有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		87,976,029	56.03
	内 日本	87,976,029	56.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,048,591	43.97
純資産総額		157,024,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		273,927,056	88.13
	内 日本	273,927,056	88.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,896,563	11.87
純資産総額		310,823,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		264,759,812,660	97.37
	内 日本	264,759,812,660	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,149,802,638	2.63
純資産総額		271,909,615,298	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,363,100,000	2.34
	内 日本	6,363,100,000	2.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		232,617,975,600	80.23
	内 日本	232,617,975,600	80.23
地方債証券		22,132,278,047	7.63
	内 日本	22,132,278,047	7.63
特殊債券		18,020,970,577	6.22
	内 日本	18,020,970,577	6.22
社債券		13,765,461,740	4.75
	内 日本	13,360,859,740	4.61
	内 フランス	404,602,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,398,295,561	1.17
純資産総額		289,934,981,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		356,649,308,720	96.02
	内 アメリカ	231,782,586,408	62.40
	内 イギリス	22,270,267,373	6.00
	内 カナダ	13,916,030,910	3.75
	内 フランス	13,802,460,966	3.72
	内 スイス	12,913,683,205	3.48
	内 ドイツ	11,857,980,955	3.19
	内 オーストラリア	8,589,389,986	2.31
	内 オランダ	6,616,479,179	1.78
	内 アイルランド	6,206,653,492	1.67
	内 スペイン	4,055,972,576	1.09
	内 香港	3,827,667,014	1.03
	内 スウェーデン	3,400,356,570	0.92
	内 イタリア	2,557,029,426	0.69
	内 デンマーク	2,313,171,768	0.62
	内 シンガポール	1,704,751,434	0.46
	内 フィンランド	1,603,959,232	0.43
	内 バミューダ	1,477,429,270	0.40
	内 ベルギー	1,349,381,611	0.36
	内 ジャージィー	1,236,066,513	0.33
	内 ケイマン諸島	1,030,959,562	0.28
	内 ノルウェー	963,485,845	0.26
	内 イスラエル	743,798,530	0.20
	内 オランダ領キュラソー	586,606,563	0.16
	内 ルクセンブルグ	420,715,460	0.11
	内 オーストリア	324,872,174	0.09
	内 ニュージーランド	291,491,991	0.08
	内 パナマ	213,428,349	0.06
	内 ポルトガル	210,062,209	0.06
	内 リベリア	190,732,431	0.05
	内 パプアニューギニア	67,647,804	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	60,441,923	0.02
	内 マン島	47,280,873	0.01
	内 モーリシャス	16,467,118	0.00
投資信託受益証券		823,448,221	0.22
	内 オーストラリア	673,677,645	0.18
	内 シンガポール	149,770,576	0.04
投資証券		8,567,397,719	2.31
	内 アメリカ	7,532,322,169	2.03
	内 イギリス	287,029,544	0.08
	内 香港	241,641,760	0.07
	内 オランダ	233,047,864	0.06
	内 フランス	206,472,462	0.06
	内 カナダ	66,883,920	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,388,822,088	1.45
純資産総額		371,428,976,748	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,229,422,990	△0.33
	-	1,229,422,990	△0.33
株価指数先物取引(買建)		4,041,617,236	1.09
	内 アメリカ	2,814,789,137	0.76
	内 ドイツ	685,862,415	0.18
	内 イギリス	255,457,286	0.07
	内 カナダ	148,175,244	0.04
	内 オーストラリア	137,333,154	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		188,223,302,831	97.36
	内 アメリカ	89,030,749,987	46.05
