有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,589,703	45.09
	内 日本	48,589,703	45.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,165,338	54.91
純資産総額		107,755,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		124,133,762	63.26
	内 日本	124,133,762	63.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,106,306	36.74
純資産総額		196,240,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,028,618,600	82.63
	内 日本	200,028,618,600	82.63
地方債証券		15,973,590,000	6.60
	内 日本	15,973,590,000	6.60
特殊債券		15,247,317,069	6.30
	内 日本	15,247,317,069	6.30
社債券		9,566,494,340	3.95
	内 日本	9,163,788,340	3.79
	内 フランス	402,706,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,252,467,519	0.52
純資産総額		242,068,487,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		235,413,422,110	96.77
	内 日本	235,413,422,110	96.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,852,366,955	3.23
純資産総額		243,265,789,065	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,921,200,000	2.85
	内 日本	6,921,200,000	2.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		126,192,209,279	98.20
	内 アメリカ	55,610,248,438	43.27
	内 フランス	13,366,211,657	10.40
	内 イタリア	11,842,829,327	9.22
	内 ドイツ	9,745,004,125	7.58
	内 イギリス	8,197,719,967	6.38
	内 スペイン	7,702,041,311	5.99
	内 オーストラリア	3,216,021,614	2.50
	内 ベルギー	3,180,159,247	2.47
	内 オランダ	2,471,662,158	1.92
	内 カナダ	2,354,680,764	1.83
	内 オーストリア	1,906,277,978	1.48
	内 アイルランド	1,068,328,359	0.83
	内 メキシコ	969,118,100	0.75
	内 ポーランド	786,494,969	0.61
	内 フィンランド	784,405,758	0.61
	内 デンマーク	682,763,510	0.53
	内 マレーシア	585,834,392	0.46
	内 シンガポール	573,906,643	0.45
	内 イスラエル	499,447,975	0.39
	内 スウェーデン	388,703,476	0.30
	内 ノルウェー	260,349,511	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,314,840,097	1.80
純資産総額		128,507,049,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		347,984,603,065	95.95
	内 アメリカ	243,340,076,112	67.09
	内 イギリス	14,305,773,238	3.94
	内 スイス	12,770,465,538	3.52
	内 カナダ	12,003,570,862	3.31
	内 フランス	11,243,306,458	3.10
	内 ドイツ	10,348,759,172	2.85
	内 オーストラリア	7,319,389,477	2.02
	内 オランダ	6,862,056,648	1.89
	内 アイルランド	6,406,554,592	1.77
	内 スウェーデン	3,604,564,947	0.99
	内 デンマーク	3,004,109,900	0.83
	内 香港	2,951,525,601	0.81
	内 スペイン	2,591,841,515	0.71
	内 イタリア	2,019,442,611	0.56
	内 フィンランド	1,383,617,436	0.38
	内 バミューダ	1,169,701,250	0.32
	内 ジャージィー	1,134,837,834	0.31
	内 シンガポール	1,040,265,884	0.29
	内 ベルギー	1,013,445,315	0.28
	内 イスラエル	706,944,515	0.19
	内 ケイマン諸島	706,345,890	0.19
	内 ノルウェー	632,809,750	0.17
	内 ニュージーランド	382,600,347	0.11
	内 ルクセンブルグ	263,961,456	0.07
	内 ポルトガル	186,943,497	0.05
	内 オランダ領キュラソー	178,684,471	0.05
	内 オーストリア	175,520,609	0.05
	内 リベリア	79,250,948	0.02
	内 マン島	65,350,105	0.02
	内 パナマ	55,033,336	0.02
	内 パプアニューギニア	37,853,751	0.01
投資信託受益証券		668,395,507	0.18
	内 オーストラリア	480,298,135	0.13
	内 シンガポール	188,097,372	0.05
投資証券		7,642,666,798	2.11
	内 アメリカ	7,083,088,847	1.95
	内 イギリス	192,358,502	0.05
	内 香港	143,484,817	0.04
	内 フランス	109,881,809	0.03
	内 カナダ	59,394,359	0.02
	内 オランダ	54,458,464	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,386,765,524	1.76
純資産総額		362,682,430,894	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,728,061,872	1.58
	内 アメリカ	4,265,879,572	1.18
	内 ドイツ	882,467,607	0.24
	内 イギリス	247,665,742	0.07
	内 カナダ	190,117,707	0.05
	内 オーストラリア	141,931,244	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		95,942,434,211	88.44
	内 メキシコ	15,908,415,046	14.66
	内 インドネシア	13,613,513,670	12.55
	内 ロシア	13,017,681,760	12.00
	内 ブラジル	10,330,347,355	9.52
	内 コロンビア	9,272,035,048	8.55
	内 フィリピン	8,849,083,888	8.16
	内 南アフリカ	5,586,850,639	5.15
	内 パナマ	5,434,376,211	5.01
	内 ハンガリー	4,176,524,114	3.85
	内 ペルー	3,901,456,676	3.60
	内 ルーマニア	3,629,008,768	3.35
	内 クロアチア	2,223,141,036	2.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,539,074,479	11.56
純資産総額		108,481,508,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,024,948,835	86.65
	内 ケイマン諸島	10,955,345,145	24.96
	内 台湾	4,728,744,885	10.78
	内 韓国	4,603,217,443	10.49
	内 中国	4,545,507,178	10.36
	内 インド	3,082,222,667	7.02
	内 ブラジル	1,624,645,304	3.70
	内 南アフリカ	1,255,304,537	2.86
	内 サウジアラビア	1,000,929,647	2.28
	内 ロシア	855,773,616	1.95
	内 香港	795,787,840	1.81
	内 マレーシア	633,384,511	1.44
	内 タイ	632,369,333	1.44
	内 インドネシア	496,847,184	1.13
	内 メキシコ	470,762,511	1.07
	内 カタール	340,967,596	0.78
	内 フィリピン	292,541,407	0.67
	内 バミューダ	283,926,334	0.65
	内 アラブ首長国連邦	245,985,907	0.56
	内 ポーランド	198,711,707	0.45
	内 チリ	188,449,386	0.43
	内 アメリカ	149,239,527	0.34
	内 オランダ	129,207,756	0.29
	内 トルコ	118,698,381	0.27
	内 ルクセンブルグ	90,061,855	0.21
	内 ハンガリー	65,788,875	0.15
	内 コロンビア	58,712,528	0.13
	内 ギリシャ	43,474,735	0.10
	内 エジプト	34,602,083	0.08
	内 チェコ	33,087,967	0.08
	内 ジャージィー	30,148,555	0.07
	内 ペルー	15,428,068	0.04
	内 マン島	8,963,534	0.02
	内 シンガポール	7,751,700	0.02
	内 パキスタン	4,366,148	0.01
	内 アルゼンチン	3,992,985	0.01
新株予約権証券		7,292	0.00
	内 タイ	7,292	0.00
投資信託受益証券		194,291,721	0.44
	内 メキシコ	125,965,166	0.29
	内 ブラジル	68,326,555	0.16
投資証券		25,394,273	0.06
	内 メキシコ	13,254,504	0.03
	内 南アフリカ	12,139,769	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,639,640,113	12.85
純資産総額		43,884,282,234	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,767,285,687	10.86
	内 アメリカ	4,767,285,687	10.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。