有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,819,731	65.34
	内 日本	108,819,731	65.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,732,212	34.66
純資産総額		166,551,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		344,548,933	93.77
	内 日本	344,548,933	93.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,878,988	6.23
純資産総額		367,427,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		280,524,834,620	96.08
	内 日本	280,524,834,620	96.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,455,294,680	3.92
純資産総額		291,980,129,300	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,199,600,000	3.84
	内 日本	11,199,600,000	3.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		311,550,853,400	84.08
	内 日本	311,550,853,400	84.08
地方債証券		23,739,591,436	6.41
	内 日本	23,739,591,436	6.41
特殊債券		17,395,332,027	4.69
	内 日本	17,395,332,027	4.69
社債券		16,363,047,340	4.42
	内 日本	16,062,868,340	4.34
	内 オランダ	200,198,000	0.05
	内 イギリス	99,981,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,489,419,322	0.40
純資産総額		370,538,243,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		264,204,929,750	95.77
	内 アメリカ	162,233,107,904	58.81
	内 イギリス	18,438,445,500	6.68
	内 スイス	10,463,790,743	3.79
	内 ドイツ	10,442,058,660	3.79
	内 フランス	10,394,979,265	3.77
	内 カナダ	10,380,991,881	3.76
	内 オーストラリア	7,267,191,669	2.63
	内 オランダ	5,176,342,054	1.88
	内 アイルランド	4,433,795,258	1.61
	内 スペイン	3,720,558,591	1.35
	内 スウェーデン	3,151,849,192	1.14
	内 香港	2,642,691,992	0.96
	内 シンガポール	2,026,401,180	0.73
	内 イタリア	1,992,008,884	0.72
	内 デンマーク	1,885,171,019	0.68
	内 ジャージィー	1,613,765,533	0.58
	内 バミューダ	1,333,385,849	0.48
	内 ベルギー	1,266,976,396	0.46
	内 フィンランド	1,102,097,568	0.40
	内 オランダ領キュラソー	839,576,078	0.30
	内 ケイマン諸島	689,951,599	0.25
	内 ノルウェー	665,251,866	0.24
	内 イスラエル	632,583,598	0.23
	内 ルクセンブルグ	346,434,924	0.13
	内 オーストリア	245,480,112	0.09
	内 ポルトガル	175,913,618	0.06
	内 パナマ	169,091,542	0.06
	内 ニュージーランド	158,821,591	0.06
	内 リベリア	151,742,078	0.06
	内 パプアニューギニア	56,946,107	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	50,435,874	0.02
	内 マン島	37,506,105	0.01
	内 モーリシャス	19,585,520	0.01
投資信託受益証券		839,785,555	0.30
	内 オーストラリア	712,237,034	0.26
	内 シンガポール	127,548,521	0.05
投資証券		6,292,787,842	2.28
	内 アメリカ	5,475,391,878	1.98
	内 フランス	366,437,287	0.13
	内 イギリス	272,361,278	0.10
	内 香港	130,813,897	0.05
	内 カナダ	47,783,502	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,537,552,278	1.64
純資産総額		275,875,055,425	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,986,325,900	△0.72
	-	1,986,325,900	△0.72
株価指数先物取引(買建)		4,102,154,428	1.49
	内 アメリカ	2,827,979,061	1.03
	内 ドイツ	736,186,779	0.27
	内 イギリス	278,344,177	0.10
	内 カナダ	148,974,750	0.05
	内 オーストラリア	110,669,661	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		243,477,228,861	96.95
	内 アメリカ	108,922,911,208	43.37
	内 フランス	24,485,730,097	9.75
	内 イタリア	23,168,254,311	9.23
	内 イギリス	17,885,176,094	7.12
	内 ドイツ	17,669,612,640	7.04
	内 スペイン	13,589,454,446	5.41
	内 ベルギー	6,071,645,991	2.42
	内 オランダ	5,537,394,681	2.20
	内 オーストラリア	5,190,718,075	2.07
	内 カナダ	5,005,864,673	1.99
	内 オーストリア	3,460,384,609	1.38
	内 メキシコ	1,981,701,096	0.79
	内 アイルランド	1,828,055,103	0.73
	内 ポーランド	1,474,609,959	0.59
	内 デンマーク	1,373,838,275	0.55
	内 フィンランド	1,364,515,590	0.54
	内 南アフリカ	1,198,732,893	0.48
	内 スウェーデン	997,651,897	0.40
	内 マレーシア	895,737,545	0.36
	内 シンガポール	865,454,159	0.34
	内 ノルウェー	509,785,519	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,667,424,587	3.05
純資産総額		251,144,653,448	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,187,931,440	0.47
	-	1,187,931,440	0.47
為替予約取引(売建)		172,318,430	△0.07
	-	172,318,430	△0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,556,283,653	93.01
	内 韓国	6,154,038,611	14.11
	内 ケイマン諸島	5,131,245,492	11.77
	内 台湾	4,965,705,097	11.39
	内 中国	4,128,318,551	9.47
	内 インド	3,654,083,203	8.38
	内 ブラジル	3,008,421,486	6.90
	内 南アフリカ	2,564,822,045	5.88
	内 ロシア	1,495,719,144	3.43
	内 香港	1,491,012,456	3.42
	内 メキシコ	1,177,748,607	2.70
	内 インドネシア	1,050,072,905	2.41
	内 マレーシア	1,006,966,406	2.31
	内 タイ	897,814,011	2.06
	内 ポーランド	546,338,210	1.25
	内 チリ	488,883,859	1.12
	内 フィリピン	484,184,161	1.11
	内 トルコ	433,175,131	0.99
	内 バミューダ	390,864,165	0.90
	内 カタール	315,070,598	0.72
	内 アラブ首長国連邦	305,810,415	0.70
	内 コロンビア	172,410,438	0.40
	内 アメリカ	152,371,256	0.35
	内 オランダ	139,481,069	0.32
	内 ハンガリー	125,107,173	0.29
	内 ギリシャ	82,178,576	0.19
	内 チェコ	70,353,994	0.16
	内 エジプト	46,879,051	0.11
	内 マン島	28,479,208	0.07
	内 ペルー	28,108,159	0.06
	内 マルタ	20,620,176	0.05
投資信託受益証券		272,781,638	0.63
	内 メキシコ	272,781,638	0.63
投資証券		91,408,053	0.21
	内 南アフリカ	40,400,652	0.09
	内 メキシコ	36,065,784	0.08
	内 トルコ	14,941,617	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,683,124,093	6.15
純資産総額		43,603,597,437	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		632,013,600	1.45
	-	632,013,600	1.45
株価指数先物取引(買建)		2,622,343,519	6.01
	内 アメリカ	2,622,343,519	6.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,973,019,487	96.21
	内 トルコ	12,302,075,495	14.09
	内 メキシコ	10,889,020,363	12.48
	内 ロシア	10,806,138,090	12.38
	内 ブラジル	8,898,787,905	10.20
	内 インドネシア	8,339,681,295	9.55
	内 コロンビア	7,387,318,910	8.46
	内 フィリピン	6,265,220,784	7.18
	内 ハンガリー	4,177,422,280	4.79
	内 パナマ	4,011,157,582	4.60
	内 ペルー	3,765,112,086	4.31
	内 南アフリカ	2,631,529,283	3.01
	内 クロアチア	2,484,493,159	2.85
	内 ルーマニア	2,015,062,255	2.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,310,847,030	3.79
純資産総額		87,283,866,517	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		4,539,816,000	5.20
	-	4,539,816,000	5.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。