	内 フランス	18,561,169,095	9.60
	内 イタリア	16,230,958,670	8.40
	内 ドイツ	12,654,542,407	6.55
	内 イギリス	12,128,589,433	6.27
	内 スペイン	11,002,080,470	5.69
	内 ベルギー	4,762,727,390	2.46
	内 オーストラリア	3,962,099,487	2.05
	内 オランダ	3,763,589,073	1.95
	内 カナダ	3,548,998,204	1.84
	内 オーストリア	2,904,461,637	1.50
	内 メキシコ	1,467,873,505	0.76
	内 アイルランド	1,359,899,731	0.70
	内 フィンランド	1,205,283,822	0.62
	内 ポーランド	1,108,371,326	0.57
	内 南アフリカ	1,062,743,967	0.55
	内 デンマーク	949,069,371	0.49
	内 マレーシア	815,309,210	0.42
	内 シンガポール	666,000,750	0.34
	内 スウェーデン	647,800,202	0.34
	内 ノルウェー	390,985,094	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,096,097,358	2.64
純資産総額		193,319,400,189	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,346,214,766	△0.70
	-	1,346,214,766	△0.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,528,145,667	89.90
	内 ケイマン諸島	9,402,025,247	15.79
	内 韓国	6,897,225,548	11.58
	内 台湾	6,185,259,265	10.39
	内 中国	5,931,599,411	9.96
	内 インド	4,853,514,933	8.15
	内 ブラジル	3,785,558,904	6.36
	内 南アフリカ	3,216,738,418	5.40
	内 ロシア	2,005,211,148	3.37
	内 香港	1,928,031,229	3.24
	内 タイ	1,241,039,491	2.08
	内 メキシコ	1,188,259,767	2.00
	内 インドネシア	1,149,780,790	1.93
	内 マレーシア	1,142,499,950	1.92
	内 ポーランド	608,218,769	1.02
	内 フィリピン	584,638,872	0.98
	内 バミューダ	561,386,337	0.94
	内 カタール	549,450,382	0.92
	内 チリ	532,418,421	0.89
	内 アラブ首長国連邦	426,421,590	0.72
	内 トルコ	275,359,912	0.46
	内 コロンビア	237,388,585	0.40
	内 アメリカ	190,110,142	0.32
	内 ハンガリー	168,751,738	0.28
	内 ギリシャ	124,461,577	0.21
	内 チェコ	83,942,467	0.14
	内 エジプト	67,180,868	0.11
	内 オランダ	41,552,096	0.07
	内 マン島	30,906,080	0.05
	内 ペルー	29,358,388	0.05
	内 ジャージィー	26,145,624	0.04
	内 ルクセンブルグ	25,416,820	0.04
	内 パキスタン	19,826,911	0.03
	内 シンガポール	18,465,987	0.03
新株予約権証券		222,507	0.00
	内 タイ	222,507	0.00
投資信託受益証券		250,420,518	0.42
	内 メキシコ	250,420,518	0.42
投資証券		77,214,705	0.13
	内 メキシコ	47,302,661	0.08
	内 南アフリカ	29,912,044	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,684,891,190	9.55
純資産総額		59,540,894,587	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		500,930,420	△0.84
	-	500,930,420	△0.84
株価指数先物取引(買建)		5,136,582,622	8.63
	内 アメリカ	5,136,582,622	8.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		97,889,019,082	96.69
	内 メキシコ	14,976,062,687	14.79
	内 インドネシア	12,960,464,503	12.80
	内 ロシア	11,142,871,469	11.01
	内 ブラジル	10,735,514,218	10.60
	内 コロンビア	9,199,242,165	9.09
	内 フィリピン	8,993,066,373	8.88
	内 ハンガリー	5,652,834,126	5.58
	内 パナマ	5,449,530,082	5.38
	内 南アフリカ	5,288,106,708	5.22
	内 ペルー	4,797,858,654	4.74
	内 ルーマニア	4,777,823,298	4.72
	内 クロアチア	3,915,644,799	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,352,479,889	3.31
純資産総額		101,241,498,971	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		290,524,000	0.29
	-	290,524,000	0.29
為替予約取引(売建)		458,093,000	△0.45
	-	458,093,000	△0.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。