有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		72,684,500	29.88
	内 日本	72,684,500	29.88
親投資信託受益証券		121,261,925	49.84
	内 日本	121,261,925	49.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,345,484	20.28
純資産総額		243,291,909	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		51,961,500	12.26
	内 日本	51,961,500	12.26
親投資信託受益証券		262,208,044	61.87
	内 日本	262,208,044	61.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,605,588	25.86
純資産総額		423,775,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		277,030,512,200	98.47
	内 日本	277,030,512,200	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,311,365,988	1.53
純資産総額		281,341,878,188	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,297,860,000	1.53
	内 日本	4,297,860,000	1.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		332,391,057,900	82.62
	内 日本	332,391,057,900	82.62
地方債証券		25,375,874,270	6.31
	内 日本	25,375,874,270	6.31
特殊債券		22,149,993,139	5.51
	内 日本	22,149,993,139	5.51
社債券		19,901,514,800	4.95
	内 日本	19,601,163,800	4.87
	内 オランダ	200,838,000	0.05
	内 イギリス	99,513,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,475,654,026	0.62
純資産総額		402,294,094,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		251,286,498,315	94.93
	内 アメリカ	152,729,546,084	57.70
	内 イギリス	19,558,164,316	7.39
	内 スイス	10,337,946,087	3.91
	内 カナダ	9,955,192,233	3.76
	内 フランス	9,688,021,535	3.66
	内 ドイツ	9,641,157,746	3.64
	内 オーストラリア	6,673,026,799	2.52
	内 オランダ	4,348,437,209	1.64
	内 アイルランド	4,302,290,204	1.63
	内 スペイン	3,469,011,416	1.31
	内 スウェーデン	3,022,545,455	1.14
	内 香港	2,439,506,445	0.92
	内 イタリア	2,083,960,653	0.79
	内 デンマーク	2,066,318,833	0.78
	内 シンガポール	1,769,316,962	0.67
	内 ベルギー	1,520,110,974	0.57
	内 ジャージィー	1,477,028,359	0.56
	内 フィンランド	1,005,832,721	0.38
	内 オランダ領キュラソー	982,269,721	0.37
	内 バミューダ	938,470,764	0.35
	内 イスラエル	722,102,759	0.27
	内 ケイマン諸島	630,080,859	0.24
	内 ノルウェー	627,765,935	0.24
	内 ルクセンブルグ	257,514,516	0.10
	内 オーストリア	182,232,493	0.07
	内 パナマ	176,372,560	0.07
	内 ポルトガル	175,148,407	0.07
	内 ニュージーランド	157,343,181	0.06
	内 リベリア	129,863,720	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	97,008,499	0.04
	内 パプアニューギニア	59,596,291	0.02
	内 マン島	40,474,375	0.02
	内 モーリシャス	22,840,204	0.01
投資信託受益証券		844,752,143	0.32
	内 オーストラリア	705,550,475	0.27
	内 シンガポール	139,201,668	0.05
投資証券		6,005,096,368	2.27
	内 アメリカ	5,046,229,247	1.91
	内 フランス	404,340,055	0.15
	内 イギリス	379,552,991	0.14
	内 香港	117,162,000	0.04
	内 カナダ	57,812,075	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,569,587,210	2.48
純資産総額		264,705,934,036	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		377,796,200	△0.14
	-	377,796,200	△0.14
株価指数先物取引(買建)		6,069,722,879	2.29
	内 アメリカ	3,958,087,106	1.50
	内 ドイツ	1,141,283,400	0.43
	内 イギリス	479,817,907	0.18
	内 カナダ	254,120,486	0.10
	内 オーストラリア	236,413,980	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		258,292,088,254	96.53
