有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		95,804,171	70.43
	内 日本	95,804,171	70.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,214,795	29.57
純資産総額		136,018,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		282,040,895	95.41
	内 日本	282,040,895	95.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,569,030	4.59
純資産総額		295,609,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		301,528,839,650	96.95
	内 日本	301,528,839,650	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,493,458,352	3.05
純資産総額		311,022,298,002	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,061,820,000	2.91
	内 日本	9,061,820,000	2.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,319,833,700	83.93
	内 日本	301,319,833,700	83.93
地方債証券		22,952,109,568	6.39
	内 日本	22,952,109,568	6.39
特殊債券		16,349,021,851	4.55
	内 日本	16,349,021,851	4.55
社債券		16,917,412,750	4.71
	内 日本	16,716,282,750	4.66
	内 オランダ	201,130,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,964,002	0.41
純資産総額		359,017,341,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		284,246,252,070	94.46
	内 アメリカ	174,102,384,641	57.86
	内 イギリス	20,012,731,998	6.65
	内 ドイツ	11,666,122,369	3.88
	内 フランス	11,617,151,995	3.86
	内 カナダ	11,549,087,419	3.84
	内 スイス	10,412,833,138	3.46
	内 オーストラリア	7,414,224,491	2.46
	内 オランダ	5,969,048,537	1.98
	内 アイルランド	4,302,044,871	1.43
	内 スペイン	4,016,844,025	1.33
	内 スウェーデン	3,413,058,665	1.13
	内 香港	2,803,297,396	0.93
	内 イタリア	2,383,164,426	0.79
	内 シンガポール	2,346,393,649	0.78
	内 デンマーク	2,240,733,832	0.74
	内 ジャージィー	1,641,623,579	0.55
	内 ベルギー	1,385,533,979	0.46
	内 バミューダ	1,375,611,849	0.46
	内 フィンランド	1,172,266,145	0.39
	内 ノルウェー	800,365,793	0.27
	内 ケイマン諸島	747,278,010	0.25
	内 オランダ領キュラソー	728,341,616	0.24
	内 イスラエル	532,729,668	0.18
	内 ルクセンブルグ	399,837,949	0.13
	内 オーストリア	322,032,396	0.11
	内 ポルトガル	194,391,970	0.06
	内 パナマ	186,143,030	0.06
	内 リベリア	169,697,346	0.06
	内 ニュージーランド	150,145,294	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	65,841,285	0.02
	内 パプアニューギニア	60,136,072	0.02
	内 マン島	42,419,084	0.01
	内 モーリシャス	22,735,553	0.01
投資信託受益証券		794,304,821	0.26
	内 オーストラリア	684,550,357	0.23
	内 シンガポール	109,754,464	0.04
投資証券		6,507,355,956	2.16
	内 アメリカ	5,641,330,252	1.87
	内 フランス	393,761,647	0.13
	内 イギリス	268,491,728	0.09
	内 香港	156,102,933	0.05
	内 カナダ	47,669,396	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,369,380,413	3.11
純資産総額		300,917,293,260	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		22,630,000	0.01
	-	22,630,000	0.01
為替予約取引(売建)		93,973,000	△0.03
	-	93,973,000	△0.03
株価指数先物取引(買建)		9,283,366,432	3.09
	内 アメリカ	6,044,961,936	2.01
	内 ドイツ	1,838,639,649	0.61
	内 イギリス	701,585,057	0.23
	内 カナダ	416,027,040	0.14
	内 オーストラリア	282,152,750	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		234,319,616,076	97.36
	内 アメリカ	101,962,514,600	42.36
	内 フランス	24,592,448,929	10.22
	内 イタリア	23,466,388,601	9.75
	内 ドイツ	17,128,180,527	7.12
	内 イギリス	16,138,962,645	6.71
	内 スペイン	13,649,120,435	5.67
	内 ベルギー	5,948,466,884	2.47
	内 オーストラリア	5,103,322,432	2.12
	内 オランダ	5,035,313,710	2.09
	内 カナダ	4,916,759,465	2.04
	内 オーストリア	3,734,687,717	1.55
	内 メキシコ	1,915,637,612	0.80
	内 アイルランド	1,861,562,654	0.77
	内 ポーランド	1,470,262,439	0.61
	内 デンマーク	1,458,547,922	0.61
	内 フィンランド	1,342,774,282	0.56
	内 南アフリカ	1,172,243,106	0.49
	内 スウェーデン	1,086,614,879	0.45
	内 マレーシア	888,949,463	0.37
	内 シンガポール	807,104,495	0.34
	内 ノルウェー	639,753,279	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,365,409,561	2.64
純資産総額		240,685,025,637	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		663,255,870	0.28
	-	663,255,870	0.28
為替予約取引(売建)		56,362,810	△0.02
	-	56,362,810	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,353,988,722	93.33
	内 韓国	8,800,215,612	14.57
	内 ケイマン諸島	8,775,665,277	14.53
	内 台湾	6,651,769,034	11.02
	内 中国	5,594,001,913	9.26
	内 インド	4,990,572,323	8.26
	内 ブラジル	4,041,193,959	6.69
	内 南アフリカ	3,338,544,453	5.53
	内 香港	1,912,088,167	3.17
	内 ロシア	1,882,565,460	3.12
	内 メキシコ	1,388,047,808	2.30
	内 インドネシア	1,246,085,080	2.06
	内 タイ	1,245,662,544	2.06
	内 マレーシア	1,236,572,045	2.05
	内 ポーランド	738,387,358	1.22
	内 チリ	725,276,129	1.20
	内 フィリピン	625,421,762	1.04
	内 バミューダ	614,600,803	1.02
	内 トルコ	587,484,622	0.97
	内 アラブ首長国連邦	400,742,224	0.66
	内 カタール	301,729,717	0.50
	内 コロンビア	223,525,624	0.37
	内 アメリカ	208,277,271	0.34
	内 ハンガリー	193,658,043	0.32
	内 ギリシャ	167,901,311	0.28
	内 オランダ	145,938,836	0.24
	内 チェコ	100,473,997	0.17
	内 エジプト	64,589,802	0.11
	内 マン島	56,800,800	0.09
	内 パキスタン	47,602,234	0.08
	内 ペルー	32,556,132	0.05
	内 マルタ	16,038,382	0.03
投資信託受益証券		318,570,192	0.53
	内 メキシコ	318,570,192	0.53
投資証券		117,646,756	0.19
	内 南アフリカ	53,427,769	0.09
	内 メキシコ	51,019,584	0.08
	内 トルコ	13,199,403	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,592,632,115	5.95
純資産総額		60,382,837,785	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		45,260,000	0.07
	-	45,260,000	0.07
株価指数先物取引(買建)		3,588,023,529	5.94
	内 アメリカ	3,588,023,529	5.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,364,298,416	94.87
	内 トルコ	13,232,897,123	13.30
	内 メキシコ	12,343,099,569	12.41
	内 インドネシア	10,338,476,840	10.39
	内 ロシア	9,582,761,163	9.63
	内 ブラジル	9,130,572,491	9.18
	内 コロンビア	9,070,850,603	9.12
	内 フィリピン	6,792,215,237	6.83
	内 ハンガリー	5,066,392,048	5.09
	内 パナマ	4,585,599,654	4.61
	内 南アフリカ	4,485,725,880	4.51
	内 ペルー	4,345,588,424	4.37
	内 クロアチア	2,956,880,191	2.97
	内 ルーマニア	2,433,239,193	2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,106,707,453	5.13
純資産総額		99,471,005,869	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		33,945,000	0.03
	-	33,945,000	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。