有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,399,639	25.01
	内 日本	28,399,639	25.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,138,329	74.99
純資産総額		113,537,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		75,405,953	36.87
	内 日本	75,405,953	36.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,131,413	63.13
純資産総額		204,537,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		183,068,970,200	80.41
	内 日本	183,068,970,200	80.41
地方債証券		17,591,205,000	7.73
	内 日本	17,591,205,000	7.73
特殊債券		15,758,819,703	6.92
	内 日本	15,758,819,703	6.92
社債券		9,886,347,520	4.34
	内 日本	9,483,161,520	4.17
	内 フランス	403,186,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,359,105,369	0.60
純資産総額		227,664,447,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		217,268,585,080	97.07
	内 日本	217,268,585,080	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,559,504,250	2.93
純資産総額		223,828,089,330	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,702,940,000	2.99
	内 日本	6,702,940,000	2.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,211,813,491	96.14
	内 アメリカ	58,433,490,236	49.19
	内 フランス	10,757,722,394	9.06
	内 イタリア	9,666,042,493	8.14
	内 イギリス	7,419,590,199	6.25
	内 ドイツ	6,709,629,982	5.65
	内 スペイン	6,035,474,585	5.08
	内 ベルギー	2,727,207,589	2.30
	内 オーストラリア	2,107,283,739	1.77
	内 オランダ	2,098,132,613	1.77
	内 カナダ	1,845,114,534	1.55
	内 オーストリア	1,646,167,208	1.39
	内 アイルランド	788,642,626	0.66
	内 メキシコ	706,508,466	0.59
	内 フィンランド	618,951,788	0.52
	内 ポーランド	605,794,158	0.51
	内 マレーシア	562,364,788	0.47
	内 デンマーク	533,237,096	0.45
	内 シンガポール	477,376,463	0.40
	内 スウェーデン	251,411,952	0.21
	内 ノルウェー	221,670,582	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,589,953,991	3.86
純資産総額		118,801,767,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		316,444,647,223	94.27
	内 アメリカ	216,390,826,936	64.47
	内 イギリス	15,987,669,018	4.76
	内 スイス	12,383,888,186	3.69
	内 カナダ	11,470,306,660	3.42
	内 フランス	10,819,697,749	3.22
	内 ドイツ	9,285,050,828	2.77
	内 オーストラリア	6,330,040,609	1.89
	内 アイルランド	6,240,602,772	1.86
	内 オランダ	5,722,495,050	1.70
	内 香港	2,978,555,877	0.89
	内 スウェーデン	2,849,268,940	0.85
	内 スペイン	2,703,124,353	0.81
	内 デンマーク	2,431,917,442	0.72
	内 イタリア	1,895,275,351	0.56
	内 フィンランド	1,281,339,240	0.38
	内 シンガポール	1,177,045,516	0.35
	内 バミューダ	1,073,713,585	0.32
	内 ジャージィー	980,229,757	0.29
	内 ベルギー	977,802,568	0.29
	内 ケイマン諸島	725,002,298	0.22
	内 イスラエル	662,267,511	0.20
	内 ノルウェー	610,067,688	0.18
	内 ニュージーランド	342,573,238	0.10
	内 ルクセンブルグ	268,720,623	0.08
	内 オランダ領キュラソー	225,834,007	0.07
	内 オーストリア	195,373,800	0.06
	内 ポルトガル	173,157,998	0.05
	内 パナマ	79,665,403	0.02
	内 リベリア	72,291,623	0.02
	内 マン島	51,215,240	0.02
	内 パプアニューギニア	38,145,923	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	21,481,434	0.01
投資信託受益証券		553,293,830	0.16
	内 オーストラリア	394,347,648	0.12
	内 シンガポール	158,946,182	0.05
投資証券		7,877,133,086	2.35
	内 アメリカ	7,226,211,437	2.15
	内 イギリス	187,239,234	0.06
	内 香港	165,562,740	0.05
	内 フランス	138,641,500	0.04
	内 オランダ	85,367,091	0.03
	内 カナダ	74,111,084	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,791,411,231	3.21
純資産総額		335,666,485,370	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,102,299,539	3.01
	内 アメリカ	7,417,590,212	2.21
	内 ドイツ	1,589,538,720	0.47
	内 イギリス	527,913,977	0.16
	内 カナダ	352,009,750	0.10
	内 オーストラリア	215,246,880	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		107,399,845,186	98.82
	内 メキシコ	16,340,976,156	15.04
	内 ロシア	15,189,881,587	13.98
	内 インドネシア	15,087,543,943	13.88
	内 ブラジル	11,000,051,083	10.12
	内 フィリピン	10,750,052,346	9.89
	内 コロンビア	10,601,760,593	9.76
	内 パナマ	5,953,388,920	5.48
	内 南アフリカ	5,778,351,803	5.32
	内 ペルー	5,069,710,815	4.66
	内 ハンガリー	4,644,170,322	4.27
	内 ルーマニア	4,189,176,780	3.85
	内 クロアチア	2,794,780,838	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,277,993,901	1.18
純資産総額		108,677,839,087	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,231,447,658	81.37
	内 ケイマン諸島	7,679,657,774	18.26
	内 中国	4,668,543,000	11.10
	内 台湾	4,272,242,482	10.16
	内 韓国	4,100,737,644	9.75
	内 インド	2,817,625,704	6.70
	内 ブラジル	1,646,472,901	3.91
	内 南アフリカ	1,279,735,173	3.04
	内 ロシア	1,114,482,297	2.65
	内 香港	1,057,455,141	2.51
	内 サウジアラビア	878,497,429	2.09
	内 タイ	789,322,528	1.88
	内 マレーシア	608,799,474	1.45
	内 インドネシア	497,207,203	1.18
	内 メキシコ	470,632,629	1.12
	内 バミューダ	326,483,049	0.78
	内 カタール	315,848,873	0.75
	内 フィリピン	282,167,916	0.67
	内 ポーランド	246,778,726	0.59
	内 チリ	235,442,425	0.56
	内 アラブ首長国連邦	194,867,407	0.46
	内 トルコ	147,405,581	0.35
	内 アメリカ	135,231,223	0.32
	内 コロンビア	79,516,345	0.19
	内 ハンガリー	78,493,257	0.19
	内 ギリシャ	66,382,461	0.16
	内 チェコ	41,188,536	0.10
	内 エジプト	40,374,652	0.10
	内 ルクセンブルグ	38,209,185	0.09
	内 ジャージィー	31,453,785	0.07
	内 オランダ	27,384,268	0.07
	内 アルゼンチン	20,634,484	0.05
	内 マン島	13,229,882	0.03
	内 シンガポール	9,475,040	0.02
	内 ペルー	8,403,198	0.02
	内 ベルギー	4,127,976	0.01
	内 パキスタン	4,047,727	0.01
	内 スペイン	2,890,283	0.01
新株予約権証券		69,340	0.00
	内 タイ	69,340	0.00
投資信託受益証券		222,416,131	0.53
	内 メキシコ	150,401,540	0.36
	内 ブラジル	72,014,591	0.17
投資証券		37,100,537	0.09
	内 南アフリカ	20,989,091	0.05
	内 メキシコ	16,111,446	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,576,893,481	18.01
純資産総額		42,067,927,147	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,579,674,063	18.02
	内 アメリカ	7,579,674,063	18.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。