有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,437,588	20.39
	内 日本	31,437,588	20.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,732,832	79.61
純資産総額		154,170,420	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		84,152,403	29.43
	内 日本	84,152,403	29.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,823,800	70.57
純資産総額		285,976,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		268,424,841,180	96.38
	内 日本	268,424,841,180	96.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,078,124,415	3.62
純資産総額		278,502,965,595	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,387,530,000	3.73
	内 日本	10,387,530,000	3.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		284,261,100,800	83.80
	内 日本	284,261,100,800	83.80
地方債証券		21,800,069,774	6.43
	内 日本	21,800,069,774	6.43
特殊債券		17,180,972,111	5.06
	内 日本	17,180,972,111	5.06
社債券		15,034,055,890	4.43
	内 日本	14,634,211,890	4.31
	内 オランダ	200,744,000	0.06
	内 フランス	199,100,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		936,234,209	0.28
純資産総額		339,212,432,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		298,982,448,414	93.15
	内 アメリカ	194,588,081,245	60.62
	内 イギリス	19,054,175,902	5.94
	内 フランス	11,432,683,287	3.56
	内 カナダ	11,375,215,990	3.54
	内 スイス	10,774,253,060	3.36
	内 ドイツ	10,364,122,028	3.23
	内 オーストラリア	7,166,785,643	2.23
	内 オランダ	5,273,318,705	1.64
	内 アイルランド	4,909,992,354	1.53
	内 スペイン	3,452,035,639	1.08
	内 スウェーデン	2,767,082,552	0.86
	内 香港	2,647,518,136	0.82
	内 イタリア	2,157,110,526	0.67
	内 デンマーク	1,917,056,462	0.60
	内 ジャージィー	1,560,970,632	0.49
	内 フィンランド	1,415,947,069	0.44
	内 シンガポール	1,306,866,169	0.41
	内 バミューダ	1,209,827,608	0.38
	内 ベルギー	1,130,962,988	0.35
	内 ノルウェー	865,664,721	0.27
	内 ケイマン諸島	749,854,631	0.23
	内 オランダ領キュラソー	660,242,609	0.21
	内 イスラエル	583,951,232	0.18
	内 ルクセンブルグ	381,635,708	0.12
	内 オーストリア	257,292,411	0.08
	内 ニュージーランド	242,501,908	0.08
	内 パナマ	194,479,226	0.06
	内 ポルトガル	177,560,541	0.06
	内 リベリア	141,750,590	0.04
	内 パプアニューギニア	85,872,387	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	75,130,080	0.02
	内 マン島	48,359,034	0.02
	内 モーリシャス	14,147,341	0.00
投資信託受益証券		734,859,972	0.23
	内 オーストラリア	602,011,483	0.19
	内 シンガポール	132,848,489	0.04
投資証券		6,944,092,029	2.16
	内 アメリカ	6,095,664,613	1.90
	内 イギリス	245,383,025	0.08
	内 オランダ	212,964,578	0.07
	内 フランス	174,477,976	0.05
	内 香港	170,223,774	0.05
	内 カナダ	45,378,063	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,324,223,077	4.46
純資産総額		320,985,623,492	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,193,704,340	0.99
	-	3,193,704,340	0.99
株価指数先物取引(買建)		14,335,604,118	4.47
	内 アメリカ	10,036,336,695	3.13
	内 ドイツ	2,454,225,379	0.76
	内 イギリス	949,702,586	0.30
	内 カナダ	536,401,866	0.17
	内 オーストラリア	358,937,592	0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		194,285,666,786	97.92
	内 アメリカ	88,620,352,928	44.66
	内 フランス	19,742,293,280	9.95
	内 イタリア	17,241,831,976	8.69
	内 ドイツ	13,435,788,040	6.77
	内 イギリス	12,692,445,416	6.40
	内 スペイン	12,216,474,315	6.16
	内 ベルギー	4,954,912,045	2.50
	内 オランダ	4,122,726,682	2.08
	内 オーストラリア	4,046,607,136	2.04
	内 カナダ	3,875,096,548	1.95
	内 オーストリア	3,167,309,186	1.60
	内 アイルランド	1,493,585,579	0.75
	内 メキシコ	1,478,868,018	0.75
	内 フィンランド	1,240,845,317	0.63
	内 ポーランド	1,128,055,600	0.57
	内 南アフリカ	1,072,254,080	0.54
	内 デンマーク	1,068,443,863	0.54
	内 マレーシア	899,325,481	0.45
	内 シンガポール	741,019,574	0.37
	内 スウェーデン	670,162,754	0.34
	内 ノルウェー	377,268,968	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,125,653,679	2.08
純資産総額		198,411,320,465	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		185,980,000	△0.09
	-	185,980,000	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,502,947,447	94.83
	内 韓国	6,336,773,881	13.50
	内 ケイマン諸島	6,260,881,149	13.34
	内 台湾	5,184,989,500	11.05
	内 中国	4,946,300,703	10.54
	内 インド	3,916,914,245	8.35
	内 ブラジル	3,649,569,184	7.78
	内 南アフリカ	2,565,401,680	5.47
	内 ロシア	1,728,943,708	3.68
	内 香港	1,698,796,656	3.62
	内 マレーシア	1,127,136,221	2.40
	内 タイ	1,119,423,951	2.39
	内 メキシコ	1,036,447,816	2.21
	内 インドネシア	917,854,387	1.96
	内 ポーランド	536,725,316	1.14
	内 チリ	499,047,617	1.06
	内 カタール	492,334,017	1.05
	内 バミューダ	477,245,545	1.02
	内 フィリピン	466,063,200	0.99
	内 アラブ首長国連邦	327,008,364	0.70
	内 トルコ	307,592,761	0.66
	内 コロンビア	197,592,302	0.42
	内 アメリカ	141,423,004	0.30
	内 ハンガリー	135,371,060	0.29
	内 ギリシャ	130,775,656	0.28
	内 チェコ	88,572,975	0.19
	内 エジプト	51,446,192	0.11
	内 パキスタン	34,626,820	0.07
	内 オランダ	33,298,344	0.07
	内 マン島	32,211,468	0.07
	内 ルクセンブルグ	26,655,709	0.06
	内 ペルー	19,372,443	0.04
	内 シンガポール	16,151,573	0.03
投資信託受益証券		227,945,850	0.49
	内 メキシコ	227,945,850	0.49
投資証券		81,158,735	0.17
	内 南アフリカ	39,499,760	0.08
	内 メキシコ	38,806,087	0.08
	内 トルコ	2,852,888	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,118,464,478	4.51
純資産総額		46,930,516,510	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		114,266,290	0.24
	-	114,266,290	0.24
株価指数先物取引(買建)		2,115,422,144	4.51
	内 アメリカ	2,115,422,144	4.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		67,693,737,562	96.42
	内 メキシコ	10,114,689,958	14.41
	内 インドネシア	8,319,024,803	11.85
	内 ロシア	8,127,996,720	11.58
	内 ブラジル	7,902,097,870	11.25
	内 コロンビア	6,553,053,481	9.33
	内 フィリピン	5,788,842,275	8.25
	内 ハンガリー	4,392,735,865	6.26
	内 パナマ	4,077,872,385	5.81
	内 南アフリカ	3,700,200,573	5.27
	内 ペルー	3,692,821,912	5.26
	内 ルーマニア	2,667,520,697	3.80
	内 クロアチア	2,356,881,023	3.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,516,166,760	3.58
純資産総額		70,209,904,322	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		28,312,500	0.04
	-	28,312,500	0.04
為替予約取引(売建)		837,976,000	△1.19
	-	837,976,000	△1.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。