有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,723,346	38.78
	内 日本	41,723,346	38.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,864,180	61.22
純資産総額		107,587,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		105,016,940	53.43
	内 日本	105,016,940	53.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,531,037	46.57
純資産総額		196,547,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		265,826,826,700	85.53
	内 日本	265,826,826,700	85.53
地方債証券		16,695,302,000	5.37
	内 日本	16,695,302,000	5.37
特殊債券		16,465,715,074	5.30
	内 日本	16,465,715,074	5.30
社債券		11,172,660,820	3.59
	内 日本	10,768,490,820	3.46
	内 フランス	404,170,000	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		656,461,783	0.21
純資産総額		310,816,966,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		339,774,388,460	96.55
	内 日本	339,774,388,460	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,141,596,010	3.45
純資産総額		351,915,984,470	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,188,615,000	3.46
	内 日本	12,188,615,000	3.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		135,198,922,445	97.62
	内 アメリカ	59,819,027,074	43.19
	内 フランス	14,488,996,064	10.46
	内 イタリア	12,786,383,314	9.23
	内 ドイツ	10,350,071,951	7.47
	内 イギリス	8,802,457,530	6.36
	内 スペイン	8,180,628,678	5.91
	内 ベルギー	3,339,991,456	2.41
	内 オーストラリア	2,783,535,764	2.01
	内 カナダ	2,717,649,848	1.96
	内 オランダ	2,608,132,141	1.88
	内 オーストリア	2,065,907,190	1.49
	内 アイルランド	1,105,860,144	0.80
	内 メキシコ	1,066,656,982	0.77
	内 フィンランド	875,995,213	0.63
	内 ポーランド	867,246,114	0.63
	内 デンマーク	692,196,212	0.50
	内 マレーシア	625,755,743	0.45
	内 イスラエル	613,777,308	0.44
	内 シンガポール	602,936,548	0.44
	内 スウェーデン	453,333,776	0.33
	内 ノルウェー	352,383,395	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,293,388,476	2.38
純資産総額		138,492,310,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		489,389,034,558	94.87
	内 アメリカ	337,728,503,133	65.47
	内 イギリス	21,896,291,067	4.24
	内 カナダ	17,799,651,410	3.45
	内 フランス	16,930,206,992	3.28
	内 スイス	16,249,131,053	3.15
	内 ドイツ	15,093,059,173	2.93
	内 オーストラリア	10,632,382,261	2.06
	内 オランダ	9,651,507,562	1.87
	内 アイルランド	9,291,483,274	1.80
	内 スウェーデン	5,576,778,992	1.08
	内 香港	4,045,223,768	0.78
	内 スペイン	3,990,252,785	0.77
	内 デンマーク	3,967,094,282	0.77
	内 イタリア	3,013,444,497	0.58
	内 フィンランド	1,962,935,701	0.38
	内 ジャージィー	1,880,435,590	0.36
	内 シンガポール	1,509,917,221	0.29
	内 ベルギー	1,437,685,999	0.28
	内 バミューダ	1,290,381,907	0.25
	内 ノルウェー	1,023,501,559	0.20
	内 イスラエル	981,726,184	0.19
	内 ケイマン諸島	961,103,128	0.19
	内 ニュージーランド	544,557,243	0.11
	内 ルクセンブルグ	462,982,920	0.09
	内 オランダ領キュラソー	375,197,860	0.07
	内 オーストリア	297,625,635	0.06
	内 ポルトガル	237,251,587	0.05
	内 パナマ	192,561,232	0.04
	内 リベリア	190,206,845	0.04
	内 マン島	127,642,974	0.02
	内 パプアニューギニア	48,310,724	0.01
投資信託受益証券		932,651,022	0.18
	内 オーストラリア	687,653,364	0.13
	内 シンガポール	244,997,658	0.05
投資証券		10,254,137,897	1.99
	内 アメリカ	9,460,657,497	1.83
	内 フランス	271,587,215	0.05
	内 イギリス	268,856,016	0.05
	内 香港	188,197,017	0.04
	内 カナダ	64,840,152	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,299,769,308	2.97
純資産総額		515,875,592,785	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,590,997,755	3.02
	内 アメリカ	11,492,696,686	2.23
	内 ドイツ	2,464,559,516	0.48
	内 イギリス	726,736,583	0.14
	内 カナダ	547,953,120	0.11
	内 オーストラリア	359,051,850	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		151,696,931,308	98.23
	内 メキシコ	24,242,363,215	15.70
	内 インドネシア	20,743,360,580	13.43
	内 ロシア	20,158,808,557	13.05
	内 ブラジル	16,285,412,927	10.55
	内 コロンビア	14,336,390,966	9.28
	内 フィリピン	13,698,517,505	8.87
	内 南アフリカ	9,693,226,174	6.28
	内 パナマ	8,969,914,974	5.81
	内 ペルー	8,425,876,998	5.46
	内 ハンガリー	6,371,852,049	4.13
	内 ルーマニア	5,623,208,467	3.64
	内 クロアチア	3,147,998,896	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,732,623,152	1.77
純資産総額		154,429,554,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,020,965,367	92.61
	内 ケイマン諸島	13,724,766,710	23.10
	内 台湾	7,828,338,492	13.18
	内 韓国	7,457,776,107	12.55
	内 中国	6,084,536,146	10.24
	内 インド	5,218,742,039	8.78
	内 ブラジル	2,465,015,492	4.15
	内 南アフリカ	2,018,836,485	3.40
	内 サウジアラビア	1,569,182,158	2.64
	内 ロシア	1,420,298,462	2.39
	内 タイ	1,001,012,881	1.68
	内 マレーシア	757,570,330	1.28
	内 メキシコ	694,726,315	1.17
	内 インドネシア	655,051,986	1.10
	内 香港	643,123,400	1.08
	内 バミューダ	409,491,438	0.69
	内 カタール	371,458,119	0.63
	内 フィリピン	348,044,470	0.59
	内 ポーランド	329,380,540	0.55
	内 アラブ首長国連邦	310,338,050	0.52
	内 クエート	281,261,186	0.47
	内 チリ	280,279,535	0.47
	内 アメリカ	203,896,674	0.34
	内 オランダ	164,961,314	0.28
	内 トルコ	157,772,067	0.27
	内 ハンガリー	118,870,339	0.20
	内 ルクセンブルグ	108,698,767	0.18
	内 コロンビア	83,622,111	0.14
	内 チェコ	62,114,068	0.10
	内 ギリシャ	60,151,270	0.10
	内 キプロス	50,310,655	0.08
	内 ジャージィー	36,185,129	0.06
	内 エジプト	35,817,456	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	16,990,278	0.03
	内 マン島	16,735,920	0.03
	内 ペルー	16,505,241	0.03
	内 シンガポール	10,771,181	0.02
	内 パキスタン	4,583,534	0.01
	内 アルゼンチン	3,749,022	0.01
新株予約権証券		22,792	0.00
	内 タイ	22,792	0.00
投資信託受益証券		394,536,187	0.66
	内 メキシコ	263,508,459	0.44
	内 ブラジル	131,027,728	0.22
投資証券		53,002,358	0.09
	内 南アフリカ	29,070,368	0.05
	内 メキシコ	23,931,990	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,941,797,715	6.63
純資産総額		59,410,324,419	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,955,175,316	6.66
	内 アメリカ	3,955,175,316	6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。