.10
	内 オーストリア	213,678,119	0.07
	内 パナマ	212,310,768	0.07
	内 ポルトガル	186,295,770	0.06
	内 リベリア	157,872,042	0.05
	内 ニュージーランド	155,488,622	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	77,508,179	0.03
	内 マン島	40,665,006	0.01
	内 モーリシャス	23,333,146	0.01
投資信託受益証券		826,247,300	0.28
	内 オーストラリア	712,397,046	0.24
	内 シンガポール	113,850,254	0.04
投資証券		6,383,617,808	2.17
	内 アメリカ	5,336,253,471	1.82
	内 フランス	458,084,555	0.16
	内 イギリス	405,841,188	0.14
	内 香港	125,131,500	0.04
	内 カナダ	58,307,094	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,299,364,895	3.51
純資産総額		293,799,252,600	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		13,284,000	0.00
	-	13,284,000	0.00
為替予約取引(売建)		572,219,700	△0.19
	-	572,219,700	△0.19
株価指数先物取引(買建)		9,619,736,553	3.27
	内 アメリカ	6,295,867,500	2.14
	内 ドイツ	1,862,464,622	0.63
	内 イギリス	802,657,128	0.27
	内 カナダ	343,409,343	0.12
	内 オーストラリア	315,337,960	0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		288,400,499,489	97.07
	内 アメリカ	125,033,417,788	42.08
	内 イタリア	28,437,949,769	9.57
	内 フランス	28,290,438,375	9.52
	内 イギリス	23,934,620,762	8.06
	内 ドイツ	21,934,690,709	7.38
	内 スペイン	15,859,662,513	5.34
	内 オランダ	7,307,918,290	2.46
	内 ベルギー	7,208,861,546	2.43
	内 カナダ	5,740,868,421	1.93
	内 オーストラリア	4,755,763,119	1.60
	内 オーストリア	4,377,787,973	1.47
	内 メキシコ	2,856,530,545	0.96
	内 アイルランド	2,172,070,143	0.73
	内 デンマーク	1,874,695,324	0.63
	内 フィンランド	1,626,416,308	0.55
	内 ポーランド	1,603,911,398	0.54
	内 南アフリカ	1,327,819,465	0.45
	内 スウェーデン	1,252,097,045	0.42
	内 マレーシア	1,140,062,703	0.38
	内 シンガポール	939,427,600	0.32
	内 ノルウェー	725,489,693	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,716,695,400	2.93
純資産総額		297,117,194,889	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,253,074,660	0.42
	-	1,253,074,660	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,893,614,773	94.38
	内 韓国	5,996,199,012	15.34
	内 中国	4,762,985,169	12.18
	内 台湾	4,544,750,807	11.63
	内 インド	3,188,158,699	8.16
	内 南アフリカ	2,834,923,320	7.25
	内 ブラジル	2,190,690,841	5.60
	内 ケイマン諸島	2,030,403,099	5.19
	内 香港	1,887,516,848	4.83
	内 メキシコ	1,441,166,278	3.69
	内 ロシア	1,386,806,106	3.55
	内 マレーシア	1,149,359,812	2.94
	内 インドネシア	879,535,512	2.25
	内 タイ	823,777,930	2.11
	内 ポーランド	530,730,628	1.36
	内 フィリピン	529,984,012	1.36
	内 トルコ	526,381,287	1.35
	内 チリ	474,613,712	1.21
	内 バミューダ	467,434,656	1.20
	内 カタール	395,102,767	1.01
	内 アラブ首長国連邦	268,194,116	0.69
	内 コロンビア	203,471,098	0.52
	内 ハンガリー	89,912,972	0.23
	内 チェコ	67,448,365	0.17
	内 エジプト	62,792,201	0.16
	内 ギリシャ	51,783,327	0.13
	内 アメリカ	45,363,541	0.12
	内 マルタ	41,956,371	0.11
	内 ペルー	18,791,817	0.05
	内 ルクセンブルグ	3,380,470	0.01
投資信託受益証券		284,878,647	0.73
	内 メキシコ	284,878,647	0.73
投資証券		96,862,718	0.25
	内 メキシコ	55,506,571	0.14
	内 南アフリカ	22,998,808	0.06
	内 トルコ	18,357,339	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,814,523,005	4.64
純資産総額		39,089,879,143	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,195,000	0.01
	-	3,195,000	0.01
株価指数先物取引(買建)		1,800,323,109	4.61
	内 アメリカ	1,800,323,109	4.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,013,083,063	96.35
	内 トルコ	8,475,804,030	13.84
	内 メキシコ	8,212,991,494	13.41
	内 ロシア	7,573,883,223	12.37
	内 インドネシア	6,280,434,066	10.25
	内 ブラジル	5,918,813,647	9.66
	内 フィリピン	4,993,565,942	8.15
	内 コロンビア	4,820,953,390	7.87
	内 ハンガリー	3,158,832,398	5.16
	内 ペルー	2,350,736,076	3.84
	内 南アフリカ	2,118,749,770	3.46
	内 パナマ	1,889,809,057	3.09
	内 クロアチア	1,884,030,642	3.08
	内 ルーマニア	1,334,479,328	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,236,239,654	3.65
純資産総額		61,249,322,717	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		18,133,500	0.03
	-	18,133,500	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。