有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)

(1)【投資状況】
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		118,054,690	80.37
	内 日本	118,054,690	80.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,841,809	19.63
純資産総額		146,896,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		272,486,346	95.85
	内 日本	272,486,346	95.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,812,097	4.15
純資産総額		284,298,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		190,761,611,400	78.48
	内 日本	190,761,611,400	78.48
地方債証券		21,301,088,080	8.76
	内 日本	21,301,088,080	8.76
特殊債券		18,057,494,698	7.43
	内 日本	18,057,494,698	7.43
社債券		11,806,193,820	4.86
	内 日本	11,400,147,820	4.69
	内 フランス	406,046,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,157,222,624	0.48
純資産総額		243,083,610,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		247,820,784,090	97.34
	内 日本	247,820,784,090	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,769,099,904	2.66
純資産総額		254,589,883,994	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,573,890,000	2.58
	内 日本	6,573,890,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		144,484,564,126	97.59
	内 アメリカ	69,673,621,339	47.06
	内 フランス	14,408,517,306	9.73
	内 イタリア	13,409,225,270	9.06
	内 イギリス	8,925,332,320	6.03
	内 ドイツ	8,893,245,358	6.01
	内 スペイン	8,253,873,994	5.58
	内 ベルギー	3,534,303,900	2.39
	内 オーストラリア	2,782,098,298	1.88
	内 オランダ	2,681,106,620	1.81
	内 カナダ	2,654,048,299	1.79
	内 オーストリア	2,060,153,823	1.39
	内 メキシコ	1,137,515,068	0.77
	内 アイルランド	972,894,758	0.66
	内 フィンランド	839,226,651	0.57
	内 ポーランド	788,519,094	0.53
	内 南アフリカ	782,582,146	0.53
	内 マレーシア	746,831,285	0.50
	内 デンマーク	657,366,770	0.44
	内 シンガポール	553,280,546	0.37
	内 スウェーデン	459,774,664	0.31
	内 ノルウェー	271,046,617	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,564,024,513	2.41
純資産総額		148,048,588,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		324,775,238,883	94.98
	内 アメリカ	211,742,282,728	61.92
	内 イギリス	19,607,760,256	5.73
	内 フランス	12,567,143,955	3.68
	内 カナダ	12,477,271,939	3.65
	内 スイス	12,429,518,907	3.63
	内 ドイツ	10,683,484,545	3.12
	内 オーストラリア	7,863,680,056	2.30
	内 オランダ	6,377,451,873	1.87
	内 アイルランド	6,167,534,694	1.80
	内 スペイン	3,488,606,267	1.02
	内 スウェーデン	3,025,239,794	0.88
	内 香港	3,023,792,676	0.88
	内 イタリア	2,380,269,775	0.70
	内 デンマーク	2,185,841,195	0.64
	内 シンガポール	1,461,706,300	0.43
	内 フィンランド	1,388,420,187	0.41
	内 バミューダ	1,313,746,591	0.38
	内 ジャージィー	1,179,534,129	0.34
	内 ベルギー	1,144,529,329	0.33
	内 ケイマン諸島	804,296,205	0.24
	内 ノルウェー	773,469,206	0.23
	内 イスラエル	707,597,243	0.21
	内 オランダ領キュラソー	390,975,733	0.11
	内 ルクセンブルグ	328,367,538	0.10
	内 オーストリア	289,413,533	0.08
	内 ニュージーランド	288,472,391	0.08
	内 ポルトガル	195,308,612	0.06
	内 リベリア	167,684,618	0.05
	内 パナマ	150,371,774	0.04
	内 マン島	61,001,619	0.02
	内 パプアニューギニア	57,007,631	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	41,828,179	0.01
	内 モーリシャス	11,629,405	0.00
投資信託受益証券		754,762,701	0.22
	内 オーストラリア	600,813,789	0.18
	内 シンガポール	153,948,912	0.05
投資証券		8,550,930,737	2.50
	内 アメリカ	7,651,105,632	2.24
	内 イギリス	239,614,983	0.07
	内 フランス	213,507,836	0.06
	内 香港	206,054,677	0.06
	内 オランダ	183,460,811	0.05
	内 カナダ	57,186,798	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,861,683,529	2.30
純資産総額		341,942,615,850	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,660,720,921	2.24
	内 アメリカ	5,408,976,026	1.58
	内 ドイツ	1,311,027,094	0.38
	内 イギリス	462,373,386	0.14
	内 カナダ	277,497,375	0.08
	内 オーストラリア	200,847,040	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		144,432,600,785	97.60
	内 メキシコ	23,188,362,010	15.67
	内 インドネシア	20,047,071,930	13.55
	内 ロシア	17,734,716,560	11.98
	内 ブラジル	17,496,868,464	11.82
	内 コロンビア	16,476,037,675	11.13
	内 フィリピン	14,197,115,918	9.59
	内 南アフリカ	7,924,840,234	5.36
	内 ハンガリー	6,758,405,977	4.57
	内 パナマ	6,716,865,174	4.54
	内 クロアチア	5,387,907,114	3.64
	内 ペルー	4,315,271,851	2.92
	内 ルーマニア	4,189,137,878	2.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,544,781,056	2.40
純資産総額		147,977,381,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,498,535,634	86.01
	内 ケイマン諸島	6,678,898,511	14.19
	内 韓国	5,004,563,727	10.63
	内 台湾	4,837,552,492	10.27
	内 中国	4,672,510,762	9.92
	内 インド	3,654,402,636	7.76
	内 ブラジル	3,060,004,903	6.50
	内 南アフリカ	1,790,597,176	3.80
	内 ロシア	1,623,059,068	3.45
	内 香港	1,280,260,807	2.72
	内 タイ	1,119,618,613	2.38
	内 サウジアラビア	986,534,795	2.10
	内 インドネシア	846,370,348	1.80
	内 マレーシア	805,081,877	1.71
	内 メキシコ	759,356,938	1.61
	内 フィリピン	453,872,316	0.96
	内 ポーランド	419,783,176	0.89
	内 カタール	388,154,323	0.82
	内 バミューダ	386,647,000	0.82
	内 チリ	351,169,474	0.75
	内 アラブ首長国連邦	279,658,446	0.59
	内 トルコ	209,393,323	0.44
	内 コロンビア	167,235,192	0.36
	内 アメリカ	133,285,723	0.28
	内 ギリシャ	124,254,874	0.26
	内 ハンガリー	122,426,523	0.26
	内 チェコ	56,448,209	0.12
	内 エジプト	54,644,966	0.12
	内 アルゼンチン	48,259,466	0.10
	内 ルクセンブルグ	44,285,555	0.09
	内 オランダ	32,066,401	0.07
	内 ジャージィー	27,726,778	0.06
	内 マン島	26,607,502	0.06
	内 ペルー	23,847,235	0.05
	内 パキスタン	14,836,802	0.03
	内 シンガポール	8,941,270	0.02
	内 ベルギー	6,178,427	0.01
新株予約権証券		709,101	0.00
	内 タイ	709,101	0.00
投資信託受益証券		370,941,172	0.79
	内 メキシコ	241,221,192	0.51
	内 ブラジル	129,719,980	0.28
投資証券		97,625,974	0.21
	内 南アフリカ	63,375,814	0.13
	内 メキシコ	34,250,160	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,115,831,462	12.99
純資産総額		47,083,643,343	100.00

その他資産の投資状況

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,077,982,108	12.91
	内 アメリカ	6,077,982,108	12.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。