	内 アメリカ	110,886,680,801	41.44
	内 フランス	25,852,757,717	9.66
	内 イタリア	25,696,647,232	9.60
	内 イギリス	20,545,680,007	7.68
	内 ドイツ	19,501,554,771	7.29
	内 スペイン	14,458,721,785	5.40
	内 ベルギー	6,592,342,606	2.46
	内 オランダ	6,453,289,691	2.41
	内 カナダ	5,386,335,948	2.01
	内 オーストラリア	4,667,592,417	1.74
	内 オーストリア	3,963,129,921	1.48
	内 メキシコ	2,507,348,901	0.94
	内 アイルランド	2,073,334,321	0.77
	内 フィンランド	1,680,741,992	0.63
	内 デンマーク	1,625,498,850	0.61
	内 ポーランド	1,421,051,082	0.53
	内 スウェーデン	1,172,419,880	0.44
	内 マレーシア	1,162,983,709	0.43
	内 南アフリカ	1,041,508,072	0.39
	内 シンガポール	900,940,418	0.34
	内 ノルウェー	701,528,133	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,280,183,491	3.47
純資産総額		267,572,271,745	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,985,128,040	0.74
	-	1,985,128,040	0.74
為替予約取引(売建)		116,921,040	△0.04
	-	116,921,040	△0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,988,105,594	94.72
	内 韓国	5,502,660,890	14.90
	内 台湾	4,164,533,433	11.27
	内 中国	3,849,458,409	10.42
	内 インド	2,920,967,321	7.91
	内 ケイマン諸島	2,736,131,905	7.41
	内 ブラジル	2,516,155,802	6.81
	内 南アフリカ	2,347,847,177	6.36
	内 香港	1,621,586,570	4.39
	内 ロシア	1,384,391,415	3.75
	内 メキシコ	1,266,138,885	3.43
	内 マレーシア	1,208,188,586	3.27
	内 インドネシア	937,154,621	2.54
	内 タイ	769,117,087	2.08
	内 トルコ	538,394,873	1.46
	内 フィリピン	493,897,044	1.34
	内 ポーランド	447,220,250	1.21
	内 チリ	447,065,182	1.21
	内 バミューダ	394,507,988	1.07
	内 カタール	332,520,778	0.90
	内 アラブ首長国連邦	330,823,170	0.90
	内 コロンビア	176,121,375	0.48
	内 オランダ	169,391,512	0.46
	内 ハンガリー	110,951,855	0.30
	内 ギリシャ	84,200,789	0.23
	内 チェコ	64,343,837	0.17
	内 エジプト	48,086,399	0.13
	内 アメリカ	44,693,580	0.12
	内 マルタ	35,853,855	0.10
	内 マン島	27,691,960	0.07
	内 ペルー	18,009,046	0.05
投資信託受益証券		259,709,509	0.70
	内 メキシコ	259,709,509	0.70
投資証券		123,879,800	0.34
	内 メキシコ	58,096,023	0.16
	内 南アフリカ	46,656,284	0.13
	内 トルコ	19,127,493	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,567,172,297	4.24
純資産総額		36,938,867,200	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		201,962,825	0.55
	-	201,962,825	0.55
為替予約取引(売建)		202,037,791	△0.55
	-	202,037,791	△0.55
株価指数先物取引(買建)		1,548,390,315	4.19
	内 アメリカ	1,548,390,315	4.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,784,658,171	97.24
	内 トルコ	7,710,494,915	14.48
	内 メキシコ	6,924,092,927	13.00
	内 ロシア	6,476,492,601	12.16
	内 インドネシア	5,403,684,798	10.15
	内 ブラジル	5,055,207,370	9.49
	内 フィリピン	4,572,705,652	8.59
	内 コロンビア	4,102,369,393	7.70
	内 ハンガリー	2,738,380,149	5.14
	内 ペルー	2,234,509,999	4.20
	内 パナマ	1,915,373,462	3.60
	内 南アフリカ	1,794,326,895	3.37
	内 クロアチア	1,540,478,217	2.89
	内 ルーマニア	1,316,541,793	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,467,916,474	2.76
純資産総額		53,252,574,645	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		213,993,000	△0.40
	-	213,993,000	△0.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。